Discussão do artigo "Criando um algoritmo de market making no MQL5" - página 3

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Roman Shiredchenko #:
para a pilha, sim. Exceto pelo fato de que em futuros esses mm dead on moex..... não funcionam.....

Há algum tempo, eu era um "formador de mercado" em um dos futuros ilíquidos - até um quarto de todos os negócios eram meus. Embora houvesse alguns lances poderosos de um formador de mercado real, mas longe dos preços reais.

 
Roman Shiredchenko #:
para a pilha, sim. Exceto pelo fato de que esses mm mortos no moex..... não funcionam......

É aí que a limpeza faz toda a diferença.

 
JRandomTrader #:

Há muito tempo, eu era um "formador de mercado" em um dos futuros ilíquidos - até um quarto de todos os negócios eram meus. Embora houvesse alguns lances poderosos de um formador de mercado real, mas muito distantes dos preços reais.

Aqui vamos nós.... ;-)
 
Renat Akhtyamov #:

a limpeza é a solução para tudo.

yes.... ;-)
 
Renat Akhtyamov #:

tudo se resume à limpeza.

Você está preso em um triângulo, não consegue sair, tem uma visão mais ampla do mundo.

 
Sergey Chalyshev #:

Você está preso em um triângulo, não consegue sair, olhe para o mundo.

Não preciso de mais nada, já tenho tudo.

 
O algoritmo descrito se aplica apenas a contas de hedge ou há uma opção de compensação?
 
Presumo que não se trate de um simulador de MM.
Onde devem ser geradas ordens virais de mercado e de limite da multidão com diferentes probabilidades, e todos vocês, MMs, confirmam ou refutam os mitos sobre os formadores de mercado por meio de sua interação com essa virtualidade.

E assim você descobre se é um "titereiro" ou não. Por assim dizer, em sua própria experiência, embora virtual.
 
JRandomTrader #:

Certa vez, há muito tempo, eu era um "formador de mercado" em um dos futuros ilíquidos - até um quarto de todos os negócios eram meus. Embora houvesse alguns lances poderosos de um formador de mercado real, mas muito distantes dos preços reais.

Quanto você depositou?
 
"Embora não seja o trabalho do formador de mercado, ele geralmente corta as tentativas de Pump&Dump pela raiz quando os preços estão apenas começando a subir por participantes fraudulentos. Nessas fases iniciais, o formador de mercado lança grandes quantidades de ordens de limite no jogador que está tentando "comercializar" os preços para cima. Isso extingue a demanda, e os iniciantes no negócio de pampa muitas vezes quebram a cara contra o formador de mercado. Mas se a bomba for bem planejada e executada de acordo com o plano, o influxo de muitas ordens de mercado, movimentando fortemente o preço, força o formador de mercado a deixar o mercado por um tempo."

E, aqui, o que impedirá o próprio MM de organizar o Pump&Dump, bem como qualquer outra coisa, para não ficar, no mínimo - em perdas, e no máximo - em zero? Nos casos em que ele precisa trazer a liquidez que eles despejaram no mercado para +.
Afinal, se sua contraparte for MM, isso significa que ela entrou no mercado.
E se ele tiver um desequilíbrio de oferta e demanda no flat, ele o compensa com sua liquidez pelo tamanho do desequilíbrio - ele entra no mercado .
E adivinhe para onde o preço irá - contra a MM ou na direção de suas ordens?

E, em geral, se uma empresa, um banco ou uma pessoa física é um MM, então por qual motivação de caridade?
Não ria dos chinelos do MM.

A função do MM é tornar o preço atraente para um pequeno especulador, reduzindo o spread.
Além disso, fornecer liquidez (que, por sua vez, reduz a volatilidade), inclusive para pequenos especuladores.
Além disso - quantificação de preços (estabilização de preços) - expulsando os pequenos especuladores do mercado.

Por mais estranho que possa parecer, a "expulsão do pequeno especulador" é a "estabilização de preços". Bem, exatamente como no exemplo com flat e desequilíbrio.
MM usou, com base na "redução do spread" - "atratividade do preço", sua liquidez no flat para compensar o desequilíbrio. Se ele não a tivesse usado, o preço teria saído do flat - teria sido mais volátil. Em outras palavras, ele conteve a volatilidade com sua liquidez. Em seguida, ele leva o preço para fora do flat, seja com um movimento falso e retorno ao flat, seja com a continuação - sem retorno. Isso derruba os stops tanto daqueles que eram seus agentes quanto daqueles que se opuseram às suas ordens. Ele deixa o mercado - com lucro, eles - com prejuízo. Ele, nesse estágio, não sai com um grande lucro, ele é um scalper, por assim dizer (nesse estágio). E seus ganhos são os stops de suas contrapartes.
Mas ele tira o preço dos limites planos não tão bruscamente quanto sairia sem ele, mas com um retorno aos limites planos e saltos, ou com um retorno ao flat....
Na verdade... MM organiza o flat injetando sua liquidez e restringindo o movimento do preço))))))

Mas o fato é que ele negocia sua liquidez com todos os tipos de participantes.

Portanto, se os spreads estreitos e a liquidez atraem um pequeno especulador, ele é expulso do mercado. Por que você precisa do MM?
Em sua opinião, qual é a finalidade dele?
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