Discussão do artigo "Indicadores alternativos de risco e rentabilidade em MQL5"
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Novo artigo Indicadores alternativos de risco e rentabilidade em MQL5 foi publicado:
Neste artigo, apresentaremos a implementação de vários indicadores de rentabilidade e risco, considerados alternativas ao índice de Sharpe, e exploraremos curvas de patrimônio líquido hipotéticas para analisar suas características.
A figura abaixo mostra um complemento do MetaTrader 5 (MT5), implementado como um robô investidor (EA), que exibe três curvas de patrimônio líquido. A curva de patrimônio vermelha serve como referência. As curvas de patrimônio azul e verde são construídas com base nela. A referência pode ser alterada, ajustando o patrimônio inicial, configurado a partir do complemento.
As curvas de patrimônio líquido serão construídas com base na série de referência. Cada uma delas é definida por um componente aleatório, que pode ser controlado por meio de duas constantes ajustáveis, que são o coeficiente médio e o coeficiente de desvio padrão. Em combinação com o desvio padrão do retorno de referência, eles determinam os parâmetros dos números aleatórios normalmente distribuídos, usados para criar duas curvas de patrimônio líquido hipotéticas
Autor: Francis Dube