Manual do trader: ordens, preços, pilha, fundos, moeda - página 5
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Isso não invalida a resposta anterior, talvez seus bots estejam fazendo frontrunning, parcial ou totalmente. De qualquer forma, é interessante o número de solicitações por bot.
Isso não invalida a resposta anterior, talvez seus bots estejam fazendo frontrunning, parcial ou totalmente.
De forma inequívoca, não. De forma alguma. Eu simplesmente não me limito ao número de ordens de negociação.
De qualquer forma, é curioso o número de ordens por bot.
Portanto, o limite é para uma conta. A divisão por bots é uma convenção.
Como são expressos os pontos antes do ponto? Ouro, por exemplo.
1919.20.
1918.15
Qual é a diferença entre esses preços? 105 pips ou 1,05 pips (pontos?)?
Como são expressos os pontos antes do ponto? Por exemplo, em ouro.
1919.20
1918.15
Qual é a diferença entre esses preços? 105 pips ou 1,05 pips (pontos?)?
Diferença = 1 dólar e 5 centavos.
Diferença = US$ 1,5.
Obrigado!
Execução de ordens limitadas na bolsa de valores
Um algoritmo de bolsa correto não permite situações públicas de Bid >= Ask na precificação. No próprio algoritmo, à medida que as ofertas são recebidas, uma pilha é formada no estágio inicial, no qual situações de Bid >= Ask ocorrem com frequência. Em tal situação, a parte executiva do algoritmo de troca é ativada, cuja tarefa é quebrar essa situação para o estado Oferta > Oferta. E somente depois de resolvida, a aposta já formada com os Last-data formados de forma correspondente se torna pública - disponível para todos.
SellLimit é sempre executado no preço Bid, BuyLimit - é executado no Ask.
Mas somente esses Bid e Ask são preços não públicos da pilha formada no estágio inicial, como descrevi acima.
Se você colocar SellLimit, isso é um desejo de venda seu, que é igual a uma oferta para que outros comprem de você. Por esse motivo, o SellLimit se enquadra nos grupos de Ask. Por exemplo, se você colocar SellLimit dentro do spread, a melhor banda Ask será formada com o nível e o volume do seu limite. Ou seja, ao colocar o SellLimit dentro do spread, você altera o preço Ask. Se alguém quiser comprar pelo preço Ask, ele preencherá seu Limite. Dizer, nesse caso, que o SellLimit é executado ao preço Ask ou é executado sem spread é uma formulação muito vaga. É melhor apenas entender o mecanismo, como em qualquer outro lugar.
Deixe-me dar um exemplo de execução . Você definiu SellLimit dentro do spread, de modo que Ask é igual a SellLimit. Agora você define BuyLimit igual a Ask. Nessa situação (veja o primeiro parágrafo), o algoritmo da bolsa de valores mostra que o Bid é igual ao BuyLimit. Em outras palavras, verifica-se que Bid = Ask. É isso, a situação está sendo resolvida até que o Ask se torne maior que o Bid. Ninguém verá uma aposta correta até que o algoritmo a faça. Para simplificar, deixe que os volumes SellLimit e BuyLimit sejam iguais a Vol. Acontece que ambos os limitadores entram em colapso, Bid e Ask tornam-se iguais às próximas melhores bandas da pilha, ou seja, Ask > Bid. Em seguida, Last-data contém o preço de execução, que é igual ao seu SellLimit (== BuyLimit), volume Vol e direção BUY (porque BuyLimit foi enviado depois de SellLimit).
Observe que, se na mesma situação você enviar primeiro BuyLimit e depois SellLimit, o resultado será o mesmo - você compra/vende para si mesmo, perdendo uma comissão dupla. Mas somente em Last-data o sinalizador de direção será o oposto - SELL.
Voltando à questão do preço em que os limitadores são executados:
Se você observar as barras de um TF raso em qualquer símbolo de baixa liquidez, verá que as barras de compra são cortadas na parte inferior (BuyLimits) e as barras de venda são cortadas na parte superior (SellLimits).
Vamos considerar a situação SellLimit novamente. No testador de barras, a SellLimit será executada somente quando seu HighBid >= SellLimit. Observe que o HighBid (assim como o LowAsk) praticamente não é cortado nas bolsas. E, olhando para o futuro, eles não são cortados de forma alguma em ECN/STP. Ou seja, se você precisar testar uma estratégia com limitadores, a principal informação para você na execução do SellLimit é o valor do preço Bid, ou melhor, seu High. Esse pode ser outro argumento a favor da afirmação de que a SellLimit é executada exatamente no preço de compra.
Desviando um pouco do assunto, podemos dizer que os ZigZags com topos nos dados de compra e mínimos nos dados de venda são construídos pelos mesmos motivos. E é com base nessa construção que a lucratividade potencial máxima é estimada.
P.S. Eu não fiz uma única transação nas bolsas. Simplesmente, o algoritmo de formação de plataformas de câmbio é um caso muito especial de algoritmos mais complexos de formação de plataformas - mercados descentralizados (darkpools). Escreverei sobre isso somente quando tudo estiver claro sobre as bolsas.
obrigado pelas informações. infelizmente, nem tudo está claro, falta-me uma representação visual. seria mais fácil com isso. gostaria de entender completamente como tudo funciona.