Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не отменяет предыдущего ответа, возможно ваши боты фронтранят, частично или полностью. в любом случае интересно количество заявок на одного бота.
не отменяет предыдущего ответа, возможно ваши боты фронтранят, частично или полностью.
Однозначно, нет. Ни в каком виде. Просто не ограничиваю себя по количеству торговых приказов.
в любом случае интересно количество заявок на одного бота.
Так ограничение на один счет. Разбитие по ботам - условность.
Как выражается пункты перед точкой? Например, у золота.
1919.20
1918.15
Какая разница между этими ценами? 105 пунктов или 1.05 пунктов(пункта?) ?
Как выражается пункты перед точкой? Например, у золота.
1919.20
1918.15
Какая разница между этими ценами? 105 пунктов или 1.05 пунктов(пункта?) ?
Разница = 1 доллар 5 центов
Разница = 1 доллар 5 центов
Спасибо!
Исполнение лимитных ордеров на бирже
Корректный биржевой алгоритм не допускает в ценообразовании публичной ситуации Bid >= Ask. В самом алгоритме по мере приема заявок на начальном этапе формируется стакан, в котором частенько бывают ситуации Bid >= Ask. В такой ситуации включается исполнительная часть биржевого алгоритма, задача которой разрулить эту ситуацию до состояния Ask > Bid. И только после разруливания уже сформированный стакан с соответственно сформированными Last-данными становится публичным - доступным всем.
SellLimit всегда исполняется по цене Bid, BuyLimit - исполняется по Ask.
Но только эти Bid и Ask являются непубличными ценами сформированного на начальном этапе стакана, как описал выше.
Если вы выставляете SellLimit - это желание вами продать, что равно предложения для других купить у вас. По этой причине SellLimit попадает в Ask-банды. Например, если вы выставляете внутрь спреда SellLimit, то формируется наилучший Ask-банд с уровнем и объемом вашего лимитника. Т.е. выставив вовнутрь спреда SellLimit, вы меняете Ask-цену. Если кто-то захочет купить по Ask-цене, то он будет заливать ваш лимитник. Говорить в таком случае, что SellLimit исполняется по Ask-цене, либо же исполняется без спреда - очень расплывчатая формулировка. Лучше просто понимать механизм, как и везде.
Приведу пример исполнения. Вы выставили SellLimit внутрь спреда, значит Ask приравнивается к SellLimit. Теперь вы же выставляете BuyLimit равный Ask. В этой ситуации (см. первый абзац) в биржевом алгоритме получается, что Bid приравнивается к BuyLimit. Т.е. в итоге выходит, что Bid = Ask. Все, пошло разруливание ситуации, пока Ask не станет больше Bid. Пока алгоритм не разрулит, никто корректный стакан не увидит. Для простоты пускай объемы SellLimit и BuyLimit равны Vol. Получается, что оба лимитника схлопываются, Bid и Ask становятся равны следующим лучшим бандам в стакане, т.е. Ask > Bid. Далее Last-данные содержат в себе цену исполнения, которая равна вашим SellLimit (== BuyLimit), объем Vol и направление BUY (потому что BuyLimit был отправлен позже SellLimit).
Заметьте, что если в той же ситуации сначала послать BuyLimit, а затем SellLimit, то результат будет один и тот же - вы купите/продадите сами себе, потеряв на двойной комиссии. Но только в Last-данных флажок направления будет противоположный - SELL.
Возвращаясь к вопросу цены, по которому исполняются лимитники:
Если вы будете смотреть на бары мелкого ТФ на каком-нибудь слаболиквидном символе, то увидите, что Bid-бары подрезаются снизу (BuyLimit-ами), а Ask-бары - сверху (SellLimit-ами).
Рассмотрим опять же ситуацию SellLimit. В побаровом тестере SellLimit исполнится только тогда, когда его HighBid >= SellLimit. Обратите внимание, что HighBid (как и LowAsk) практически не подрезаются на биржах. И забегая вперед - совсем не подрезаются на ECN/STP. Т.е. если вам нужно протестировать стратегию с лимитниками, то для вас главная информация по исполнению SellLimit является значение Bid-цены, а точнее ее High. Это может быть еще одним аргументом в пользу утверждения, что SellLimit исполняется именно по Bid-ценам.
Отвлекаясь немного, можно сказать, что из этих же соображений строятся ЗигЗаги с вершинками на Bid-данных и низинками на Ask-данных. И именно на основании такого построения оценивается максимальная потенциальная доходность.
P.S. Ни одной сделки на биржах не совершил. Просто алгоритм формирования биржевой площадки является очень частным случаем более сложных площадкообразующих алгоритмов - децентрализованных рынков (даркпулов). Об этом напишу только тогда, когда всем все станет понятно про биржи.
спасибо за информацию понятно к сожалению не всё, не хатает визуального представления. с этим было бы проще. хочется всё таки вникнуть полостью как всё работает