Discussão do artigo "Medindo o valor informativo do Indicador"
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Novo artigo Medindo o valor informativo do Indicador foi publicado:
O aprendizado de máquina se tornou uma técnica popular de desenvolvimento de estratégias. Na negociação, tradicionalmente, mais atenção é dada à maximização da lucratividade e à precisão das previsões. Enquanto isso, o processamento de dados usado para construir modelos preditivos permanece na periferia. Neste artigo, discutimos o uso do conceito de entropia para avaliar a adequação de indicadores na construção de modelos preditivos, conforme descrito no livro Testing and Tuning Market Trading Systems escrito por Timothy Masters.
Como exemplo, consideremos algumas das propriedades estatísticas dos dois indicadores analisados anteriormente.
A distribuição do intervalo percentual de Williams mostra como quase todos os valores são distribuídos em todo o intervalo. Além de ser multimodal, a distribuição é bastante uniforme. Essa distribuição é ideal e reflete-se no valor da entropia.
Índice de Facilitação de Mercado Isso difere da distribuição do Índice de Facilitação de Mercado, que possui uma cauda longa. Tal indicador não é adequado para a maioria dos algoritmos de aprendizado e requer uma transformação nos valores. A transformação dos valores deve levar a uma melhoria na entropia relativa do indicador.
Autor: Francis Dube