Discussão do artigo "Negociação usando uma grade com ordens limitadas no MOEX"
Este artigo descreve um guia para drenar o depósito:
1. O mercado é escolhido como um campo de testes, que agora treme muito (é impossível garantir/evitar notícias, movimentos bruscos);
2. É possível parar o mercado como um todo, devido à situação instável (congelamento de fundos);
3. A categoria de instrumentos negociados com alavancagem é selecionada;
4. A estratégia é totalmente inadequada para as condições atuais do mercado;
5. Os corretores dão dinheiro em %, não de graça, e nem sempre é possível determinar no terminal que o corretor emprestou dinheiro;
Conclusão:
Данный торговый советник по сеточной торговли, равно как и сеточный торговый подход, требует контроля за нахождением цены в указанном вами диапазоне, при приближении цены к одной из его границ, возможна остановка сеточной торговли лимитными ордерами и ее запуск на новом диапазоне с новыми объемами.
Os riscos do movimento unidirecional de preços são controlados pela colocação de níveis de stop loss para ordens de limite. Como resultado, a abordagem de negociação do Expert Advisor de grade apresentada permite que você se assegure contra o súbito rebaixamento (crescimento) do mercado, após o qual, como regra, há um movimento de preço corretivo. Ou seja, com valores escolhidos com competência para a faixa de preço, tamanhos de contrato, número de ordens de grade, níveis de take e stop, o Expert Advisor permite evitar o drawdown, eliminando a necessidade de monitoramento constante do mercado.
Se é necessário acompanhar o mercado ou não... Seja lucrativo ou não lucrativo. Evita rebaixamentos? Até a primeira tendência.
Sim, mais uma coisa:
Mesmo considerando a desvantagem óbvia desse tipo de negociação em grade, ou seja, a ocorrência de um forte movimento de preço ininterrupto em qualquer direção, em vez do movimento de preço esperado em uma faixa, podemos relatar o seguinte, a saber:
- Em primeiro lugar, esses movimentos não são "frequentes",
- Em segundo lugar, no momento em que o preço sair da faixa e do número de ordens corretamente escolhidos, a conta já terá lucro suficiente para compensar a perda atual,
- Em terceiro lugar, enquanto o preço flutuar (se mover) entre o valor máximo e o mínimo da faixa de preço, fazendo transações tanto de compra quanto de venda, a conta de negociação estará lucrando.
Onde estão os testes? Você escreveu um Consultor Especializado, afirma muitas coisas, mas não forneceu nenhum teste! Onde está a confirmação de suas palavras?
Gostaria de acrescentar que, sob NENHUMA circunstância, essa estratégia deve ser usada na seção de futuros da Bolsa de Valores de Moscou. E, em geral, na minha opinião, você não deve usá-la.
Gostaria de acrescentar que, sob NENHUMA circunstância, essa estratégia deve ser usada na seção de futuros da Bolsa de Valores de Moscou. E, em geral, na minha opinião, você não deve usá-la.
Leia atentamente o artigo, os relatórios estão anexados, eu opero de verdade usando essa estratégia de negociação, você não leu com atenção e não avaliou a abordagem de negociação corretamente.
Leia o artigo com atenção, os relatórios estão anexados, eu opero de verdade usando essa estratégia de negociação. Você não leu o artigo com atenção e não avaliou a abordagem de negociação corretamente.
Antes de tudo, se quiser falar em detalhes, responda a cada tese que apresentei. Até agora, você se baseia apenas em minha desatenção.
Sua declaração sobre negociação ao vivo não contribui para a estratégia vencedora.
Sobre o relatório:
1. avaliação de abril de 2022. Estamos agora no final de junho de 2022. Menos de 3 meses, 40 negociações, você acha que isso é realmente suficiente para avaliar a estratégia?
2. Que escolha interessante de período, por que você começou em abril? Talvez você possa fazer um teste pelo menos desde o início do ano? Será muito interessante ver como sua estratégia passará por esse período. Você concorda que uma estratégia deve ser testada em momentos de turbulência. E esses momentos foram em fevereiro;
Adicionado:
Olhei com muito cuidado, como você aconselhou. Cerca de 3 meses, é claro, sou precipitado, em 1 mês. Tudo isso não inspira confiança. Os resultados são aleatórios.
И?
2. Possível paralisação do mercado como um todo, devido a uma situação instável (congelamento de fundos);
Como? A Grã-Bretanha proibirá a negociação na bolsa de valores russa?
1. O mercado foi escolhido como um campo de testes, que está tremendo muito neste momento (é impossível assegurar/evitar notícias, movimentos bruscos);
4. A estratégia é totalmente inadequada para as condições atuais do mercado;
Ninguém conhece as condições atuais do mercado. Ninguém conhece o estado atual do mercado. Não está claro se a tendência continuará ou será interrompida. Veja o índice moex. O fundo está subindo. O C está indo para 55, apesar de terem prometido "dólar a 200".
5. As corretoras dão dinheiro em %, não de graça, e nem sempre é possível determinar pelo terminal que a corretora emprestou dinheiro;
Aparentemente, você nunca negociou futuros. Não há crédito sobre eles. A "alavancagem" é fornecida gratuitamente, porque na realidade não há empréstimo de fundos. Tudo se baseia apenas no depósito de segurança feito pelo trader.
O risco de perda é maior. Você precisa de menos movimento para perder seu depósito.
Então, como? A Grã-Bretanha proibirá a negociação na bolsa de valores russa?
Já nos esquecemos de como eles pararam de negociar na seção de futuros por um mês?
Ninguém conhece as condições atuais do mercado. Ninguém conhece o estado atual do mercado. Não está claro se a tendência vai continuar ou parar. Veja o MEX. O Fundo está subindo. O C está indo para 55, embora tenham prometido "dólar a 200".
Concordo que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas em nenhum lugar do artigo está escrito que agora o mercado futuro pode ter uma tempestade maior do que o normal, porque há mais riscos geopolíticos.
Aparentemente, você nunca negociou futuros. Não há crédito sobre eles. A "alavancagem" é gratuita porque não há empréstimo real de fundos. Tudo se baseia apenas no depósito de segurança feito pelo trader.
Não estou falando da taxa de alavancagem, mas do pagamento da margem de variação. Por exemplo, se a média tiver coletado um grande volume para compra e, no final do dia, após uma queda acentuada, houver um fechamento abaixo do preço médio da posição, será necessário pagar a margem de variação. Quanto maior a queda, mais você terá de pagar. E se os futuros foram comprados "para a costeleta inteira", a posição pode não ser fechada (embora com o mercado caindo mais de 50%, ela será fechada), mas haverá obrigações, que serão mostradas no relatório como "Comissão do corretor por manter posições sem GO suficiente". Não há nada sobre isso no artigo.
Em geral, parece-me que o autor calculou mal os riscos. O mercado de derivativos não é forex, as regras são diferentes.
Não estou falando da taxa de alavancagem, mas do pagamento da margem de variação. Por exemplo, se você tiver um grande volume médio de compra e, no final do dia, após uma queda acentuada, fechar abaixo do preço médio da posição, terá de pagar margem de variação. Quanto maior a queda, mais você terá de pagar. E se os futuros foram comprados "para a costeleta inteira", a posição pode não ser fechada (embora com o mercado caindo mais de 50%, ela será fechada), mas haverá obrigações, que serão mostradas no relatório como "Comissão do corretor por manter posições sem GO suficiente". Não há nada sobre isso no artigo.
Em geral, parece-me que o autor calculou mal os riscos. O mercado de derivativos não é forex, as regras são diferentes.
Você diz isso como se o mercado de câmbio fosse diferente. Aliás, no forex, você será fechado imediatamente, sem esperar por qualquer compensação. É por isso que é possível definir uma alavancagem de 100. O corretor não arrisca nada. Se o preço for contra o cliente por alguns pips - pronto, a conta já era. Nos Fortes, eles dão uma chance de pagamento antes da compensação. Ou seja, não importa para onde o preço vá, se ele retornar ao momento da compensação, está tudo bem, você não será pago.
Em geral, a fixação da margem de variação é muito boa, pois permite que você use o dinheiro ganho aqui e agora, sem esperar que a posição seja fechada. Nesse sentido, há uma equalização completa entre a TS que mantém suas posições por semanas e a TS que fecha as negociações em um dia. Mas esse já é um tópico um pouco diferente.
Bem, aqui você tinha que ser um operador muito idealista para não fechar suas posições compradas. Houve uma oportunidade de fechar por vários dias. De qualquer forma, mesmo que você tivesse a sorte de entrar no lado errado na seção de futuros, poderia fechar no local ou até mesmo em mercados estrangeiros, por exemplo, para comprar uma libra esterlina contra o rublo. Além disso, o mesmo fundo já foi cancelado no dia 24 de fevereiro, você pode comprar nos mesmos níveis hoje:)
Em primeiro lugar, se você quiser ter uma conversa substantiva, responda a cada um dos pontos que apresentei. Até agora, você está contando apenas com a minha desatenção.
Sua declaração sobre negociações reais não contribui para a estratégia vencedora.
Sobre o relatório:
1. Avaliação a partir de abril de 2022. Estamos agora no final de junho de 2022. Menos de 3 meses, 40 negociações, você acha que isso é realmente suficiente para avaliar a estratégia?
2. Que escolha interessante de período, por que você começou em abril? Talvez você possa fazer um teste pelo menos desde o início do ano? Será muito interessante ver como sua estratégia passará por esse período. Você concorda que uma estratégia deve ser testada em momentos de turbulência. E esses momentos foram em fevereiro;
Adicionado:
Analisei com muito cuidado, como você aconselhou. Sobre os 3 meses, eu certamente fiquei um pouco empolgado, em 1 mês. Tudo isso não inspira confiança. Os resultados são aleatórios.
Além de sua desatenção, confio em suas habilidades como testador competente. Eu estava testando enquanto escrevia um artigo sobre esse período..... Você não percebe que é possível obter parâmetros reais para o robô e seu teste para todo o período de futuros.
Também confio em sua engenhosidade para selecionar os valores dos parâmetros e seu uso após o período de ação no teste sobre o histórico de colagem de futuros e colocá-los no real sobre os futuros ativos - o que é limitado apenas por sua imaginação - e tudo isso de graça para você.
Não faça testes aleatórios, caso contrário, se você não souber como fazer testes elementares de sistemas de negociação e seleção de valores de parâmetros, isso será problema exclusivamente seu. Eu forneci uma ferramenta de trabalho para uso, se alguém tiver mãos tortas ou falta de conhecimento e habilidades para testes e suas regras - consulte "Desenvolvimento, teste e otimização de sistemas de negociação". "Desenvolvimento, teste e otimização de sistemas de negociação para robôs de ações" - Robert Pardo - e isso será revelado a você.
Roman, você escreveu muito sobre como eu sou: desatento, mal-entendido, inepto em testes, problemático, provavelmente com mãos tortas e sem conhecimento.
Posso ser a raiz de todos os problemas em todos os mercados, mas isso não anula o fato de que você teria perdido no dia 21 e/ou 24 de fevereiro no instrumento que testou.
Você não percebe que é possível obter parâmetros reais para o robô e seu teste para todo o período de validade dos futuros.
Bem, aqui você tinha que ser um operador muito idealista para não fechar suas posições compradas. Havia a oportunidade de fechar por vários dias. De qualquer forma, mesmo que isso acontecesse na direção errada no mercado de derivativos, era possível fechar no local ou até mesmo em mercados estrangeiros, por exemplo, para comprar uma libra esterlina contra o rublo. Além disso, o mesmo fundo já foi cancelado no dia 24 de fevereiro, e você pode comprar nos mesmos níveis hoje:)
Você se lembra de 2020, quando expiraram os futuros de petróleo a preços negativos? Lá, os argumentos da Bolsa de Valores de Moscou para interromper a negociação eram que, se continuassem a negociar, mais pessoas comprariam os futuros mais baratos e, consequentemente, as perdas seriam ainda maiores. Acontece que, de acordo com suas palavras, temos muitos traders experientes, mas idealistas....
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Novo artigo Negociação usando uma grade com ordens limitadas no MOEX foi publicado:
Desenvolvimento de um Expert Advisor na linguagem de estratégias de negociação MQL5 para MetaTrader 5. Esse EA irá negociar no MOEX (Bolsa de Valores de Moscou), usando o terminal MetaTrader 5 e uma estratégia de grade, que incluirá o fechamento de posição por stop loss ou take profit, exclusão de ordens pendentes quando atendidas certas condições de mercado.
Se os valores de stop loss e take profit não forem zero, além das ordens limitadas de compra e de venda colocadas, os níveis de stop loss e take profit também serão exibidos no terminal de negociação em conformidade:
Figura 4.2. Negociação com um EA de grade em um contrato futuro para ações ordinárias do VTB Bank (PJSC) VTBR-6.22 com valores de stop loss e take profit diferentes de zero
Como resultado, temos uma grade de ordens limitadas que são reposicionadas com os acionamentos de turno dentro da faixa de preço mínimo e máximo.
E enquanto o preço do símbolo negociado está dentro da faixa de preço, o Expert Advisor da grade acumula lucro na conta de negociação. Mesmo considerando a óbvia desvantagem deste tipo de negociação usando grade, especificamente o surgimento de um movimento de preços forte e sem retorno em qualquer direção ao invés da movimentação de preços esperada em uma faixa, o seguinte pode ser notificado, isto é:
Autor: Roman Shiredchenko