Agressão Times and Trades (Fluxo de Agressão / Histórico de negócios)

 

Galera, preciso de ajuda!

Com essa linha de códigos conseguimos observar o Times and Trades (Fluxo de agressão, Histórico de negócios). Porém o que eu quero é o somatório do volume de ASK e BID individualmente.


Ex.:

ASK - 95

BID - 90

Quero encontrar o somatório do volume de agressão do ASK e o somatório do volume de agressão do BID (individualmente). Caso o ask ou bid se movimente para outro nível de preço a contagem (somatório) será reiniciada para o novo nível de preço



   MqlTick tick[];
   
   CopyTicks(_Symbol, tick, COPY_TICKS_TRADE, 0, 30);
   ArraySetAsSeries(tick, true);
   
   string tipo;
   for(int i = 0; i < ArraySize(tick); i++)
      {
       if(tick[i].last >= tick[i].ask)
         {
          tipo = "BUY";
         }
       else 
       if(tick[i].last <= tick[i].bid)
         {
          tipo = "SELL";
         }
       else
         {
          tipo = "N/A";
         }

   //Print(tick[i].time, " | ", tick[i].last, " | ", tick[i].volume, " | ", tipo);

      }
 
David Oliveira:

Galera, preciso de ajuda!

Com essa linha de códigos conseguimos observar o Times and Trades (Fluxo de agressão, Histórico de negócios). Porém o que eu quero é o somatório do volume de ASK e BID individualmente.


Ex.:

ASK - 95

BID - 90

Quero encontrar o somatório do volume de agressão do ASK e o somatório do volume de agressão do BID (individualmente). Caso o ask ou bid se movimente para outro nível de preço a contagem (somatório) será reiniciada para o novo nível de preço



Você precisa ser mais especifico ... existe uma ENORME e IMENSA diferença entre mercados ... se você estiver usando o mercado onde o sistema de plotagem do preço é baseado no BID teremos uma situação, agora se o sistema de plotagem do preço for baseado no LAST teremos uma outra situação completamente diferente ... não é simplesmente olhar o BID e ASK pois o tipo de plotagem irá influenciar em toda e qualquer decisão ... Vou dar uma rápida explicação sobre isto para que você possa entender a complexidade do tema:

Supondo que você esteja usando um ativo cujo sistema de plotagem é o LAST, olhar o que acontece no BID e ASK não irá lhe dar nenhuma visão sobre quanto de agressão esta acontecendo, você irá gerar um falso sinal, e o motivo é que existem momentos em que o BID e ASK simplesmente estarão parados e o preço irá violar os limites do BID e ASK, mas esta violação será vista no TIMES & TRADE mas não no Book de ofertas que irá acompanhar o movimento de forma adequada, então não é tão simples assim ... agora se o sistema de plotagem é baseado no BID, olhar o que acontece no BID e ASK será inda mais perda de tempo, já que existem situações em que eles irão coincidir, nos dando assim um spread igual a zero ... veja que não é tão simples assim ... você precisa ser mais especifico...