Indicadores de elite :) - página 395

[Mladen Rakic]

...

Aqui você vai

cumprimentos

Mladen

clc4x:
hpt_-_wsro.mq4C Vocêpoderia, por favor, fazer isso para apoiar o MTF? Obrigado

[umeshkathuria]

Oi mladen,

Estou tentando construir esta EA com base em seu indicador"Sto_CCI_RSI 2" dado aqui.

Estou usando este indicador em dois períodos de tempo diferentes, mas a EA não está considerando a condição para um indicador de período de tempo mais alto.

Solicite a gentileza de retificar isto.

Obrigado,

Umesh

mladen:
devinci

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Havia alguns problemas no código que causaram a repintura na versão anterior (na verdade, não havia limite para quantas barras ele poderia repintar, uma vez que alguns estados de variáveis foram herdados do loop de cálculo anterior, e esses estavam causando problemas quando novos carrapatos estavam chegando - quanto mais tempo você o deixasse funcionando, maior a distância em barras para esse erro poderia ser)

É corrigido agora e mtf e alertas são adicionados (aqui está e exemplo em um modo mtf.mode)

A partir do uso de um EA : a maneira mais simples é a seguinte :

int trendNow = iCustom(NULL,0,"Sto_CCI_RSI 2","",RsiPer,StochPer,CCIPer,Hot,Smoothing,4,0);

int trendPre = iCustom(NULL,0,"Sto_CCI_RSI 2","",RsiPer,StochPer,CCIPer,Hot,Smoothing,4,1);

if (trendNow!=trendPre)

if (trendNow==!) ... code for buying

else ... code for selling

cumprimentos

Mladen

[Mladen Rakic]

Umesh

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cumprimentos

Mladen

umeshkathuria:
Oi mladen,

Estou tentando construir esta EA com base em seu indicador"Sto_CCI_RSI 2" dado aqui.

Estou usando este indicador em dois períodos de tempo diferentes, mas a EA não está considerando a condição para um indicador de período de tempo mais alto.

Solicite a gentileza de retificar isto.

Obrigado,

Umesh

[umeshkathuria]

Obrigado:)

mladen

Como sempre... Muito obrigado pela resposta rápida:)

Umesh

mladen:
Umesh

Aqui você vai

cumprimentos

Mladen

[clc4x]

mladen:
Aqui você vai

cumprimentos

Mladen

Muito obrigado. Por favor, dê uma olhada também em meu pedido de "Trading the Trend" de Andrew Abraham" para excluir o bar Sundar.

[camisa]

mrtools:
Tipo de experiência que parece funcionar bem até agora, é um mtf de jurik Rbci normalizado com alertas, o Rbci foi otimizado para 1 hora e 4 horas de eurusd.

ele recalcula as barras passadas????

[san4x]

mrtools:
Tipo de experiência que parece funcionar bem até agora, é um mtf jurik Rbci normalizado com alertas, o Rbci foi otimizado para 1 hora e 4 horas eurusd.

Otimizado usando o Gerador de Filtros Digitais?

Obrigado, parece ótimo a propósito...!

San.

[Mladen Rakic]

...

Faixas de confiança de médias, mas um pouco estendidas ...

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A versão anterior usava um cdf inverso "simples" de uma distribuição de probabilidade normal para um cálculo de faixas de confiança. O bem óbvio sobre essa forma de cálculo é que é mais simples calculá-lo do que algumas outras formas de encontrar a confiança (será óbvio se você der uma olhada no código necessário para calcular tudo o que é necessário neste). O ruim é que ele negligencia o grau de liberdade (mais algumas informações sobre o grau de liberdade podem ser encontradas aqui : Graus de liberdade (estatísticas) - Wikipedia, a enciclopédia livre )

Esta versão utiliza diferentes cálculos para as faixas de confiança (T do estudante) que levam em conta também o grau de liberdade da média. Mais algumas informações sobre o T de Student e como ele pode ser usado para o cálculo das faixas de confiança podem ser encontradas aqui : Distribuição t de Student - Wikipedia, a enciclopédia livre Em relação ao grau de liberdade, uma suposição é feita mesmo que nem sempre seja a verdade : é definida no comprimento-1. Por exemplo, a regressão linear deveria ser comprimento-2, mas eu a deixo aqui como está, pois a regressão linear é mais um cookie que será tratado separadamente, pois o "2" no grau de liberdade nos dá mais oportunidades de examinar (e estudar) cada vez mais precisamente

Se este for comparado com o anterior, será mais largo por períodos mais curtos e será mais estreito por períodos mais longos, ao contrário da versão anterior que mantinha a "largura" linearmente. É natural ter a "forma adaptativa" *dependendo do comprimento) já que quanto mais longa a amostra for, mais confiança podemos ter de que está tudo bem (lembre-se que aqui estamos falando de faixas de confiança de médias). Fora isso, o indicador se comporta de forma semelhante ao anterior (com mtf já dentro) Mais uma vez, parece que a mudança das faixas de confiança pode nos dar sinais (especialmente com um percentual um pouco mais baixo (mas não muito baixo) para as faixas de confiança - 75% no exemplo do NonLag MA de 30 períodos mais baixos)

PS: fez algumas mudanças no código (afeta bandas com níveis de confiança inferiores a 50%). Favor recarregar o indicador se você não tiver a versão mais recente

[William Snyder]

camisa:
recalcula barras passadas????

Oi Camsa,

Não recalcular em barra fechada.

[William Snyder]

Snowski:
Otimizado usando o Gerador de Filtros Digitais?

Obrigado, parece ótimo, a propósito!

San.

Oi San,

Sim, usou o gerador digital usando Alpari em dados principalmente de 4 horas!