Todos os indicadores de John Ehlers... - página 69
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Agat, acho que entendi, desculpe foi um erro de codificação de minha parte
Funciona bem para mim agora
Olá a todos.....
Preciso de ajuda para este índio:
-Alerta ao mudar de cor : Alerta popup, alerta sonoro, alerta por e-mail.
Não esqueça as informações sobre a tabela atual e o período de tempo também onde este índio se encaixa.
smfishertransform3.mq4
muitos agradecimentos
Olá a todos.....
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muitos agradecimentosEssa é apenas mais uma versão do vento solar. Muitas versões você pode encontrar aqui : https://www.mql5.com/en/forum/179650
Sim, quase o mesmo
Se você olhar o documento anexo de John Elhlers você pode ver (entre as linhas, é claro
) que até mesmo ele estava ciente desse problema. Não é apenas uma chance que ele decidiu usar esses valores (página 5 do documento) para a pesca inversa do ciclo cibernético (quase 100 perfeitos como base para o cálculo do ciclo cibernético, como você pode ver, e por alguma razão, ele decidiu não usar os mesmos dados que no exemplo do RSI na página 3:))
John Ehlers às vezes faz isso: ele inventou muitos indicadores muito úteis, mas de vez em quando ele não se preocupa com "detalhes".Absolutamente ponto em Mladen - como de costume, tenho olhado estes posts datados (e lido todos os livros, documentos técnicos, etc. relevantes) para pegar coisas que posso aprender e adaptar em meu projeto (o que, espera-se, quando concluído permitiria o compartilhamento útil). Atualmente estou revisando JE e ele é, creio, o pensador mais válido e provavelmente mais preciso do circuito por um milhão de metros (fora, é claro, do falecido Mandelbrot). Meu interesse especial é, naturalmente, os ciclos e a ciclicidade dos mercados, mas baseado no formalismo IFS de geometria fractal (que espero introduzir de forma chocantemente simples como explicação para todo o movimento do mercado e, portanto, uma base mais precisa para o projeto da ferramenta). Mas amo suas idéias aqui como em qualquer outro lugar. Uma coisa, porém, eu adoraria que você ajudasse a traçar uma linha nesta questão dos indicadores de repintura (porque eu acho que você é autoritário pelo menos aqui e pode fazer com que outros se alinhem de forma mais construtiva) - por exemplo, a ferramenta semáforo caótica - estas coisas recalculam porque pela forma como medem o preço, a série "recalcula" - afinal, ela é dinâmica. De fato, tais indicadores são incrivelmente informativos para uma verdadeira compreensão da dinâmica do mercado - você concorda? Eu ficaria contente com sua opinião completa sobre isso - certamente meu senso é que o recálculo de indicadores é pensado para refletir de alguma forma instâncias de incapacidade de codificação - mas isso é correto (minhas habilidades de codificação são quase insignificantes)? Ou será que de fato eles podem ser tanto desejáveis quanto necessários dependendo das informações que se procura no mercado e que qualquer codificador se justificaria empregar tais algos para esse tipo de fim ou devemos assumir, por exemplo, que para cada ferramenta que "recalcula" existe um regime de codificação alternativo que é mais preciso na reprodução dos mesmos resultados exatos sem o "erro" de recalcular (por exemplo, o cycleidentifier)? Saúde
Uma conclusão sobre os filtros de telhado:
A partir do teste dos indicadores disponíveis com base nesta idéia específica - os resultados estão muito longe das apresentações idealizadas do autor. É possível que ele empregue esta implementação de maneira diferente e que especificamente seu Ciclo MESA e Momentum MESA se combinem para provar seus pontos e ou que eles sejam facilmente mais específicos para os estoques e tais. Mas certamente nada aqui baseado em filtros de telhado me faria perder o sono no reino dos forex e commodities.
Dito isto, não acho que essas sejam as principais conclusões de seu artigo sobre indicadores preditivos - na verdade, acho que seu artigo é um tesouro e fornece idéias muito cruciais que não devem desaparecer na névoa de uma aplicação "não comprovada" em termos do estocástico "filtrado em telhados".
a)Ele fornece algumas idéias muito básicas e importantes sobre a estrutura dinâmica dos dados da curva de leitura do oscilador.
b) Ele ressalta e justifica a indepenibilidade das ferramentas tradicionais e as razões mais prováveis das dificuldades em utilizá-las eficazmente com base nessas percepções.
c) Ele oferece uma solução na noção de uma ferramenta semelhante à sua idealizada estocástica "filtrada no teto" em combinação com (e este é o ponto crucial) estratégia de entrada/saída antecipada, conforme descrito no artigo, enquanto desmascara a abordagem tradicional ou convencional baseada na sabedoria de oscilação e ou dinâmica de negociação baseada em osciladores.
d) Assim, os bens práticos dele sobre este ponto estão em i) encontrar tal oscilador entre suas e outras ferramentas disponíveis ii) ajustar uma estratégia em torno de tal ferramenta de acordo com suas percepções sobre os efeitos da defasagem nos lucros potenciais e o tempo de fluxo com base em estratégias convencionais guiadas pela sabedoria e desenvolver uma estratégia em torno de sua noção de entrada/saída antecipada.
e)Estas (i.e. "d") são exeqüíveis e pertinentes para aumentar a eficiência no swing e no momentum baseado no comércio, especialmente quando se tem sido mais exposto a seus artigos sobre pescaria e transformação inversa de pescador, onde descreve mais detalhadamente as implicações da distribuição de preços e onde comparou adequadamente o comportamento de preços com o de uma onda quadrada. Ninguém pode perder o Ouro em tudo isso.
f)Sua principal fraqueza geral (para minha humilde compreensão) é tentar "melhorar" a análise técnica (e fundamental)em vez de promover o dumping desses campos inteiramente como conceitualmente ultrapassados diante de novas descobertas na matemática caótica e na geometria fractal. Ele claramente é dado a encobrir as implicações da estrutura fractal dos mercados e limita sua visão ao fato de que a auto-afinidade é evidente em gráficos de diferentes tempos e suas implicações para a chamada dilatação espectral. De fato, como a maioria das pessoas ainda não fundamentadas no formalismo IFS da geometria fractal (a chaologia dos mercados), há muito que ele perde em sua compreensão dos mercados como resultado. Claramente, o DSP e a matemática envolvida são pertinentes para uma melhor compreensão dos mercados, mas ao contrário do que ele acredita (como acontece com tantos outros que se lançam de cabeça em ciclos e teoria de ciclos sem primeiro compreender o formalismo matemático primário dos mercados), é facilmente demonstrado que todo o escopo da matemática trazida à tona nesta abordagem é um formalismo secundário em vez do formalismo primário pelo qual ele começa a avaliar os mercados e como tal a desenvolver ferramentas. Meu projeto, naturalmente, porá um fim a tudo isso. Mas entre agora e quando eu estiver pronto para derramar os feijões, como dizem, só preciso ressaltar que ele tem muito - um enorme, enorme contributo para os comerciantes com os pontos acima (e em seu trabalho geral) e aqueles com uma boa cabeça sobre seus ombros podem realmente correr com estas exposições brilhantes de uma mente verdadeiramente criativa de forma lucrativa - com, é claro, algum trabalho refinando as coisas em termos de qual oscilador(es) usar e quais as configurações que melhor produzem resultados e por quê (dica): os ajustes tradicionais, na minha humilde opinião, são piores para o comércio do que resultados "filtrados por telhado" em geral. É claro que é uma questão de tentativa e erro fundamentado para encontrar aqueles que realmente funcionam).
g)Agora testando o navegador Geortzel para ver se há algum mérito nele e em comparação com as ferramentas e técnicas possíveis deste sujeito Ehler - poderia levar um mês ou mais para ser concluído. BTW: Parece-me que ninguém chegou nem a uma milha de Ehler em termos de idéias positivas sobre como enfrentar o enigma dos mercados - entrada/saída.
tem alguém com o filtro ehler low pass, gostaria de substituir meus 20sma e 100 ema que eu sempre uso. Ouvi dizer que este era o bilhete.
melhor
ousadia
tem alguém com o filtro ehler low pass, gostaria de substituir meus 20sma e 100 ema que eu sempre uso. Ouvi dizer que este era o bilhete.
melhor
darthconfira este : https://www.mql5.com/en/forum/177732
Esta é uma versão autônoma adaptável do Cyber Cycle com alertas sobre a travessia das linhas.
Ehlers SuperSmoother
Ehlers SuperSmoother
super_smoother.mq4
Recebi isto em meu e-mail hoje da revista Stocks & Commodities....
MESA_Intraday
A primeira coisa que fiz foi olhar o relatório do E-mini trading. O escorregamento e a comissão não são contabilizados, ou seja, eles são zero. Isto não é realista.
Teria sido melhor se eles tivessem permitido um deslize de carrapato e $2,50 por lado (mais ou menos). Então, como funcionam os números?
O total de trocas foi de 272, portanto comissões + deslizamento seria (272 * 12,5) + (272 * 2,50) = 4080. Os custos de comercialização cortariam 16% do lucro líquido. Com uma taxa de ganho de 55%, ignorar os custos de comercialização é uma forma de fumaça e espelhos. A taxa de ganho teria sido muito mais próxima da aleatória no mundo real. Qualquer rentabilidade em negociações longas poderia facilmente ser atribuída ao viés natural de alta da S&P.
De qualquer forma, por US$ 3.000,00, acho que vou passar.