Grande EA no backtest! - página 119
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aqui alguns backtest que eu faço por GBP/USD, que lucro inesperado deste EA, agora eu faço teste para este EA, em eur/usd e gbp/usd usando 1H tf. eu uso corretor de realtrader,
você poderia tentar melhorar a qualidade desse modelo... LEIA os postes!
qualidade do modelo < 90% = inútil...
você poderia tentar melhorar a qualidade do modelo... LEIA os posts!qualidade do modelo < 90% = inútil...
ooo vejo, como melhorar a qualidade do modelo tp >90%? desculpe a pergunta estúpida, eu realmente não sei e ainda sou novo com forex e mt4.
ver post #1181 sobre a melhoria da qualidade da modelagem.
Ninguém responde
Não tenho certeza porque chamam estas coisas de fórum se ninguém tem a decência de responder a um post.
FxNorth
Eu executei isto com as configurações padrão no backtest em 1 hora de tempo (isso está correto?) e ele veio com 0 negócios. Mas o que?!
Eu sou novo neste sistema, alguém teria a gentileza de explicar isso? Até onde eu posso ver, as configurações padrão estão funcionando sem nenhuma parada? Isto não é um suicídio de comerciante?
Obrigado, pessoal.
FxNorthO motivo de não fazer negócios depende
depósito inicial feito...
tamanho do lote inicial...
dê uma olhada na aba do jounal na tela do testador de estratégia se houver algum erro, ele aparecerá na tela
mais informações sobre a cyberia também o manual da cyberia, podem ser encontradas no site dos autores já publicado aqui...
este EA pode usar para teste futuro??? eu o tento, mas ainda abre qualquer negócio, eu aqui o CT de código aberto não pode usar em teste de conta real/próximo teste.
Faz sentido para mim,
Obrigado por compartilhar seu progresso!
Os testes futuros não estão indo muito bem para mim, parece que meus filhos fecham a tampa do meu laptop quando eu vou trabalhar, e ele o desliga, acho que vou desativar isso. Mal posso esperar para me mudar para a nova casa, omg.
Não estou mais respondendo às perguntas "quais são minhas configurações". Acho que se as pessoas realmente quisessem saber minhas configurações, elas poderiam procurar onde eu as coloquei e encontrá-las. Se eu respondesse a todos os leitores que não têm motivação suficiente para fazer pelo menos tanta pesquisa independente para encontrar configurações; isso me sangraria. Eu não estou escondendo as configurações. E não há nada que diga que minhas configurações são perfeitas. As pessoas devem fazer seus próprios testes e começar a aprender a confiar em suas próprias descobertas. Como é freqüentemente apontado, há mais variáveis a serem consideradas, como qual corretor, etc. Estou agora e sempre estive desde que entrei neste fórum pela primeira vez, usando a mini conta IBFX. O fato de eu me encontrar repetindo respostas a perguntas como esta só me diz que as pessoas não estão realmente lendo o tópico. Isso é uma coxa. Leia o tópico, faça a sua própria diligência primeiro. Depois, se isso não responder à sua pergunta, pergunte-me. Quando eu vejo as pessoas me fazendo a mesma pergunta duas ou três vezes depois que eu já respondi diretamente a elas, o que isso me diz? Estou desperdiçando meu fôlego. Tudo isso pára, não estou jogando esse jogo.
Fiz mais alguns aperfeiçoamentos no filtro CT. As configurações e todas as mudanças que eu fiz que geraram este relatório estão incluídas neste post da mesma versão deste EA anexado a este post. Ao contrário de outras mudanças que fiz neste código, eu não fiz o filtro CT equipado com entradas externas do usuário para este filtro. As mudanças estão nos próprios valores de comparação de código e não são definidas como variáveis. Eu as alterei alterando os valores de comparação no código para que o único lugar que pareça diferente seja no código e não na janela de configurações do usuário pop up. Todo e qualquer usuário é bem-vindo a fazer qualquer alteração que desejar. Esta não é minha EA original, estou apenas hackeando-a para tentar melhorá-la para mim mesmo. Ao postar meus resultados, estou permitindo que todos os outros olhem por cima do meu ombro enquanto eu trabalho nele e colaborem. O fardo de fazer uso de qualquer coisa aqui repousa sobre o usuário final que deve fazê-lo por sua própria conta e risco.
A partir deste teste parece que fiz algo significativo para as posições longas. Não me lembro de ter visto nenhuma versão anterior deste teste da ea com 90% de vitórias nas posições longas. Concedi apenas 60 posições longas ao longo do ano até o momento. Isso limita severamente a atividade, mas parece que grande parte daquela atividade que foi filtrada estava perdendo de qualquer maneira, boa viagem. Eu poderia aliviar o filtro para permitir mais atividade e com isso reduzir a porcentagem de vitórias, mas acho que não é assim que eu quero jogar isto. Estou permitindo que isto funcione em minha conta assim com risco = 0,05 para ver o que ele faz. Este teste que acabei de lançar não se baseia na procura de um grande lucro líquido do testador. Eu sei que posso aumentar as configurações de risco e obter um lucro líquido enorme do testador. É para ver como as porcentagens de ganhos em longos e curtos prazos é o que o sorteio relativo está na conta com a pequena configuração de risco.
Estou feliz que as pessoas queiram melhorar sua qualidade de modelagem de retaguarda. Eu mesmo posso eventualmente desenvolver alguns arquivos de carrapatos, mas este esforço contínuo para melhorar os testes de retaguarda ainda não está onde está, para mim. Estou permitindo que isto funcione ao vivo com pequenos lotes porque isso me mostra 100% de resultados reais de como ele funciona em minha conta ao vivo. Fico feliz em ver que ele fez +7 pips ontem à noite. Tomou apenas uma posição curta e a ganhou. Mas o que me deixa mais feliz é ver que não tomou três posições perdidas consecutivas de longa duração depois de ter ganho e quando o preço caiu. Isto significa que, pelo menos por esta manhã, manteve o que ganhou. Esse foi o meu objetivo ao fazer o filtro CT.
Isto significa que sim, não vai levar tantas trocas, mas se ele mantém o que ganhou melhor, é isso que me importa. Estou jogando muito conservador com isto agora mesmo porque odeio perdas. A única razão pela qual estou permitindo que isto volte à minha conta é porque o meu backtest mostra que tanto as posições curtas quanto as longas são agora mais de 80%. Quero ver se consigo obter essas porcentagens em conta real. Se e quando isso parecer ser verdade, considerarei a possibilidade de aumentar o risco para permitir posições maiores ou então concluirei que não está funcionando e removerei a ea da conta.
Sobre a madeira morta no código, coisas que não estão sendo usadas... Não estou fazendo versões de lançamento disto, estou apenas invadindo. Deixo todas essas coisas no código, a menos que isso esteja atrapalhando minha própria maneira de entender o que está acontecendo. Eu faço muito do meu código por copiar e colar e isto é como deixar minhas coisas de trabalho em uma prancheta para eu usar quando eu quero fazer mudanças. Deixo-o lá para que esteja lá se e quando eu voltar ao projeto para fazer futuras melhorias. Se todo o lixo que deixo no código incomoda qualquer um, eles mesmos são bem-vindos para limpá-lo. Eu o mantenho lá porque nunca tenho certeza de quando vou querer voltar a um projeto e trabalhar um pouco mais nele.
Aqui está um ângulo de interesse.
Já que tenho que observar esta coisa de comércio e não gosto de ver o comércio ir contra a posição, pensei em fazer um pequeno estudo de quão longe o comércio foi contra a posição no retrocesso.
Assim, mais de 40 negociações eu olhei para onde ela abriu e até onde foi contra a posição durante o tempo em que a posição foi aberta. O Stop Loss é de 17 pips, então esse é o máximo. À medida que eu continuar com isso, será interessante ver onde está a média e a média.
1 sell 1 0.0009 9
2 buy 13 0.0005 14
3 buy 3 0.0005 19
4 buy 8 0.0006 25
5 buy 2 0.0006 31
6 sell 9 0.0010 41
7 buy 2 0.0009 50
8 buy 2 0.0006 56
9 buy 2 0.0008 64
10 buy 4 0.0006 70
11 buy 13 0.0007 77
12 sell 1 0.0008 85
13 sell 4 0.0010 95
14 sell 3 0.0013 108
15 sell 17 -0.0017 91
16 buy 2 0.0006 97
17 sell 2 0.0009 106
18 sell 0 0.0009 115
19 sell 1 0.0007 122
20 sell 3 0.0006 128
21 sell 5 0.0011 139
22 sell 0 0.0007 146
23 sell 4 0.0010 156
24 sell 4 0.0007 163
25 sell 4 0.0010 173
26 sell 4 0.0009 182
27 sell 3 0.0010 192
28 sell 1 0.0009 201
29 sell 17 -0.0017 184
30 sell 15 0.0007 191
31 sell 0 0.0012 203
32 sell 0 0.0009 212
33 sell 1 0.0009 221
34 sell 0 0.0007 228
35 sell 9 0.0012 240
36 sell 9 0.0012 252
37 sell 4 0.0008 260
38 sell 6 0.0011 271
39 sell 12 0.0009 280
40 sell 5 0.0008 288
O que isto me mostra é que eu não deveria estar ficando muito nervoso, mesmo que vá até 15 pips contra a posição que pode se recuperar e, na maioria das vezes, ela se recupera. Isto também mostra que ele faz aproximadamente 288 pips em 14 dias. Isso é o tempo que levou para fazer 40 negócios. Em média, são 20 pips por dia e isso é uma descida. Na verdade, foram 285 dias de 1 de janeiro de 2006 a 9 de novembro de 2006 e nessa faixa o testador retornou +4635 pips no saldo, ou seja, 16,26 pips por dia.
A pontuação de hoje. ganhou duas trocas totalizando 15 pips e perdeu uma troca por 17 pips líquidos -2 pips. oy
Estou puxando o risco de volta para 0,01 novamente. Ainda não me parece que seja vapor.