Grande EA no backtest! - página 46
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1 hr de gráfico
Obrigado, David.
Usei o gráfico 1M GPBUSD e estas configurações.
extern bool ExitMarket = false;
extern bool ShowSuitablePeriod = false;
extern bool ShowMarketInfo = false;
extern bool ShowAccountStatus = false;
extern bool ShowStat = false;
extern bool ShowDecision = false;
extern bool ShowDirection = false;
extern bool BlockSell = false;
extern bool BlockBuy = false;
extern bool ShowLots = false;
extern bool BlockStopLoss = false;
extern bool DisableShadowStopLoss = true;
extern bool DisableExitSell = false;
extern bool DisableExitBuy = false;
extern bool EnableMACD = false;
extern bool EnableMA = false;
extern bool EnableFractals = false;
extern bool EnableCCI = true;
extern bool EnableCyberiaLogic = true;
extern bool EnableLogicTrading = true;
extern bool EnableADX = false;
extern bool EnablePivot = true; // Use Pivot_day as filter
extern bool BlockPipsator = true;
extern bool EnableMoneyTrain = false;
extern bool EnableReverseDetector = true;
extern double ReverseIndex = 3.82;
extern double MoneyTrainLevel = 4;
extern int MACDLevel = 10;
extern bool AutoLots = True;
extern double MAXLots = 100; // Max lots size on AutoLots--added by project1972
extern bool AutoDirection = True;
extern double ValuesPeriodCount = 23;
extern double ValuesPeriodCountMax = 23;
extern double SlipPage = 1; // Slippage of the rate
extern double Lots = 0.1; // Quantity of the lots
extern double StopLoss = 0;
extern double TakeProfit = 0;
extern double SymbolsCount = 2;
extern double Risk = 3;
extern double StopLossIndex = 2.5;
extern bool AutoStopLossIndex = true;
extern double StaticStopLoss = 11;
extern double StopLevel;
extern bool EnableTrailingStop = true; // Enable Dynamic Trailing Stop
extern string TimeTradeHoursDisabled=""; // Example "00,01,02,03,04,05" GMT
extern int GMT=1; // For North Finance GMT = 3, Alpari GMT = 1, IBFX GMT = -1 etc.
extern int MagicNumber=123000; // Magic Number -- change for every pair traded
// ----
int NoTradeHours1=0; // Time not trade
int NoTradeHours2=0; // Time not trade
int NoTradeHours3=0; // Time not trade
int NoTradeHours4=0; // Time not trade
int NoTradeHours5=0; // Time not trade
int NoTradeHours6=0; // Time not trade
para obter este relatório
Acho que pode funcionar em tempos diferentes então. Obrigado por seus ajustes. Vou testá-las também.
basicamente minhas configurações com mais riscos e mais lotes?certo?
Eu perdi alguma coisa?
basicamente minhas configurações com mais riscos e mais lotes?certo?perdi alguma coisa?
não, você não perdeu nada, foi tudo o que eu fiz.
Já experimentei esta anamolie de backtester em três EA diferentes. Primeiro a EA Gogetter, depois a EA multilotscalper. Agora a EA cibernética.
um dos meus testes na EA multilotscalper foi de US$ 500 a US$ 11,8 milhões. No entanto, o backtester só fez isso uma vez e não repetiu este resultado novamente. Agora o melhor que ele faz é 4,8 milhões DEPOIS de fazer mudanças significativas no código...Quando eu estava testando o código idêntico, ele faria apenas 4,1 milhões cada vez que fizesse os 11,8 milhões de dólares. Lembre-se que isto está usando as mesmas configurações para ambos os testes e as mesmas faixas de datas.
O que tudo se resume a isto é que o backtester não retorna o mesmo resultado todas as vezes no mesmo teste. Não consigo encontrar nenhuma variável que eu tenha mudado para contabilizar seus diferentes resultados. Portanto, concluo que se trata de uma instabilidade interna do próprio backtester que as próprias metaquotas se recusam a reconhecer.
O efeito disto é que ela destrói qualquer confiança em qualquer resultado de backtest, não importa quantas vezes ela "faz" repetir o teste e retornar o mesmo resultado. Se o mesmo teste for repetido vezes suficientes, o backtester eventualmente não retornará o mesmo resultado. Pode levar cerca de uma semana e repetir o mesmo teste na mesma série algumas dezenas ou mais vezes, mas irá falhar. Pelo menos ele se avariou em meus testes agora com 3 EA diferentes.
Seria bom obter algum reconhecimento deste problema a partir de metaquotes, mas eles desviaram todas as tentativas que fiz para trazer isto à sua atenção. Eles simplesmente não querem resolver o problema e por isso, infelizmente, o problema persiste.
Fiquei animado quando o ciberespectáculo pareceu imune a este problema. Ele repetiu o teste com o mesmo resultado mais vezes do que qualquer outro EA, porém hoje me mostrou que ele é tão vulnerável à instabilidade do retrocessor quanto os outros. Estou muito decepcionado ao ver isso acontecer. Eu quase acreditei que o problema poderia estar no código EA dos outros programas.
Agora eu vi isso acontecer com três EA diferentes. Mal posso acreditar que tenha algo a ver com o código de qualquer um deles. Não, eu acho que isto prova que o problema reside no próprio backtester.
Além disso, torna impossível a stabalização do desempenho de qualquer EA quando o backtester não executa as EA de forma confiável e retorna resultados diferentes com os mesmos critérios e dados.
Tudo isso é apenas um grande jogo de roleta russa até que esta instabilidade seja resolvida.
como é típico deste backtester hoje, decidiu-se lançar resultados totalmente diferentes do que já se fez antes, usando a mesma EA na mesma faixa de datas. As mesmas configurações que geraram 3,96 milhões de euros neste período agora nem sequer atingem o ponto de equilíbrio nas primeiras 30 negociações.
Estas são as primeiras 30 negociações do teste que gerou 3,96 milhões.
1 2005.09.09 17:25 buy 1 0.41 1.8413 1.8400 0.0000
2 2005.09.09 17:26 modify 1 0.41 1.8413 1.8404 0.0000
3 2005.09.09 17:26 s/l 1 0.41 1.840414 1.8404 0.0000 -36.32 463.68
4 2005.09.09 18:04 buy 2 0.38 1.8389 1.8376 0.0000
5 2005.09.09 18:11 close 2 0.38 1.8394 1.8376 0.0000 19.00 482.68
6 2005.09.09 18:13 buy 3 0.39 1.8391 1.8378 0.0000
7 2005.09.09 18:15 close 3 0.39 1.8394 1.8378 0.0000 11.70 494.38
8 2005.09.09 18:18 buy 4 0.40 1.8394 1.8381 0.0000
9 2005.09.09 18:21 close 4 0.40 1.8397 1.8381 0.0000 12.00 506.38
10 2005.09.09 19:41 buy 5 0.41 1.8394 1.8381 0.0000
11 2005.09.09 20:20 close 5 0.41 1.8396 1.8381 0.0000 8.20 514.58
12 2005.09.09 21:21 buy 6 0.42 1.8392 1.8379 0.0000
13 2005.09.09 21:45 close 6 0.42 1.8395 1.8379 0.0000 12.60 527.18
14 2005.09.09 22:59 buy 7 0.43 1.8393 1.8380 0.0000
15 2005.09.12 00:01 close 7 0.43 1.8413 1.8380 0.0000 84.50 611.68
16 2005.09.12 00:22 buy 8 0.50 1.8415 1.8402 0.0000
17 2005.09.12 01:23 close 8 0.50 1.8418 1.8402 0.0000 15.00 626.68
18 2005.09.12 02:20 sell 9 0.51 1.8419 1.8432 0.0000
19 2005.09.12 02:24 close 9 0.51 1.8414 1.8432 0.0000 25.51 652.19
20 2005.09.12 03:02 sell 10 0.53 1.8405 1.8418 0.0000
21 2005.09.12 04:12 close 10 0.53 1.8401 1.8418 0.0000 21.20 673.39
22 2005.09.12 04:13 sell 11 0.55 1.8396 1.8409 0.0000
23 2005.09.12 04:14 close 11 0.55 1.8392 1.8409 0.0000 22.00 695.39
24 2005.09.12 04:17 sell 12 0.57 1.8378 1.8391 0.0000
25 2005.09.12 04:22 close 12 0.57 1.8375 1.8391 0.0000 17.10 712.49
26 2005.09.12 04:23 sell 13 0.58 1.8369 1.8382 0.0000
27 2005.09.12 04:27 close 13 0.58 1.8367 1.8382 0.0000 11.60 724.09
28 2005.09.12 04:31 sell 14 0.59 1.8363 1.8376 0.0000
29 2005.09.12 04:40 close 14 0.59 1.8360 1.8376 0.0000 17.70 741.79
30 2005.09.12 05:10 sell 15 0.61 1.8342 1.8355 0.0000
31 2005.09.12 05:30 s/l 15 0.61 1.8355 1.8355 0.0000 -79.30 662.49
32 2005.09.12 06:11 sell 16 0.54 1.8355 1.8368 0.0000
33 2005.09.12 06:18 close 16 0.54 1.8350 1.8368 0.0000 27.00 689.49
34 2005.09.12 08:42 sell 17 0.56 1.8327 1.8340 0.0000
35 2005.09.12 08:42 close 17 0.56 1.8323 1.8340 0.0000 22.40 711.89
36 2005.09.12 08:42 sell 18 0.58 1.8325 1.8338 0.0000
37 2005.09.12 08:45 close 18 0.58 1.8322 1.8338 0.0000 17.40 729.29
38 2005.09.12 09:02 sell 19 0.60 1.8297 1.8310 0.0000
39 2005.09.12 09:04 modify 19 0.60 1.8297 1.8297 0.0000
40 2005.09.12 09:04 close 19 0.60 1.8289 1.8297 0.0000 48.01 777.30
41 2005.09.12 09:30 sell 20 0.64 1.8275 1.8288 0.0000
42 2005.09.12 09:38 close 20 0.64 1.8270 1.8288 0.0000 32.01 809.31
43 2005.09.12 09:43 sell 21 0.66 1.8272 1.8285 0.0000
44 2005.09.12 09:45 close 21 0.66 1.8268 1.8285 0.0000 26.40 835.71
45 2005.09.12 10:08 sell 22 0.69 1.8274 1.8287 0.0000
46 2005.09.12 10:09 close 22 0.69 1.8270 1.8287 0.0000 27.60 863.31
47 2005.09.12 13:43 sell 23 0.71 1.8272 1.8285 0.0000
48 2005.09.12 13:53 close 23 0.71 1.8270 1.8285 0.0000 14.20 877.51
49 2005.09.12 14:17 sell 24 0.72 1.8259 1.8272 0.0000
50 2005.09.12 14:25 close 24 0.72 1.8256 1.8272 0.0000 21.62 899.13
51 2005.09.12 14:35 sell 25 0.74 1.8253 1.8266 0.0000
52 2005.09.12 14:37 modify 25 0.74 1.8253 1.8253 0.0000
53 2005.09.12 14:37 close 25 0.74 1.8247 1.8253 0.0000 44.41 943.54
54 2005.09.12 15:09 sell 26 0.78 1.8237 1.8250 0.0000
55 2005.09.12 15:44 close 26 0.78 1.8234 1.8250 0.0000 23.40 966.94
56 2005.09.12 15:46 sell 27 0.80 1.8230 1.8243 0.0000
57 2005.09.12 15:46 close 27 0.80 1.8226 1.8243 0.0000 32.01 998.95
58 2005.09.12 15:47 sell 28 0.82 1.8234 1.8247 0.0000
59 2005.09.12 15:54 s/l 28 0.82 1.8247 1.8247 0.0000 -106.60 892.35
60 2005.09.12 16:36 sell 29 0.73 1.8232 1.8245 0.0000
61 2005.09.12 16:37 close 29 0.73 1.8228 1.8245 0.0000 29.22 921.57
62 2005.09.12 17:00 sell 30 0.76 1.8226 1.8239 0.0000
63 2005.09.12 17:09 s/l 30 0.76 1.8239 1.8239 0.0000 -98.80 822.77[/PHP]
this is the first 30 trades of the same code running with the same settings today....
[PHP]Time Type Order Lots Price S / L T / P Profit Balance
1 2005.09.09 17:25 buy 1 0.41 1.8417 1.8402 0.0000
2 2005.09.09 17:25 modify 1 0.41 1.8417 1.8404 0.0000
3 2005.09.09 17:25 modify 1 0.41 1.8417 1.8405 0.0000
4 2005.09.09 17:25 modify 1 0.41 1.8417 1.8406 0.0000
5 2005.09.09 17:25 modify 1 0.41 1.8417 1.8408 0.0000
6 2005.09.09 17:25 modify 1 0.41 1.8417 1.8412 0.0000
7 2005.09.09 17:25 s/l 1 0.41 1.841236 1.8412 0.0000 -19.04 480.96
8 2005.09.09 17:25 buy 2 0.39 1.8415 1.8400 0.0000
9 2005.09.09 17:53 s/l 2 0.39 1.8400 1.8400 0.0000 -58.50 422.46
10 2005.09.09 18:18 buy 3 0.34 1.8396 1.8381 0.0000
11 2005.09.09 18:29 s/l 3 0.34 1.8381 1.8381 0.0000 -51.00 371.46
12 2005.09.09 22:48 buy 4 0.30 1.8394 1.8379 0.0000
13 2005.09.12 00:00 close 4 0.30 1.8413 1.8379 0.0000 55.95 427.41
14 2005.09.12 02:24 sell 5 0.35 1.8416 1.8431 0.0000
15 2005.09.12 02:27 close 5 0.35 1.8409 1.8431 0.0000 24.50 451.91
16 2005.09.12 02:46 sell 6 0.37 1.8405 1.8420 0.0000
17 2005.09.12 04:12 close 6 0.37 1.8399 1.8420 0.0000 22.20 474.11
18 2005.09.12 04:34 sell 7 0.39 1.8365 1.8380 0.0000
19 2005.09.12 04:46 close 7 0.39 1.8360 1.8380 0.0000 19.50 493.61
20 2005.09.12 04:53 sell 8 0.40 1.8352 1.8367 0.0000
21 2005.09.12 05:00 modify 8 0.40 1.8352 1.8352 0.0000
22 2005.09.12 05:00 close 8 0.40 1.8346 1.8352 0.0000 24.00 517.61
23 2005.09.12 05:18 sell 9 0.42 1.8346 1.8361 0.0000
24 2005.09.12 05:37 s/l 9 0.42 1.8361 1.8361 0.0000 -63.00 454.61
25 2005.09.12 06:27 sell 10 0.37 1.8352 1.8367 0.0000
26 2005.09.12 07:24 close 10 0.37 1.8346 1.8367 0.0000 22.20 476.81
27 2005.09.12 08:03 sell 11 0.39 1.8352 1.8367 0.0000
28 2005.09.12 08:10 close 11 0.39 1.8346 1.8367 0.0000 23.40 500.21
29 2005.09.12 08:42 sell 12 0.41 1.8327 1.8342 0.0000
30 2005.09.12 08:47 modify 12 0.41 1.8327 1.8327 0.0000
31 2005.09.12 08:47 close 12 0.41 1.8320 1.8327 0.0000 28.70 528.91
32 2005.09.12 08:59 sell 13 0.43 1.8317 1.8332 0.0000
33 2005.09.12 09:01 close 13 0.43 1.8312 1.8332 0.0000 21.50 550.41
34 2005.09.12 09:05 sell 14 0.45 1.8291 1.8306 0.0000
35 2005.09.12 09:11 close 14 0.45 1.8283 1.8306 0.0000 36.00 586.41
36 2005.09.12 09:26 sell 15 0.48 1.8287 1.8302 0.0000
37 2005.09.12 09:27 close 15 0.48 1.8282 1.8302 0.0000 24.00 610.41
38 2005.09.12 09:28 sell 16 0.50 1.8277 1.8292 0.0000
39 2005.09.12 09:39 modify 16 0.50 1.8277 1.8276 0.0000
40 2005.09.12 09:39 close 16 0.50 1.8270 1.8276 0.0000 35.00 645.41
41 2005.09.12 09:40 sell 17 0.53 1.8266 1.8281 0.0000
42 2005.09.12 09:46 s/l 17 0.53 1.8281 1.8281 0.0000 -79.50 565.91
43 2005.09.12 09:58 sell 18 0.46 1.8268 1.8283 0.0000
44 2005.09.12 10:30 close 18 0.46 1.8262 1.8283 0.0000 27.60 593.51
45 2005.09.12 12:30 sell 19 0.49 1.8295 1.8310 0.0000
46 2005.09.12 12:32 close 19 0.49 1.8289 1.8310 0.0000 29.40 622.91
47 2005.09.12 12:50 sell 20 0.51 1.8270 1.8285 0.0000
48 2005.09.12 14:14 close 20 0.51 1.8264 1.8285 0.0000 30.60 653.51
49 2005.09.12 14:28 sell 21 0.54 1.8251 1.8266 0.0000
50 2005.09.12 14:45 modify 21 0.54 1.8251 1.8249 0.0000
51 2005.09.12 14:45 close 21 0.54 1.8243 1.8249 0.0000 43.20 696.71
52 2005.09.12 14:54 sell 22 0.57 1.8233 1.8248 0.0000
53 2005.09.12 15:31 s/l 22 0.57 1.8248 1.8248 0.0000 -85.50 611.21
54 2005.09.12 15:47 sell 23 0.50 1.8234 1.8249 0.0000
55 2005.09.12 15:54 s/l 23 0.50 1.8249 1.8249 0.0000 -75.00 536.21
56 2005.09.12 16:36 sell 24 0.44 1.8232 1.8247 0.0000
57 2005.09.12 16:37 close 24 0.44 1.8228 1.8247 0.0000 17.60 553.81
58 2005.09.12 16:40 sell 25 0.46 1.8226 1.8241 0.0000
59 2005.09.12 16:44 modify 25 0.46 1.8226 1.8225 0.0000
60 2005.09.12 16:44 close 25 0.46 1.8219 1.8225 0.0000 32.20 586.01
61 2005.09.12 16:46 sell 26 0.48 1.8217 1.8232 0.0000
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63 2005.09.12 17:00 sell 27 0.42 1.8228 1.8243 0.0000
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65 2005.09.12 17:34 sell 28 0.37 1.8232 1.8247 0.0000
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67 2005.09.12 18:25 sell 29 0.33 1.8214 1.8229 0.0000
68 2005.09.12 18:26 close 29 0.33 1.8209 1.8229 0.0000 16.50 412.01
69 2005.09.12 22:08 sell 30 0.34 1.8194 1.8209 0.0000
70 2005.09.13 00:54 s/l 30 0.34 1.8209 1.8209 0.0000 -50.27 361.74as pessoas no bugtracker me fariam acreditar que isto se deve a novas cotações e usando a opção refresh.... oy...eles negam que o backtester seja instável em seu processamento de dados.
Basta dizer que isto não faz nem de perto o quebro, pois continua a testar.
poderia o corretor possivelmente ter acesso ao html em que o teste posterior está armazenado. Como há htlm ali armazenado em um servidor.
A mina costumava fazer sua primeira negociação com, 27 lotes em 500$. Com .7 de risco, meus postos de back test vão refletir isto. No entanto. Agora começa com .1 lote. depois vai para .2 e depois .3, e não produz os 65k resultados com 10 lotes no máximo que usou também. E nem chega ao máximo de 10 lotes em um teste de 1 ano atrás.
Posso até mesmo carregar uma versão nova e executá-la. mesma coisa.... .1 lote para começar.
se eu usar o risco de 3, ele usa um lote grande demais para 500$ iniciais. Eu posso começar com 1,5 de risco é o máximo. e começa com .3 lotes.
Se há uma coisa que eu realmente não acredito é que os corretores estariam demorando a monitorar os 10000 de testes de retaguarda executados a cada poucos minutos... não faria sentido para eles minipularem que... eles prefeririam que você visse ovos de ouro e acendesse uma conta real e começasse a serpentear a partir disso...
Mas eles poderiam ver o que você está fazendo? claro que é possível...
com isso em mente posso acender algumas ferramentas para monitorar quais dados o MT4 está realmente passando pelos meus portos...