Retrocesso/Optimização - página 17
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Sempre achei que sistemas que precisavam ser otimizados para serem rentáveis nunca funcionam muito bem com dados invisíveis. Sistemas que funcionam bem com dados invisíveis parecem precisar de muito pouca otimização. Acrescentar outro grau de liberdade em resposta a um sistema em falha pareceria suspeito com base nesta experiência, mas eu poderia estar errado! Para um exemplo de otimização excessiva, testemunhe o desempenho do Firebird na competição de comércio de MQL, começou bem, mas foi reprovado após algumas semanas (mas ainda assim ficou em terceiro lugar!).
O problema é que ainda não encontrei um sistema que funcione bem com dados não vistos a longo prazo (anos) sem ajustes. Eu não acredito que um sistema como esse exista. Todos os sistemas são otimizados até certo ponto, obviamente.
Eu costumava pensar que eles não faziam tão bem, mas fazem.
Obviamente, qualquer sistema baseado em TA tem algum grau de otimização, acho que o problema é o quanto você deve fazer? Acho que o posto da WNW resume isso, o sistema deveria demonstrar lucro antes de fazer ajustes.
Hmm, eu esperava que alguém tivesse encontrado uma razão para todos os meus EAs irem a zero durante o backtest
Infelizmente não... Como Craig afirmou, o "fechar" durante, digamos, o backtest no Modo Visual, será o preço a ser pago naquele instante - ou seja, o preço atual. Somente quando a barra estiver completa é que o 'fechar' levará o seu valor final. Além disso, no link postado acima, os caras da EA não estão usando 'Barras' corretamente, por isso não acho que haja um problema.
Download de dados para testes de backtesting precisos
Eu estava querendo saber se havia um site que alguém está mantendo que está coletando dados de Tick para Metatrader 4.
Eu entendo que existe uma pequena ferramenta que pode coletar e gostaria de coletar, carregar e baixar dados de carrapatos.
O coletor de dados do Tick Data é encontrado AQUI:
https://www.mql5.com/en/code/8659
Parece que agora podemos usar os dados dos tick para obter os backtests precisos para os scripts. Alguém sabe de um lugar que permita o download e o upload de dados de tick?
Download de dados para testes de backtesting precisos
Eu estava querendo saber se havia um site que alguém está mantendo que está coletando dados de Tick para Metatrader 4.
Entendo que existe uma pequena e elegante ferramenta que pode coletar e gostaria de coletar e carregar e baixar outros dados do Tick Data.
O coletor de dados do Tick Data é encontrado AQUI:
https://www.mql5.com/en/code/8659
Parece que agora podemos usar os dados dos tick para obter os backtests precisos para os scripts. Alguém sabe de um lugar que permita o download e o upload de dados de tick?
Sei de um lugar que acabei de encontrar ontem. Mas aqui estão as limitações:
-10 barras de 10 segundos são o menor incremento (não carrapato, mas perto o suficiente)
- volta apenas por volta de 2004 na maioria dos pares
-Você só pode baixar um máximo de 10.000 barras por download. Você pode baixar todos os dados que quiser, mas terá que ser decomposto por 10.000 incrementos.
O bom:
-Não custa nada.
-e é grátis.
OK: você terá que baixar via formato csv (Excel, ect...) Para usá-lo no metatrader você terá que tirar os cabeçalhos e salvá-los em csv e não em xls. Então você pode exportá-lo no Metatrader usando a Janela Histórico.
Aqui está uma questão que tem nos atormentado a todos. Dados corrompidos. Bem, se você escanear os gráficos históricos, você notará lacunas de dados ausentes ou oi e mínimos que estão fora. MAS, quando você puxa os dados reais, as peças que faltam realmente estão faltando. É apenas uma falha para que não apareça no gráfico. A principal questão que tenho notado é que os valores altos e baixos parecem mudar, tornando os altos realmente baixos. Portanto, o computador simplesmente pula a barra. Dando-lhe uma lacuna.
Outra questão são as férias. Notei nas barras de Natal e Ano Novo que, na realidade, NÃO acontece durante aqueles dias. Por quê? De qualquer forma, aqui estão algumas soluções para limpá-lo:
Para o "oi" defeituoso e baixo, eu estava pensando em limpá-lo com dados de 10 segundos. Basta remover os valores de "oi" e "baixo" e substituí-los por valores abertos e fechados. Faça isso com TODAS as barras, a menos que alguém possa desenvolver um programa que possa encontrar esses erros e corrigi-los automaticamente. De qualquer forma, com os dados de tick em substituição ao oi e lo não deve bagunçar muito os dados se eles forem usados para M1 ou superior. Mesmo com a troca de tique por tique, o oi e o lo não varia muito do aberto e do fechado.
Para os carrapatos de férias, proponho substituí-los por um preço: o preço de fechamento do sino de fechamento. Portanto, temos um mercado mais realista. Pergunto-me se nós, ao saltarmos estes grandes feriados, teríamos resultados mais precisos.
A propósito das questões acima, encontrei em todos os dados desde Metatrader até Alpari, no link abaixo. Há maneiras de limpá-lo, mas isso exigirá algum trabalho.
Aqui está o link:
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
Além disso, Oanda lhe dá um tique por tique se você tiver um saldo de conta de $1000,00 ou se você estiver no meio acadêmico. Mas isso só vai até 2 anos. Você terá que pagar se quiser passar mais de dois anos. Os dados do tick que eles utilizam vêm de seus próprios dados, portanto, são bastante confiáveis.
Holyguy, espero que isto ajude e deixe colaborar neste projeto.
Sei de um lugar que acabei de encontrar ontem. Mas aqui estão as limitações:
-10 barras de 10 segundos são o menor incremento (não carrapato, mas perto o suficiente)
- volta apenas por volta de 2004 na maioria dos pares
-Você só pode baixar um máximo de 10.000 barras por download. Você pode baixar todos os dados que quiser, mas terá que ser decomposto por 10.000 incrementos.
O bom:
-Não custa nada.
-e é grátis.
OK: você terá que baixar via formato csv (Excel, ect...) Para usá-lo no metatrader você terá que tirar os cabeçalhos e salvá-los em csv e não em xls. Então você pode exportá-lo no Metatrader usando a Janela Histórico.
Aqui está uma questão que tem nos atormentado a todos. Dados corrompidos. Bem, se você escanear os gráficos históricos, você notará lacunas de dados ausentes ou oi e mínimos que estão fora. MAS, quando você puxa os dados reais, as peças que faltam realmente estão faltando. É apenas uma falha para que não apareça no gráfico. A principal questão que tenho notado é que os valores altos e baixos parecem mudar, tornando os altos realmente baixos. Portanto, o computador simplesmente pula a barra. Dando-lhe uma lacuna.
Outra questão são as férias. Notei nas barras de Natal e Ano Novo que, na realidade, NÃO acontece durante aqueles dias. Por quê? De qualquer forma, aqui estão algumas soluções para limpá-lo:
Para o "oi" defeituoso e baixo, eu estava pensando em limpá-lo com dados de 10 segundos. Basta remover os valores de "oi" e "baixo" e substituí-los por valores abertos e fechados. Faça isso com TODAS as barras, a menos que alguém possa desenvolver um programa que possa encontrar esses erros e corrigi-los automaticamente. De qualquer forma, com os dados de tick em substituição ao oi e lo não deve bagunçar muito os dados se eles forem usados para M1 ou superior. Mesmo com a troca de tique por tique, o oi e o lo não varia muito do aberto e do fechado.
Para os carrapatos de férias, proponho substituí-los por um preço: o preço de fechamento do sino de fechamento. Portanto, temos um mercado mais realista. Pergunto-me se nós, ao saltarmos estes grandes feriados, teríamos resultados mais precisos.
A propósito das questões acima, encontrei em todos os dados desde Metatrader até Alpari, no link abaixo. Há maneiras de limpá-lo, mas isso exigirá algum trabalho.
Aqui está o link:
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
Além disso, Oanda lhe dá um tique por tique se você tiver um saldo de conta de $1000,00 ou se você estiver no meio acadêmico. Mas isso só vai até 2 anos. Você terá que pagar se quiser passar mais de dois anos. Os dados do tick que eles utilizam vêm de seus próprios dados, portanto, são bastante confiáveis.
Holyguy, espero que isto ajude e deixe colaborar neste projeto.
colete seus próprios dados
Este é um indicador que me ajudou a estudar o tempo difTime que é o tempo que leva para chegar no próximo qoute. tempo difTime que eu acredito que varia entre os provedores de dados.
título de entrada significa o nome do arquivo de seu conjunto de dados, o buffer é para o tamanho de cada arquivo.
colete seus próprios dados
Este é um indicador que me ajudou a estudar o tempo difTime que é o tempo que leva para chegar no próximo qoute. tempo difTime que eu acredito que varia entre os provedores de dados.
título de entrada significa o nome do arquivo de seu conjunto de dados, o buffer é para o tamanho de cada arquivo.