Compartilhe seus testes de retaguarda :)
Hi!
A coisa mais simples do mundo para criar curvas de equidade muito agradáveis na amostra. Mas tente obter algum desempenho durante um teste fora da amostra, digamos, nos mais novos 30 por cento das barras. O backtest dentro da amostra não significa nada. Realmente nada. Deixe-me mostrar o que é uma coisa simples: fazer uma bela curva de equidade:
Eu fiz esta curva na última meia hora para colá-la aqui (métodos e ferramentas de mineração de dados estavam prontos).
EurUsd, 5 minutos, de 2003 a 2012.01.01, com lote fixo de 0,1, as paradas são de 20 pips (+/- spread), o máximo de ordens abertas simultaneamente é apenas uma.
O tamanho da amostra aleatória é de cerca de 12% de todas as velas(cerca de 78000 velas), esta quantidade de dados foi usada para gerar estas estratégias (boas para nada).
Faça um backtest em 2012, e você verá que não pode ter lucro.
O código deve ser aplicado apenas para o backtesting.
Moderador editar : o código abaixo NÃO é código descompilado. Por favor, consulte vários comentários abaixo. RaptorUK e phi.nuts (ambos são moderadores para mql4.com) esclareceram que o código não é descompilado.
Obrigado por compartilhar seu teste de costas LordofTheMoney. Você está certo de que pode ser simples criar um "teste de retorno ajustado à curva". Direi que a estratégia que coloquei foi criada usando suporte e estratégia de resistência que pode ser usada em qualquer período de tempo, porque suporte e resistência se aplicam a todos os períodos de tempo. Ela não foi escrita usando a ferramenta de otimização no back test para encaixar curvas. Obviamente, eu não me sentiria confiante ainda executando a estratégia em uma conta ativa, mesmo que ela possa ser executada em outros períodos de tempo como m15,m30 e h4 com resultados decentes. Na verdade, eu a encontrei quando passei por todas as estratégias que escrevi durante dois anos e isto apareceu :). Acredito que poderia ser executado em conta ao vivo se eu arasse todo o meu poder na gestão de dinheiro por ele. Fiquei surpreso por ter uma estratégia tão promissora entre todo o meu trabalho. Acho que ainda não vou administrá-la ao vivo. Mais uma vez, obrigado pelo lançamento!
Experimente algum tempo em demonstração com outros programas também para ver se está apenas administrando seus próprios negócios e para olhar o diário para mensagens de alguns bugs
não aparecer com o testador de estratégia
O código deve ser aplicado apenas para os testes de retaguarda.
* imagem e código agora editados
Por que você está postando código descompilado?
Este código não é descompilado. Por que você acha isso? Eu o fiz bem antes de postar.
Não há problema. Seria mais difícil gerar a árvore sem pré-definir de alguma forma os valores do indicador.
| Difícil de ler | Evite o roundoff onde ambos os SE são falsos |
|---|---|
if(d67 < 9.5){x=1.81;y=52;index=1591;} if(d67 >= 9.5){ if(d25 < 49.5){x=1.12;y=17;index=1592;} if(d25 >= 49.5){x=1.71;y=17;index=1593;} } | if(d67 < 9.5){ x=1.81;y=52;index=1591;} else if(d25 < 49.5){x=1.12;y=17;index=1592;} else{ x=1.71;y=17;index=1593;} |
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Olá a todos! Pensei em compartilhar um teste posterior de minha melhor estratégia. Desejo ver aqui seus melhores testes de retaguarda, portanto, sinta-se à vontade para exibi-la, pois sei que você quer ;)
Estratégia: Suporte & Resistência; (usa somente preços abertos, portanto, correu "somente preços abertos" qualidade de modelagem. O mesmo resultado de cada carrapato).
2003.01.01-2012.06.01.
Par de moedas: EURUSD.
Período de tempo: H1.
Muito: Utiliza 0,10 (lotes de dez centavos) até o resultado final.
Depósito: $1000.0.
Resultado: $9608,93.
Obrigado!