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Para fins de teste, eu sempre prefiro a solução de cobertura, uma vez que ela permite acompanhar facilmente suas posições abertas. Uma vez alcançado um estado estável, você pode simplesmente adicionar 2 funções, uma para manter o controle em seu nível atual de apostas e outra para FecharPor() a posição líquida
Bem, para testá-lo está bem, embora eu tivesse pensado que era mais fácil acompanhar uma posição do que N delas.
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zzuegg:
BTW, se você estiver negociando sistemas diferentes envolvendo diferentes períodos de tempo na mesma conta 'hedging' é meio necessário
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Nesse caso, elas são estratégias diferentes e são negócios independentes. Eu não consideraria essa cobertura, elas são apenas posições opostas e não tenho nenhuma objeção a isso :-)
5k de depósito melhor?
Este negócio de "hedging", apostando contra si mesmo, é bizarro.
Começamos com, digamos, 0,1 lotes LONG.
O mercado gira, por isso apostamos 0,2 lotes CURTO. A posição líquida é de 0,1 lotes CURTO. Agora temos que fazer esta pergunta: É melhor fechar a posição LONG e abrir uma posição CURTA ou fazer o que estamos fazendo, apostando contra nossa própria posição? Para mim, é evidente que apostar contra você mesmo é estúpido.
Vamos olhar apenas para a parte coberta. Temos 0,1 LONGO e 0,1 CURTO. Eles cancelam. As mudanças de preço não fazem nenhuma mudança para esta posição. COMO a troca da rede será sempre contra nós. A menos que estes sejam altos pares de swap, isto não será uma quantia enorme, mas mesmo assim será contra nós. Portanto, quanto mais tempo mantivermos a posição, maior será a perda.
Depois há o custo do spread. Quando abrimos nossa posição coberta, temos que pagar o spread. Portanto, eu afirmo que apostar assim contra si mesmo não faz sentido financeiro. Tudo o que faz é acalmar o ego para que você não tenha que reservar uma perda real e possa fingir que a perda aberta não é tão importante quanto uma perda fechada. Mas esta guerra psicológica contra si mesmo está realmente custando dinheiro real.
Bem, tudo depende de seu Bias. Eis a história do rapaz e do velho sábio. Risos* por favor me dêem uma chance, talvez minha história ajude. De qualquer forma, o rapaz decidiu testar o velho sábio agarrando um pássaro nas costas e perguntando "velho sábio, velho sábio, já que você é tão sábio, responda-me isto, tenho um pássaro nas costas da minha mão, ele está vivo ou morto..." Ao que o velho respondeu, "a vida daquele pássaro, está em suas mãos".
Qualquer cenário que eu forneça para apoiar a Hedging. Você vai contrapor com um equivalente que não seja de sebe. Mas se eu fosse lhe perguntar "velho sábio, velho sábio, que direção o mercado vai tomar a partir daqui", você provavelmente responderia com uma resposta inteligente :). Da mesma forma, para aquelas pessoas que bateram em hedging, grades, progressões, etc. Eles também não oferecem uma alternativa viável. Porque:
Qualquer cenário que eles fornecem para apoiar sua posição única de stop-loss eu também posso fornecer um hedging ou uma grade equivalente. Se alguém é defensor de stop-loss então deve ter um preconceito de que a posição provavelmente continuará indo contra você, caso contrário, por que você está fechando a posição. Se você acredita que isso está indo contra você, então você deve parar e reverter. Se você acredita que vai continuar seu caminho, então você deve acrescentar. Se você acredita que ela vai se mover lateralmente, então você deve se proteger.
A maioria acredita que sua próxima posição teria mais chances. Tudo isso é falso. Eu poderia simplesmente dizer - e se - o mercado se voltar contra a sua posição. Um jogador de roleta que estabelece limites de perda não será mais justo do que um jogador de roleta que não o faz. A ênfase não deve ser colocada no método de negociação, mas sim no seu limite.
Finalmente, se alguém acredita que 2 EA diferentes podem colocar ordens opostas em um par em particular e ambos os EA acabam com um lucro. Mas de alguma forma essa mesma pessoa acha difícil acreditar que 1 EA possa colocar posições opostas em um par em particular e que também possa dar lucro no mesmo cenário, então eu descansarei meu caso.
- Btw, a única maneira que estes 2 EA podem acabar com um lucro é a menos que o preço faça um movimento lateral. E a razão pela qual o hedging pode ser uma opção atraente é porque eu não sei em que direção o preço pode se mover em primeiro lugar. <- Diferente do argumento comum onde todos -para_ou_against hedging parecem saber para onde o preço está indo.
Bem, isso são meus 2 centavos.
Sim! Assim, quando você se protege assim, está reduzindo sua vantagem porque isso está custando dinheiro para você sem nenhum benefício. Minha objeção, claro, é que, seja qual for o caminho que o mercado tome em relação a esta posição protegida, você perde. Agora lembre-se de que estou falando apenas da parte "perfeitamente protegida" do comércio. Uma vez congelado o valor da posição, cancelando um LONGO contra um CURTO, você garante mais perdas do que se você tivesse acabado de fechar a posição. Tenho certeza de que os corretores incentivariam o hedging desta maneira; eles são pagos quanto mais você negocia!
>Por último, se acreditarmos que duas EA diferentes podem fazer pedidos opostos em um par em particular e ambas as EA acabam tendo um lucro.
Se ambos os EAs são lucrativos por conta própria, então permitir que eles tenham negociações opostas não é irrazoável. É pouco provável que sejam colocados e retirados ao mesmo tempo e nem todas as negociações têm que ser vencedoras. Esse é um argumento totalmente alheio.
É pouco provável que sejam colocados e retirados ao mesmo tempo e nem todos os ofícios têm que ser vencedores. E a sebe nunca é colocada ... nem tirada ao mesmo tempo. As mesmas ordens, o mesmo preço, o mesmo argumento.
Sim! Então, quando você faz uma cobertura como esta, você está reduzindo sua vantagem porque isso está custando dinheiro para você sem nenhum benefício. Por causa do acima exposto, você se beneficia de um movimento para cima e um movimento para baixo. Os ganhos anularão os spreads.
É pouco provável que sejam colocados e retirados ao mesmo tempo e nem todos os ofícios têm que ser vencedores. E a sebe nunca é colocada ... nem tirada ao mesmo tempo. As mesmas ordens, o mesmo preço, o mesmo argumento.
Sim! Então, quando você faz uma cobertura como esta, você está reduzindo sua vantagem porque isso está custando dinheiro para você sem nenhum benefício. Por causa do acima exposto, você se beneficia de um movimento para cima e um movimento para baixo. Os ganhos anularão os spreads.
Acho que a questão é que existe o método deste fio condutor, e é a implementação que está custando um excesso de dinheiro. O aumento da complexidade confunde a questão, de modo que não se pode ver a perda extra. Se você fosse jogar roleta, e de repente decidisse que não sabia se a próxima rodada seria vermelha ou preta, a coisa errada a fazer seria apostar no vermelho e no preto ao mesmo tempo.
Há alguém que não concordaria que apostar no vermelho e no preto ao mesmo tempo era estúpido (fazer perdas)?
Então agora vamos para a negociação e colocamos em uma posição oposta no mercado. Mais uma vez, só quero me concentrar na parte equilibrada. É a parte desequilibrada que permite a possibilidade de uma vitória. Agora isto não é uma questão de opinião, é puramente uma questão de matemática. Como tal, há uma resposta definitiva. O cálculo, se feito corretamente, resolverá qualquer argumento ... desde que todas as partes possam entender a matemática e concordar com o método. Obviamente, a matemática pode ser evitada se apenas se fizer um back test no testador de estratégia. Um método mostrará mais lucro (ou eles serão idênticos).
Vamos LONGAR a 0,1 lotes e deixar o mercado passar para algum novo preço, P1. Nesta nova posição, ficamos inseguros e nos colocamos em uma posição oposta. Esta nova posição nos custou o tempo de propagação dos lotes. O mercado agora se move para P2. Suponha que P2 seja maior que P1. Neste caso, podemos fechar a posição CURTA, deixando-nos LONGOSOS 0,1 lotes. Nós nos beneficiamos com a "cobertura" em comparação com o fechamento da posição original e a abertura de uma nova mais tarde? A posição CURTA custou-nos 0,1 lotes vezes o spread, mas fechar a posição original e colocar o onelater teria custado o mesmo, supondo que o spread fosse constante. Portanto, os dois métodos parecem custar o mesmo. Ahh, mas considere um par como o EURAUD com um custo de troca de -1,72 pips SHORT e +1,06 pips LONG. A "cobertura" nos custa 0,66pips/dia sem nenhum benefício. Eu me oporia a isso.
É claro que o mercado poderia ter seguido o outro caminho com P2 inferior a P1. Neste caso, fecharíamos a posição LONG deixando o CURTO em aberto. Novamente, não é diferente de fechar a posição LONG original e depois abrir uma posição CURTA mais tarde. Conclusão: o custo de spread é o mesmo para esta situação particular, mas incorremos em custos devido à troca desequilibrada em todos os casos.
Penso que muitos destes esquemas "cobertos" podem parecer melhores do que são porque a complexidade do comércio confunde o cálculo matemático. Quando você pode simplificar partes dele para "não apostar no vermelho e no preto ao mesmo tempo", torna-se mais fácil de entender.
Por uma questão de interesse, eu faço negócios protegidos, mas os meus são protegidos "adequadamente". As pessoas têm todos os tipos de hedge adequados, como o uso de Ouro para compensar o mercado de ações. É por isso que eu tenho colocado hedge em cotações. As pessoas parecem estar pensando (e escrevendo) que aplicar uma posição exatamente oposta é um hedge e não é. Tudo isso é uma perda garantida a longo prazo.
Pontos positivos. Mas aqui é de onde eu venho. Vou tentar desenhar um diagrama.
A maioria das pessoas contra o hedging argumentaria que há sempre um equivalente sem cobertura. Eu discordo que haja um equivalente direto sem cobertura, a menos que estejamos preparados para dançar ao redor um do outro o dia inteiro com - e se - cenários. Estou assumindo 0,1 lote em cada posição no meu exemplo acima.
Em seu exemplo, você fez o preço subir de novo de Point-B. Isto se eu o entendi corretamente. Sim, o cara do hedge perderá os spreads + swaps ou o que quer que seja. Compre se o preço cair, o cara do Stop-Loss perderá os ganhos, o que para mim me parece maior.
No Point_C, tanto o cara do Hedge como o do Stop_Loss terão as mesmas informações. Mas o cara Hedge estará em uma posição melhor para Break-Even, ou Gain From the sell, ou Have Bigger Buy Size movendo-se na direção do Long.
Mas eu sei o que você vai dizer a seguir :) "Bem, se esse for o caso, eu apenas fecharei a compra no Ponto_B e colocarei uma venda no Ponto_B." ____ E obviamente minha resposta caso você salte de navio como - isso é para mim também saltar de navio e levá-lo em seu Cenário inicial. "E se o preço subisse de novo do Ponto_B." <--- Você acabará fechando novamente no Ponto_A no Stop_Loss. Não esqueçamos que você não teve a intenção de abrir um Sell após sua Stop_Loss e no Point_B nenhum de nós tem idéia de para onde o preço irá.
No final, tudo o que estou dizendo é que nem um nem outro é melhor - nem tão-pouco endosso. Alguém que está dizendo que a opção stop-loss é melhor está obviamente pensando apenas em termos de como eles recebem o preço para se mover.
E Oh BTW- e eu concordo. Preto e Vermelho na Roleta é burro como o inferno ;).
E Oh BTW- e eu concordo. Preto e Vermelho na Roleta é burro como o inferno ;).
Viva!
(Seu diagrama é um velho fraco.
No meu diagrama, o tempo vai da esquerda para a direita. Uma posição longa da rede é azul. Uma posição curta da rede é vermelha. O tamanho da posição da rede é mostrado no meio da linha. Os nós verdes são vencedores onde a posição é fechada. Para cima é um preço mais alto, o que significa uma vitória para uma posição longa.
EDIT: a imagem mudou como a anterior estava errada.
Meu diagrama é simplificado para negligenciar caminhos paralelos que, no entanto, acabam no mesmo ponto. Na verdade, há um número infinito de rotas para C3, mesmo aderindo à grade. Os cálculos tornam-se então somatórios de séries infinitas ou encontrar a solução para uma relação de recorrência (esta última está, infelizmente, além de minha capacidade matemática).
Assumindo uma caminhada aleatória, a chance de alcançar a C1 é de 50%, negligenciando o spread. Sua pergunta é: qual é a chance de alcançar a C2?
EDIT: pergunta original feita para C3, mas a trama alterada fez de C2 um cálculo não-trivial.
.5 X .5 X .5 = .125 (mas o ubzen não vai errar essa...)
(pergunta editada acima, portanto, esta foi uma resposta a pergunta modificada)
Olhe atentamente para o nó n2. Ele está fazendo esta pergunta: Qual é a chance de subir três degraus da grade em comparação com a chance de descer dois degraus da grade? Isso não é uma proposta de 50:50. Como o preço atual é mais próximo de C2 do que do nó n3, há uma chance maior de ir por esse caminho.