99% de qualidade de modelagem, mas com uma barra vermelha - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A única coisa com que se preocupar é a barra de qualidade de modelagem é vermelha, mas isto talvez seja normal com 99% de qualidade de modelagem. Alguém mais experimentou isto?
então o que é mais confiável, 99% de qualidade de modelagem com uma barra vermelha ou 90% com uma barra verde?
99% de qualidade de modelagem com barra vermelha de dados dukascopy: 28189 barras em teste e 66403328 carrapatos modelados
90% de qualidade de modelagem com dados de corretores de barras verdes: 26695 barras em teste e 34321186 carrapatos modelados
Pelo exposto, parece que os dados do Dukascopy são muito mais precisos com quase o dobro dos carrapatos modelados...
solte os 99%, é apenas um número no cabeçalho do fxt.
Duka dasta deve ser um dado real de seu fluxo, mas a principal vantagem para mim é ser capaz de testar a propagação variável
Qual spread (real) variável é usado? Dukascopy spread?
Você pode tentar movimentar os spreads e ver como o sistema funciona usando esta ferramenta. Eu não posso deixar de pensar que você está procurando alguma forma de confirmação absoluta do testador. Com seu sistema de escalpe, você tem que ser muito cuidadoso, pois estes são muito sensíveis aos spreads e à qualidade dos dados. Receio que você não obterá nenhuma forma de confirmação absoluta sobre como o sistema funcionará no futuro com base nos resultados dos testes anteriores.
O propósito de um back-teste é melhor usado para determinar se o sistema-A é melhor do que o sistema-B no passado, é claro. Como a maioria de nós não escolheria um sistema que tivesse um desempenho ruim no passado para nossa conta real, você tem a idéia. Uma qualidade de modelagem de 100% não o ajudaria muito porque A) os dados não são os dados de seus corretores. B) os spreads são estáticos e C) só o senhor sabe como o corretor responderá ao seu scalper.
Se você estiver mostrando excelentes resultados com ele até agora. Então eu digo que é hora de colocá-lo em uma conta demo ou centavo por cerca de 3 meses e ir a partir daí.
Você pode tentar movimentar os spreads e ver como o sistema funciona usando esta ferramenta. Eu não posso deixar de pensar que você está procurando alguma forma de confirmação absoluta do testador. Com seu sistema de escalpe, você tem que ser muito cuidadoso, pois estes são muito sensíveis aos spreads e à qualidade dos dados. Receio que você não obterá nenhuma forma de confirmação absoluta sobre como o sistema funcionará no futuro com base nos resultados dos testes anteriores.
O propósito de um back-teste é melhor usado para determinar se o sistema-A é melhor do que o sistema-B no passado, é claro. Como a maioria de nós não escolheria um sistema que tivesse um desempenho ruim no passado para nossa conta real, você tem a idéia. Uma qualidade de modelagem de 100% não o ajudaria muito porque A) os dados não são os dados de seus corretores. B) os spreads são estáticos e C) só o senhor sabe como o corretor responderá ao seu scalper.
Se você estiver mostrando excelentes resultados com ele até agora. Então eu digo que é hora de colocá-lo em uma conta demo ou centavo por cerca de 3 meses e ir a partir daí.
Obrigado.
Ainda mais frustrante agora é que mesmo com os dados do Dukascopy estou obtendo bons resultados no h1, mas não no m1, quando o critério de entrada é o mesmo em todos os períodos de tempo!!
Também confusão sobre a compensação GMT. Os dados do Dukascopy são GMT+0. Portanto, presumo que posso voltar atrás com a compensação GMT definida como 0, apesar de meu corretor estar atualmente GMT+2 e seguindo o DST? Acho que os dados do testador são completamente independentes do corretor, portanto, às 17h em meu corretor ainda seria às 17h GMT+0.
Pelo exposto, parece que os dados do Dukascopy são muito mais precisos com quase o dobro dos carrapatos modelados...
Re: a barra vermelha, você está 100% certo de que está copiando sobre todos os arquivos hst, de M1 a MN1 ?
Por exemplo, a barra vermelha,
GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst