99% de qualidade de modelagem, mas com uma barra vermelha - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Re: a barra vermelha, você está 100% certo de que está copiando sobre todos os arquivos hst, de M1 a MN1 ?
Por exemplo, a barra vermelha,
GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst
Sim, depois de baixar os dados, a primeira coisa que fiz foi executar o script para gerar todos os arquivos hst e o arquivo h1 fxt.
Coloquei todos os arquivos hst na pasta metatrader/history e o arquivo fxt na pasta metatrader/tester/history.
Pensei que o backtester usasse apenas o arquivo FXT?
Também a confusão sobre a compensação GMT. Os dados do Dukascopy são GMT+0. Portanto, presumo que posso voltar atrás com a compensação GMT definida para 0, apesar de meu corretor estar atualmente GMT+2 e seguindo o DST? Acho que os dados do testador são completamente independentes do corretor, portanto, às 17h em meu corretor ainda seria às 17h GMT+0.
Eu mesmo estou confuso sobre GMT vs Data-Time :). Entretanto, acredito, se você estiver usando os dados do Dukascopy. Então seu corretor enquanto você faz um backktest deve ser ensinado como Dukascopy. Se seus dados são do Forexite, então seu corretor enquanto você faz um backtest deve ser ensinado como Forexite. Se você quiser colocar um pedido dentro do back-tester @-X-Gmt você terá que conhecer o Time Shift dos corretores e se e quando eles ajustam para DST.
Minha confusão sobre isto é A principal razão pela qual eu não criei nenhum sistema que se baseie no Tempo Universal, é também uma das razões pelas quais eu não me dei ao trabalho de baixar os dados do Tick.
Dê uma olhada nos códigos da WHRorder dentro deste tópico. Ele dá bons exemplos de como usar os turnos em back-tester e DLLs para obter o Tempo Universal enquanto estiver rodando ao vivo.
Veja como o back-testing é uma estimativa de como o sistema funcionava. Acho que você está levando isso muito a sério. A recomendação usual para Tick-data é para sistemas que colocam bem mais de 200 negócios dentro de 5 anos. Também recomendado para sistemas que normalmente fecham dentro da mesma barra de minutos em que foi aberto. A maioria dos sistemas que procuram lucros de um único dígito se encaixaria nesta categoria.
Se você realmente acredita que seu sistema é um escalper digno da dor de cabeça, então eu digo que ele também será digno de um teste ao vivo prolongado. Mas com essas 200 operações em 5 anos, eu não acho que seja. Esta é apenas a minha opinião, a propósito.
Pensei que o backtester só usasse o arquivo FXT?
Meu sistema é um escalpador. Ele pode fechar negócios em segundos ou minutos. Por isso, a necessidade de dados precisos de carrapatos. A compensação GMT que confirmei deve ser deixada em 0, pois os dados são GMT.
As únicas coisas que me incomodam são a barra de modelagem vermelha (alguém nesta linha afirmou que era porque não havia necessidade de modelagem) e as perdas ao usar os dados do histórico normal que não ocorrem com os dados do Dukascopy.