Holy-Grail!! At-Last - página 2
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Ubzen,
Isto é real? Para seu bem, espero que sim!
Namaste,
John
É tudo muito divertido ubzen, você tem uma grande atitude sobre isso!
Para mim, eu tenho o mesmo prazer de codificar e brincar com o testador de estratégia que eu tenho de jogar jogos baseados em estratégia no computador. É tudo fantasia e sobre maximizar a sorte de alguma versão fictícia de nós mesmos em outra vida.
Fica estressante quando temos expectativas irracionais e muito dinheiro em jogo...assim como o jogo :P
Ubzen,
Isto é real? Para seu bem, espero que sim!
Namaste,
John
Nah, jmamsler. Eu gostaria que fosse dinheiro de verdade. Na verdade sãoresultados de testes anteriores. Há alguém postando um como este toda semana.
Não é impossível, existem soluções de trabalho (Gordon tem os links) usando uma versão anterior MT4 (211 ou algo parecido) com arquivos de carrapatos que produzem a tão procurada pontuação de qualidade de modelagem de 99%.
Claro rs - Ainda não o fiz, então serei o primeiro a vê-lo. Venha querido...deixe o papai orgulhoso.
Barras em teste3757843
Carrapatos modelados7348544
Erros de gráficos desajustados0
Depósito inicial5000,00
Lucro líquido total1709821.30
Lucro bruto8587085.90
Prejuízo bruto-6877264.60
Fator de lucro1,25
Resultado esperado160,86
Desembolso absoluto260,00
Levantamento máximo60810,00 (10,20%)
Desembolso relativo30,59% (8085,00)
Total de comércios10629
Posições curtas (ganho %)5591 (83,13%)
Posições longas (ganho %)5038 (84,26%)
Lucros comerciais (% do total)8893 (83,67%)
Perdas comerciais (% do total)1736 (16,33%)
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro)45 (49440.00)
perdas consecutivas (perda em dinheiro)5 (-22180,00)
Maximal
lucro consecutivo (contagem de vitórias)49440,00 (45)
perda consecutiva (contagem de perdas)-22180,00 (5)
Média
vitórias consecutivas6
perdas consecutivas1
Oh, meu primeiro grelhador. Naquela época, eu tinha cerca de 4 indicadores diferentes e um total de cerca de 7 sistemas. Cada sistema foi otimizado separadamente ao longo de um período de 10 anos. O maior critério que eu tinha na época era que cada sub-sistema mostrasse uma boa curva de equidade durante os testes de retorno. O que significa que eu queria sistemas que estivessem em pior ou melhor situação de equilíbrio para qualquer ano em particular. Selecionei os que se saíam melhor quando outros se quebravam - e os misturei como uma espécie de diversificação. Claro, parece boa forma de distância, mas quando você amplia o zoom, você pode ver a ordem saltando para cima e para baixo por 5 meses de cada vez no break even. Isto me levou a arquivar aquele sistema em busca de algo melhor, dizer algo que pudesse fazer dentro de um mês o que aquilo estava fazendo em 5 meses, em termos de curva de equidade. Mas nada funcionou, eu tentei combinar indicadores como filtro, mas sem sucesso. Finalmente, voltei àquele sistema em particular e o cronograma os selecionou/optimizou com base principalmente no desempenho recente e apenas vivendo com os resultados dos testes de avanço.
Parabéns ubZen (< 8)
Como são os seus testes futuros?
interessante... assim são as ordens de compra / venda baseadas em qualquer indicador ou você criou um novo método? estou construindo minha ea, mas não consegui encontrar um bom método para abrir ordens. posso usar a gestão de dinheiro para diminuir as perdas e sei o momento de fechar posições com base em uma parada móvel (moving stop loss) que desenvolvi, mas ainda é realmente difícil saber o momento certo para abrir posições!