1º e 2º derivados do MACD - página 38
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Você pode levar muitos filtros de banda estreita em vez de um filtro de banda larga e não ter que mover nada.
Houve uma filial há três anos.
Estou transferindo dois gráficos de lá.
As explosões são de amplitude máxima em freqüências (ou melhor, períodos = inverso de freqüência).
O algoritmo em si, supostamente de Burg, é um filtro de entropia máximo. Disponível em Matlab.
Gráficos muito bons, mas quando se muda o tamanho da janela, e ainda pior quando se muda a janela, a aparência do gráfico muda. Ou seja, essas freqüências ressonantes estão rigidamente relacionadas com a janela. A entropia máxima simplesmente resumiu as amplitudes em uma freqüência e é isso, e o que seria diferente com um turno, essa questão não está resolvida - então não podemos usar as informações fora do gráfico.
De onde você tirou esse espectro? Mostrei uma visão do espectro usando FFT - bem diferente ~ 1/f^2 sem ressonâncias.
De onde você tirou esse espectro? Mostrei uma visão do espectro usando FFT - bem diferente ~ 1/f^2 sem ressonâncias.
Muito provavelmente o que a pessoa está tentando dizer é que está usando um sistema de filtros, provavelmente algo a ver com as faixas de atraso do filtro, as faixas de atraso são provavelmente selecionadas de modo que cada filtro sucessivo complemente (ou continue) um filtro de ordem superior ou algo parecido.
Digamos que um filtro filtra uma certa banda de freqüência, outro filtro filtra outra banda de freqüência e o terceiro filtro salta freqüências....... everything.... go.... not my topic... Eu o farei em um ano, por enquanto tentarei fazê-lo sem ele, se funcionar.
MATLAB 7.0
Este é o AFC de acordo com Burg
Há muito tempo venho tentando explicar a essência dos modelos econométricos aqui. Afinal, terei que fazer isso matematicamente neste posto. Burg é um modelo autoregressivo (AR):
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Aplicar a transformação em Z e obter a equação característica deste modelo
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P].
Resolva esta equação e encontre suas complexas raízes Z[1] ... Z[P]. Cada raiz complexa é
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
onde k = 1...P e j é uma unidade imaginária. Se todos os |Z[k]|<1, então nosso modelo AR é estável. Nós reescrevemos nosso modelo AR como a soma das raízes da equação característica:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
ou
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Então o modelo AR, seja Burg, Yule-Walker ou Prony, tenta encaixar as oscilações amortecidas em nossa série, onde w[k] é a freqüência da oscilação. O que você tem mostrado nos gráficos não é o espectro da citação, mas o espectro do modelo Burg. E as posições das chamadas "ressonâncias de preço" refletem a posição das raízes deste modelo sobre a freqüência de resposta. As mudanças nos preços levam a mudanças nos coeficientes do modelo Burg e derivam nossas raízes e "ressonâncias".
Toda esta econometria se resume a uma regressão. Falar do significado físico das soluções oscilantes do modelo AR é tão bem sucedido quanto falar do significado físico dos coeficientes de uma regressão polinomial ou da fórmula (18) do modelo Yusuf. Pegue uma função de regressão que gostamos e fale sobre ela por mais de 300 páginas como uma conquista da humanidade.
Seria possível encontrar um filtro de entropia máximo em Matlab e publicar aqui o resultado da aplicação.
Cavalheiros, não sejam preguiçosos. Faça o download do software e dê uma olhada. Melhor ainda, acreditar que estudar as coisas mais simples é muito mais útil do que o máximo de entropia, estocástico multifractal e cavalo esférico no vácuo. Uma vez eu me dediquei a uma ciência tão complexa como a análise de ondas, há muito tempo. Eu desisti quando percebi a simples razão pela qual nunca funcionaria em forex.
Cavalheiros, não sejam preguiçosos. Faça o download do software e dê uma olhada. E melhor ainda, acreditar que estudar as coisas mais simples é muito mais útil do que o máximo de entropia, estocástico multifractal e cavalo esférico no vácuo. Uma vez eu me dediquei a uma ciência tão complexa como a análise de ondas, há muito tempo. Desisti quando percebi a simples razão pela qual nunca funcionaria em forex.
Que razão simples?
Às vezes funciona - isso é certo.
Que tipo de filtro passa-banda é usado, se não é um segredo? Construído em MATLAB?
Não há nada embutido. Há uma utilidade para calcular os filtros que você quiser. O que você quiser, isso é o que você consegue.