Teoria da Correlação Forex
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Sergey Golubev, 2014.02.26 13:23
O EA multimoeda pode ser baseado em alguns outros sistemas. A única coisa a fazer (exceto o próprio sistema) é "recurso de proteção de conta". Porque esse tipo de EA pode ser arriscado, e esse risco é para a conta inteira (apenas minha opinião, desculpe). Mas também depende de como ele será codificado, por exemplo.
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Quanto à correlação, encontrei o seguinte
Vídeo
MT5 CodeBase
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Indicadores: Gráfico de Correlação Monetária MFCS
Sergey Golubev, 2013.10.26 09:29
Correlação de Pares de Moedas no Mercado Forex: Pares de Moedas Cruzadas
Como operador forex, se você verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de negociação, você deve estar ciente da correlação dos pares de moedas, devido a duas razões principais:
1- Você evita tomar a mesma posição com vários pares de moedas correlatas ao mesmo tempo e, portanto, não multiplica seus riscos. Além disso, você evita tomar as posições com os pares de moedas que se movimentam um contra o outro, ao mesmo tempo. 2- Se você conhece as correlações dos pares de moedas, isso pode ajudá-lo a prever a direção e o movimento de um par de moedas, através dos sinais que você vê nos outros pares de moedas correlacionados.
Agora eu explico como a correlação de pares de moedas ajuda. Vamos começar com os 4 principais pares de moedas: EURUSD ; GBPUSD ; USDJPY e USDCHF.
Em ambos os dois primeiros pares de moedas (EURUSD e GBPUSD), o USD funciona como o dinheiro. Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como a mercadoria e a segunda é o dinheiro. Portanto, quando você compra EURUSD, significa que você paga USD para comprar Euro. Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD). A mercadoria destes dois pares está relacionada a duas grandes economias européias. Estas duas moedas estão altamente conectadas e relacionadas uma com a outra e em 99% dos casos elas se movem na mesma direção e formam os mesmos sinais de compra/venda. Recentemente, devido à crise econômica, elas se moveram um pouco diferente, mas seu principal viés ainda é o mesmo.
O que isso significa? Significa que se o EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deve mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e forma do sinal. Se você analisar o mercado e chegar a esta conclusão de que deve ser curto com o EURUSD e, ao mesmo tempo, você decidiu ir longo com o GBPUSD, significa que algo está errado com sua análise e uma de suas análises está errada. Portanto, você não deve tomar nenhuma posição até que veja o mesmo sinal em ambos os pares. Naturalmente, quando estes pares realmente mostram duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para negociar o EUR-GBP. Eu lhe direi como.
Assim, USD-CHF e USDJPY comportam-se de forma tão semelhante, mas não tão semelhante quanto EURUSD e GBPUSD, porque em USD-CHF e USDJPY, o dinheiro é diferente. O franco suíço e o iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo, mas o volume do comércio industrial no Japão, torna o JPY diferente.
Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você vê sinais de compra em EURUSD e GBPUSD, você deve ver sinais de venda em USDJPY. Se você também vir um sinal de venda em USD-CHF, então sua análise é mais confiável. Caso contrário, você tem que revisar e refazer sua análise.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção. Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais parecido entre si e às vezes menos.
O que eu prefiro?
Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, prefiro tomar a posição curta com um dos EURUSD ou GBPUSD porque os movimentos descendentes são normalmente mais fortes. Não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD e a posição longa com USDJPY ao mesmo tempo, porque se alguma destas posições for contra mim, a outra fará o mesmo. Portanto, não dobro meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem um contra o outro.
Como usar a correlação dos pares de moedas para prever a direção do mercado?
Quando tenho um sinal com um par, mas preciso de confirmação para tomar a posição, me refiro aos pares de moedas correlatas ou pares de moedas cruzadas e procuro a confirmação. Por exemplo, vejo um gráfico MACD Divergence em USDCAD de quatro horas, mas não há uma quebra de suporte próximo em USDCAD de quatro horas ou um gráfico de uma hora. Eu quero tomar uma posição curta, mas só preciso de uma confirmação. Se eu esperar pela confirmação, pode se tornar tarde demais e posso perder a chance. Eu verifico um par de moedas correlatas como o USDSGD e se eu vejo uma quebra de suporte nele, eu assumo a posição curta com o USDCAD. Agora a pergunta é por que eu não tomo a posição curta com o USDSGD e uso sua quebra de suporte para entrar em uma posição curta com o USDCAD? Eu o faço porque os movimentos do USDCAD são mais fortes e mais lucrativos. Eu uso o USDSGD apenas como um indicador para negociar com o USCAD.
Acontece que você toma uma posição com um par de moedas, mas ele não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não. Por outro lado, você não vê nenhum sinal nítido naquele par de moedas para ajudá-lo a decidir se quer manter a posição ou fechá-la. Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlatas e procurar por um sinal de continuação ou reversão. Isso o ajuda a decidir sobre a posição que você tem.
Algumas vezes, alguns pares de moedas correlatas não se movem da maneira que deveriam mover-se. Por exemplo, EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto normalmente se movem um contra o outro. Isso pode acontecer quando o valor do Euro sobe e o valor do USD não tem uma mudança significativa, mas ao mesmo tempo o valor do JPY desce, devido a alguma razão. Nestes casos, você pode usar a tabela abaixo para encontrar e negociar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em dois outros pares de moedas. Neste exemplo, se o EURUSD e o USDJPY subirem ao mesmo tempo, o EURJPY subirá muito mais forte (veja o gráfico abaixo).
Ou se o EURUSD subir e o AUDUSD descer ao mesmo tempo, o EUR-AUD subirá fortemente.
Outro exemplo importante: Se EURUSD sobe e GBPUSD desce ao mesmo tempo, EURGBP sobe fortemente. Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nesta regra. Acontece muitas vezes que EURUSD e GBPUSD se movem um contra o outro e este é o melhor momento para negociar EURGBP. Agora você sabe porque o EURGBP não se movimenta fortemente na maioria das vezes. É porque o EURUSD e o GBPUSD se movem na mesma direção na maioria das vezes. Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo e assim o EURGBP não mostra nenhum movimento significativo porque quando as duas moedas de um par de moedas sobem ou descem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes (espero que você saiba por que um par de moedas sobe ou desce. Ele sobe quando o valor da primeira moeda sobe OU o valor da segunda moeda desce. Por exemplo, o EURUSD sobe, se o valor do Euro sobe ou o do USD desce. Se isto acontecer ao mesmo tempo, então o EURUSD sobe muito mais forte).
O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seus resultados sobre o terceiro par de moedas.
Se EURUSD e USDJPY então EURJPY significa que se EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, então EURJPY sobe muito mais forte.
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Indicadores: Gráfico de Correlação Monetária MFCS
Sergey Golubev, 2014.02.04 08:27
Trocar Ouro usando Correlações de Moeda (baseado no artigo do dailyfx)
Pontos Falantes:
- As correlações são úteis para encontrar direcionamento para uma variedade de mercados.
- O ouro e o AUDUSD têm uma correlação positiva.
- Uma vez que a direção seja encontrada, planeje sua estratégia comercial para outro ativo.
Vamos começar!
Correlação do ouro
Quando alguém menciona o Ouro, o AUDUSD deve vir imediatamente à mente como um bem correlato. Estes ativos estão positivamente correlacionados, o que significa que eles podem ser vistos geralmente se movendo na mesma direção. Primeiro, esta correlação funciona porque ambos os ativos são cotados em dólares americanos. O par AUD/USD representa os dólares australianos cotados em dólares americanos. Enquanto o ouro é XAU/USD ou o ouro é cotado em dólares americanos por onça. Quando o dólar americano ganha força, ambos os ativos tendem a depreciar-se em valor.
Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido às extensas operações de mineração de ouro na Austrália. Como os preços do ouro flutuam, isto aumenta ou diminui a quantidade de fundos transferidos para o AUD para fazer compras do metal. Essas transferências essencialmente mudam a demanda pela moeda e podem causar mudanças diretamente no par de moedas do AUDUSD também.
Negociando a Correlação
A chave para negociar ativos positivamente correlacionados, é encontrar uma direção a partir de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão de negociação. Se os negociadores estiverem vendo o AUDUSD empurrar para baixo, isto pode facilmente ser o catalisador para um viés de baixa no Ouro. Por outro lado, se a tendência do ouro for para cima, isto também pode ser um sinal de uma nova tendência para cima no AUDUSD.
Como você pode ver, estas informações são muito úteis para os comerciantes que têm uma visão geral fundamental do mercado. Se você tem uma opinião sobre o Ouro ou o Dólar americano, esta pode ser retransmitida para uma idéia comercial. Muitas vezes os comerciantes que estão em alta sobre o Ouro optam por negociar o AUDUSD em vez do próprio metal. O dólar australiano carrega uma taxa bancária de 2,50%, o que significa que os comerciantes podem ganhar juros adicionais enquanto executam uma ordem de compra com uma opinião positivamente correlacionada sobre o ouro. Se um comerciante estiver em baixa sobre o par de moedas AUDUSD, os comerciantes podem, por sua vez, vender ouro para evitar a acumulação de juros sobre seu saldo comercial.
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Indicadores: Gráfico de Correlação Monetária MFCS
Sergey Golubev, 2014.02.04 09:27
Dólar australiano fortemente correlacionado com os preços do ouro, prata e aço (com base neste artigo)
Veja correlações forex com os preços do SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index, e IShares Silver Trust ETF (SLV):
XAUUSD/AUDUSD :
XAGUSD/EURUSD :
XAGUSD/USDCAD :
Olá,
Obrigado pelo tema muito informativo. Comecei agora com correlações e sinto que este é um assunto muito importante para dominar.
Não o entendo completamente quando se trata de evitar falsas rupturas ou de confirmar uma entrada. Tenho simplesmente que encontrar um instrumento que normalmente está correlacionado e verificar se o movimento é o mesmo? É melhor fazer esta verificação em instrumentos mais correlacionados?
Olá,
Obrigado pelo tema muito informativo. Comecei agora com correlações e sinto que este é um assunto muito importante para dominar.
Não entendo completamente quando se trata de evitar falsas rupturas ou de confirmar uma entrada. Tenho simplesmente que encontrar um instrumento que normalmente está correlacionado e verificar se o movimento é o mesmo? É melhor fazer esta verificação em instrumentos mais correlacionados?
Eis alguns exemplos rápidos:
EURAUD * AUDUSD = EURUSD
1.4065 * 0.9335 = 1.3130
EURCAD / USDCAD = EURUSD
1.4273 / 1.0870 = 1.3130
EURCHF / USDCHF = EURUSD
1.2070 / 0.9192 = 1.3130
EURGBP * GBPUSD = EURUSD
0.7903 * 1.6613 = 1.3130
EURJPY / USDJPY = EURUSD
137.01 / 104.34 = 1.3130
Olhem rapazes, eu passei 5 anos desenvolvendo estratégias de EA baseadas apenas em todos os tipos de correlações, e ficaria muito surpreso se isso pudesse gerar qualquer lucro sustentável razoável a longo prazo.
Aconselhamento gratuito - não perca seu tempo.
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UTILIZAÇÃO PRÁTICA da Teoria da Correlação
Este artigo está focado em explicar como as correlações monetárias podem ser usadas de uma maneira muito prática. Nosso objetivo não é mergulhar na teoria ou em modelos teóricos, mas mostrar como as correlações podem ajudar a resolver decisões práticas relacionadas ao comércio.
A Teoria da Correlação Forex tem muitas vantagens práticas tais como confirmar uma entrada, evitar falsas saídas, filtrar configurações piores, identificar qual moeda está tendo tendência e rever cruzamentos para uma visão dinâmica. Este artigo revisa a configuração de correlação perfeita.
FILTRANDO E CONFIRMANDO NEGOCIAÇÕES FOREX
A teoria da correlação cambial pode ser usada como um método para filtrar as configurações comerciais que têm uma probabilidade pior em relação à relação risco-retorno. O processo como um trader pode utilizar a ferramenta de conceito é o seguinte:
EUR/USD - longo
GPB/USD - longo
NZD/USD - longo
AUD/USD - longo
USD/CAD - curto
USD/JPY - longo
5 dos 6 estão indo na mesma direção, o USD/JPY neste caso está em correlação negativa com os outros 5.
Para esta negociação - USP/JPY longo com um stop loss de 40 pips e um limite de 60 pips.