1minuto OHLC vs cada tick - resultados opostos - página 4
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Eu não estava pensando em SL e TP, mas isso faz sentido. Vou tentar esquecer os 1 minuto. OHLC e os 7-8 $Mo de dinheiro.
Obrigado por esta explicação.
Não estou certo de entender seu ponto de vista. Na minha opinião, deve ser possível reproduzir le 1 minuto de simulação em modo OHLC.
A documentação diz :
Então :
A pergunta é : quantos pontos de controle nas barras de minutos OHLC e como modificar a função onTick() para trabalhar em cada um deles ?
De acordo com o texto de ambas as citações, entendo que a resposta para a primeira pergunta é sempre 4, porque se uma barra tem mais de 4 ticks, ela é "significativamente" reduzida para acelerar o tempo de teste. Para a próxima pergunta, a coisa é identificar os 4 pontos de controle das barras OHLC de 1 minuto em condições reais de mercado, então peça ao onTick() para trabalhar nelas.
Posso responder apenas pelo meu caso. as duas performances (ohlc vs cada pau) são muito diferentes por causa da lógica da minha EA:
minha EA entra muito tempo quando o preço é digamos 100 pips abaixo de 50pips de EMA, então estamos tendo uma barra de urso e se o fechamento é 50 pips abaixo de EMA mas a baixa é abaixo de 200pips ela entra 200pips abaixo de EMA enquanto que na realidade se a barra fosse feita de 100 pips ela teria ido muito tempo em torno de 100pips abaixo de EMA, então se o mercado vira em direção favorável no primeiro caso nós compramos a um preço mais baixo do que o segundo obtendo um lucro maior.
Portanto, basicamente o que eu quis dizer foi que o lucro muito bom que eu estava obtendo usando o mesmo EA e os mesmos parâmetros em muitos pares de moedas não era reprodutível.
Modifiquei então a função movendo o código que controla a condição de compra/venda dentro da if(isNewBar) {}. desta forma obtenho quase o mesmo resultado na ohlc e em cada modo de stick
então agora o que é reprodutível (tanto em cada pau e ohlc ) é uma grande perda em quase todos os pares de moedas
O modo OHLC pode ser aproveitado. No caso do Bull_Candle abaixo, o preço salta do Open ---->Low. Se alguém usar um algoritmo como.
Essa pessoa receberá uma contagem instantânea de 3 [ Pontos | Pips ]. Isto normalmente é suficiente para obter uma contagem excessiva de Spreads. Isto cria uma vantagem matemática.
Decidi evitar o teste m1_InterBar e a negociação por este motivo. E escolhi usar isNewBar() ou oncePerBar() o que quer que você queira chamar para minhas negociações tanto em teste como ao vivo. Se meu sistema não conseguir superar isso, então é uma pena.
As pessoas que procuram maiores resoluções de preço devem olhar para 1_segundo[BarChart] ou ainda melhor Tick_Charts sempre que eles se tornarem viáveis.
Esta discussão levanta duas questões fundamentais "muito simples".
1. Por que o modo "OHLC de 1 minuto" é capaz de produzir resultados tão bons?
2. É possível aproximar o comércio real (ou o modo "cada carrapato", para mim, ambos são o mesmo neste momento) a "OHLC de 1 minuto"?
3. Quando você deve testar suas estratégias de negociação sob "1 minuto OHLC"?
As perguntas são muito claras e simples. Quem pode respondê-las? A mais importante é 1.
Muito obrigado!
P.S.: De qualquer forma você está certo, tudo está no manual, mas há muitas coisas para ler, estudar e dominar. Obrigado pelos links sobre o algoritmo OHLC de 1 minuto, que não é muito trivial à primeira vista.
Entendo exatamente o que você está perguntando porque eu tenho exatamente o mesmo problema. As pessoas que não brincaram muito com os testes de retaguarda não vão entender.
Eu mesmo não entendo este problema porque 1 minuto OHLC é exatamente o que seu nome implica, é uma vela de 1 minuto, que é a menor barra, e tem 4 valores, os valores alto, baixo, aberto e fechado. Portanto, independentemente do que os carrapatos estejam fazendo dentro de uma vela de 1 minuto, os carrapatos nunca irão além desses 4 valores. Portanto, em teoria, um backtest em 1 min OHLC deve funcionar exatamente como funciona com carrapatos "reais", mas evidentemente não funciona.
A única coisa em que consigo pensar é que tem algo a ver com as "flutuações" do tic-tac na vela, "caudas" altas e baixas que ocorrem antes de fechar no comércio de carrapatos reais ou ao vivo que fazem a diferença, embora eu não entenda completamente por que a diferença nos resultados seria tão dramaticamente diferente dos carrapatos reais para ohlc nos backtests.
Eu não estava pensando em SL e TP, mas isso faz sentido. Vou tentar esquecer os 1 minuto. OHLC e os 7-8 $Mo de dinheiro.
Obrigado por esta explicação.
Fiz uma ea que recebe mais de 100 milhões de dólares de 100 quando testada com castiçais ohcl e não percebi que a ea não funciona com carrapatos reais e carrapatos reais com base em dados reais. Quando testado novamente por mais de 20 anos, nunca há um ano quando não há lucro e o bot passa de 100 dólares para cerca de 25 a 75 mil dólares quando o teste de volta é iniciado a qualquer momento em menos de quatro meses e mais de um milhão em menos de 10 meses. O EA usa duas paradas de compra e venda, um par de quebra e um padrão de candelabro que eu fiz, se você fez progressos, eu apreciaria uma explicação de como você replicou as condições do ohcl em carrapatos vivos e como resolver o problema. O bot usa pontos fixos de entrada e saída que não parecem depender do uso de castiçais ohcl, talvez eu consiga determinar como resolvê-lo ou podemos trabalhar juntos.
Você não pode resolvê-lo. Você encontrou um tester grail. Ou seja, você explora o método de gerar carrapatos. Estude o manual para ver como os carrapatos são gerados com cada carrapato ou em modo OHCL.
Nunca funcionará em modo real - não vale a pena resolver. É útil apenas para fornecer belos relatórios para vender um bot inútil ou para depurar seu código.
Envio agora um truque para "tiquetaque" apenas em um bar. Você acabou de colocar esta lógica no início do tique. Se a barra não é nova, então sai...
Em que situações você acha que este truque pode funcionar bem?
O que você também recomendaria para resolver esses carrapatos extras? Existe algum artigo ou algo que explique isso? Obrigado.
Cara...
Dormir();
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O que há de errado só com isto?