Correlação, alocação em um portfólio. Métodos de cálculo - página 6
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Eu não sei o que você está contando, mas não me parece correto.
Seria bom ter uma interação mínima de países não-pobres uns com os outros e economias diferentes.
quanto a ciência disse? qual é exatamente o resultado que não é satisfatório para você?
Se essa era uma pergunta para mim, eu não a entendia)
Isto seria com uma interação mínima dos países não-pobres uns com os outros e economias diferentes.
Bem, não apenas forex é interessante. mas em geral
Em geral, a valorização e a existência são coisas diferentes (acima já mencionadas). 2 empresas em países diferentes podem se desenvolver da mesma forma e as ações serão correlacionadas, mas na verdade seu impacto umas sobre as outras, ou sua dependência dos mesmos fatores será zero. Em geral, uma análise da situação real é sempre necessária para avaliar a correlação na minha opinião não profissional)
Em geral, a valorização e a existência são coisas diferentes (acima já mencionadas). 2 empresas em países diferentes podem se desenvolver da mesma forma e as ações serão correlacionadas, mas na verdade seu impacto umas sobre as outras, ou sua dependência dos mesmos fatores será zero. Em geral, uma análise da situação real é sempre necessária para avaliar a correlação na minha opinião não profissional)
Os resultados serão verdadeiros-negativos. Eu não consigo entender a lógica. Você também pode obter resultados positivos falsos. Quando não há correlação no AT, mas na verdade há. Somente se você calcular uma grande amostra de instrumentos e agrupá-los. Mas, até agora, apenas três instrumentos. A análise é possível.
Bem, estamos procurando os mesmos sinais no mesmo momento em correlações diferentes, devido à correlação diferente que você pode tomar mais ativos para desversificar/aumentar o lucro.
Um exemplo típico de como a intuição humana não funciona bem em problemas teóricos. A probabilidade de coincidência é muito alta (o paradoxo dos aniversários)
A questão não é que seja grande, mas que para cada algoritmo individual serão apenas os números que lhe são peculiares. Isto significa que a aplicação de qualquer fórmula a uma série de números aleatórios só pode turvar o crânio, não mais.
E em geral, é difícil imaginar qualquer série aleatória.
Em palavras simples - há um algoritmo de RNG, há uma seqüência lógica de operações para gerar números aleatórios, que na verdade não serão aleatórios e necessariamente obterão uma distribuição lógica de geração.
Por exemplo, gerar números de 1 a 10. Para o algoritmo RNG número 1 cairão mais freqüentemente 5 anéis, e para o algoritmo número 2, 10 anéis. E a repetibilidade desta distribuição será de 100%.
E, antes de apagar o teorema, sugiro que você verifique na prática, executando um milhão de gerações em cada algoritmo e se certifique do que foi dito.
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Exatamente o mesmo no mercado.
Há uma correlação de um par com outro, e de tal forma que nunca desaba!
Já falei sobre isso muitas vezes antes e afixei screenshots que não foram apagados.
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a tentativa de detectar este padrão através do coeficiente de correlação e ainda mais para tentar autocorrelacioná-lo terminará em fracasso, 100%.
porque o coeficiente é flutuante, agora próximo de 1, agora próximo de -1
os pares individuais são livres em seu movimento, mas estão relacionados ;)
Se assim for, isto é mais ou menos como uma cruz e uma grande jogada, mas nem sempre.
Fisicamente, o processo é assim (eu já escrevi sobre isso muitas vezes)
- se a tendência é de um major, a cruz é plana
- Se a cruz está em tendência, a maior parte é plana.
Correspondentemente, nestes casos, a correlação será próxima de zero.