Como é determinada a viabilidade de uma idéia comercial? - página 10
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Quase todos os comerciantes tentam testar os sistemas com a maior precisão possível de cotações.
Há muito tempo (dez anos) que tenho sintonizado estratégias com os mesmos ajustes para pares diferentes.
A vantagem desta abordagem é que a questão da "adequação à história"... o que é muito preocupante para os iniciantes...
Não existe tal coisa como uma estratégia de equilíbrio !
Por acaso você não é parente do Barão Munchausen :)
Você procurou, mas não o encontrou. Aparentemente, no caminho que você seguiu, "não há estratégias de equilíbrio". E é por isso que você está alegando que não há nenhum?
Isso só mostra que eles não existem em sua mente, em seu cérebro, em sua cabeça.
Você procurou, mas não o encontrou. Aparentemente, no caminho que você seguiu, "não existe tal coisa como uma estratégia deequilíbrio". E é por isso que você afirma que eles não existem de forma alguma?
Isso é apenas uma indicação de que eles não existem em sua mente, em seu cérebro, em sua cabeça.
No meu cérebro, o break-even está intimamente associado a grandes drawdowns. Mas admito que existem indivíduos (mentes individuais), que podem entrar no mercado com tanta precisão, que os resultados do break-even são combinados harmoniosamente com um pequeno drawdown. Pelo menos as leis da natureza não excluem tal possibilidade).
Pergunto-me se, puramente teoricamente, é realista projetar um sistema que seja capaz de funcionar em um gráfico inteiramente arbitrário. Provavelmente, os matemáticos devem ter uma resposta para tal pergunta.
Quase todos os comerciantes tentam testar sistemas com cotações tão precisas quanto possível. Alguém tentou gerar deliberadamente uma carta de sistema extremamente inconveniente e fazer com que ela ficasse pendurada em torno de zero?
1) Você não pode fazer um sistema que funcione (ganha) em um gráfico arbitrário. Você pode discutir por muito tempo, mas nossos sonhos são opostos pelas leis inexoráveis.
2) a precisão das cotações é importante para transações rápidas e/ou pequenas. Se o tempo de retenção for superior a 10-15 minutos, então mais ou menos metade de um spread está OK. Na realidade, será algo assim e esta imprecisão deve ser especificada durante os testes
. Todos não se preocupam tanto com a precisão, mas com a precisão/prioridade do outro lado - "espigões" mínimos, uma propagação decente, uma história invariável, velocidade e clareza de execução.
3) Ultra desconfortável para qualquer gráfico de sistema gera um aleatório uniforme () . Para que o TS funcione, ele deve explorar padrões, e quando não há nenhum, então no limite ele despenca na "velocidade" da propagação.
É interessante que todos saibam falar "lindamente", mas ninguém tem pelo menos um sinal em uma conta real.
Mostre-nos seu break-even trading real . Quem quer que mostre você receberá $10 em sua carteira do WebMoney :)
É interessante que todos saibam falar "lindamente", mas ninguém tem pelo menos um sinal em uma conta real.
Mostre-nos seu break-even trading real . Quem pode mostrar que você receberá $10 por sua bolsa WebMoney :)
Não é correto perguntar. Você tem que adicionar o intervalo de tempo. (Suponha que o breakeven trade durante a semana possa mostrar muitos)))).
Você não está perguntando corretamente. É necessário acrescentar o intervalo de tempo. (Por exemplo, muitos comerciantes são capazes de mostrar um comércio sem perdas dentro de uma semana))))
Espero que seja claro para todos. É possível fazer vários meses sem perdas. Por exemplo, já tive esses casos muitas vezes quando todos os meus negócios fecharam com lucro 200 vezes seguidas.
Mas isto é pura sorte. Se você quiser negociar normalmente com um pequeno saque máximo, você não pode negociar sem perdas.
Espero que isso esteja claro para todos. É possível passar vários meses sem perdas. Por exemplo, já tive muitas ocasiões em que todos os meus negócios fecharam com lucro 200 vezes seguidas.
Mas isto é pura sorte. Se você quer negociar normalmente com um pequeno saque, não pode negociar sem perdas.
Em minha opinião, além do intervalo de tempo, também deveria ser estipulado o desembarque relativo máximo, assim como a rentabilidade mínima. Caso contrário, fazemos um enorme depósito inicial, negociamos com um lote mínimo, e esperamos por todas as perdas. Todas as transações são fechadas com lucro. Mas quem precisaria de um tal ponto de equilíbrio?
Você é que começou a gritar...
Se você tivesse realmente analisado os relatórios, você teria visto que cada comércio tem um stop-loss, que é uma proteção contra força maior...
Mesmo se a parada tivesse sido acionada por força maior, o lucro total teria permanecido na mais...
Mas você não está interessado em tal estratégia... Sua tarefa é encontrar inconsistências em seu raciocínio, independentemente dos resultados...
Ou seja, qualquer posição, assim que aparece, é imediatamente lucrativa. O Barão Mungkhuizen está nervosamente fumando fora da porta.
Em outras palavras, qualquer posição, assim que aparece, é imediatamente lucrativa. O Barão Mungkhuizen está nervosamente fumando na parte de trás.
uma parada de perda desencadeada por força maior é uau! até mesmo o termo "proteção por força maior" é muito bom