Dividir as posições em aberto em grupos - página 3

 

Hurra, acho que alcancei um resultado aceitável.

A matriz se preenche com os dados necessários à medida que as posições são abertas.

Se eu executar o EA no testador, posso ver as primeiras quatro entradas nos comentários, se o testador estiver em baixa velocidade, e se for usada uma pausa - tudo está claro.

Eu anexei o arquivo com o código.

Agora eu tento brincar com a primeira condição e atribuir N_Caste = 1 a posições que atendam a esta condição;

Os críticos são bem-vindos.

Graças a todos não é indiferente.

Arquivos anexados:
Sower_1_3.mq5  21 kb
 
Nikolay Kositsin:

... Tais coisas ou são autoescritas ou encomendadas por freelancer.

Desculpe, não consegui passar por isso. Não existem coisas assim?

 

Boa noite.

Como um seguimento das mensagens acima - ensinou a EA a criar uma matriz bidimensional, digite nela os valores do bilhete e a classificação para cada posição, conforme as posições abertas.

No futuro, quando sinais ou condições vierem, as posições correspondentes serão alteradas. É assim que pretendo administrar as posições.

Há um problema - peço aos profissionais que respondam. Ajude-me a lidar com a eliminação de elementos da matriz.

À medida que as posições são fechadas, as elites se acumulam na matriz, que armazena o bilhete e a classificação de uma posição"morta" já fechada, como remover não sei.

A operação em pp. 172-173 não funciona.

         if(dead_pos)ArrayRemove(Arr_Position,e,2);
         ArrayResize(Arr_Position,All_Position);

No OnTick() em cada castiçal, as posições são abertas, suas paradas são modificadas, seus ticks são inseridos em um array, e a classificação original de zero é atribuída.

medida que as paradas acionam, elementos extras se acumulam na matriz. Para maior clareza, produzi os comentários necessários e tudo é visível on-line.

O código é pequeno, por isso vou colocá-lo aqui e anexarei o arquivo também.

Por favor, ajude-me a organizar a limpeza da matriz.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Sower_1_6 |
//|                                              Sergei Voicehovskii |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Sergei Voicehovskii"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
#include <Trade\DealInfo.mqh>
#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
CAccountInfo      m_account;
CDealInfo         m_deal;
CHistoryOrderInfo m_history;
COrderInfo        m_order;
CPositionInfo     m_position;
CSymbolInfo       m_symbol;
CTerminalInfo     m_terminal;
CTrade            m_trade;
CArrayInt         m_array;
//---
#define  observations 2
int  Arr_Position[][observations];
int  Array_Change[];
//--- input parameters
input int      SL                      = 50;
input int      TP                      = 50;
input double   Lot                     = 0.01;
input double   InpCloseProfit_money    = 5.0;   
input double   InpCloseProfit_points   = 50.0;   
input double   InpCloseProfit_percent  = 3.0;   
input ulong    InpDeviation            = 10;    
input bool     InpPrintLog             = true;
input bool     InpCommentLog           = true;
input ulong    Magic                  = 557755; 
//---
      int   stoploss    = SL;   
      int   takeprofit  = TP;
      ulong slippage    = InpDeviation;
      
      datetime Time_OpenPos;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Обновляем данные
   Refresh_Rates();
//--- Устанавливаем символ
   m_symbol.Name(_Symbol);
//--- Устанавливаем Magic
   m_trade.SetExpertMagicNumber(Magic);
//--- Определяем режим расчета маржи    
   m_trade.SetMarginMode();
//--- Определяем режим исполнения ордеров    
   m_trade.SetTypeFillingBySymbol(m_symbol.Name());
//--- Устанавливаем максимальное отклонение от запрашиваемой цены   
   m_trade.SetDeviationInPoints(slippage);
//---
   ArrayFree(Arr_Position);  
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- destroy timer
   EventKillTimer();
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   if(Checking_NewBar())
   {
//+---Открываем начальные позиции "свежего" бара       
      m_trade.Buy(0.01);
      m_trade.Sell(0.01);
//+---Выставляем стопы начальных позиций       
      ModifySLTP_1_range(stoploss,takeprofit,Magic);
//+---Заполняем массив c тикет/кастой позиций 
      int N = Array_Creating_Caste_Positions();
//+--- 
      int R = ArrayRange(Arr_Position,0)-1;
      if(R<30)R=0;else R=30;
      int tic = Arr_Position[R][0];
      if(m_position.SelectByTicket(tic))
      Time_OpenPos = m_position.Time();
      int P = PositionsTotal();
      
      if(InpCommentLog){
         Comment("Выводим данные \n"
         "ticket:                       ",tic,"\n"
         "Время открытия позиции:       ",Time_OpenPos,"\n"
         "Сколько элементов в массиве:  ",R+1,"\n"
         "Проверок тикета за проход:  ",N,"\n"
         "Ввсего открыто позиций:       ",P,"\n"
         //"Время жизни позиции (стр): ",structura_time.year," год. ",structura_time.mon," мес. ",structura_time.day," дн. ",structura_time.hour," час. ",structura_time.min," мин. ",structura_time.sec," сек. \n"
         );}
//---
      ArrayPrint(Arr_Position); 
//---
   }
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
int Array_Creating_Caste_Positions()
{
   int  n           = 0;
   long ticket      = 0;
   bool new_pos     = true;
//---Запись новых тикетов в массив позиций        
   int All_Position = PositionsTotal();
   int Array_Size   = ArrayRange(Arr_Position,0);
//---  
   for(int i = 0; i < All_Position; i++)
      {
      if(m_position.SelectByIndex(i))
         {
            ticket  = PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
            new_pos = true;
         }
      for(int e = 0; e < Array_Size; e++)
         {
            if(Arr_Position[e][0]==ticket)
               {
                  new_pos = false;
                  n++;
                  break;
               }
         }
      if(new_pos){
      int New_Size = Array_Size+1;
      ArrayResize(Arr_Position,New_Size,0);
         Arr_Position[Array_Size][0] = (int)ticket;//Ticket
         Arr_Position[Array_Size][1] = 0;//Number_Caste (0 = начальные позиции)
         n++;}                       
      }
//---Удаление из массива мёртвых тикетов 
      Array_Size   = ArrayRange(Arr_Position,0);
      All_Position = PositionsTotal();
//---      
      for(int e = 0; e < Array_Size; e++)
      {
         int tickt = Arr_Position[e][0];
         bool dead_pos = true;
         
         for(int i = 0; i < All_Position; i++)
         {
            if(m_position.SelectByIndex(i))
               {
                  if(tickt == PositionGetInteger(POSITION_TICKET))
                     {
                        dead_pos = false;
                        n++;
                        break;
                     }   
               }
         }
         if(dead_pos)ArrayRemove(Arr_Position,e,2);
         ArrayResize(Arr_Position,All_Position);
      }
//---     
return(n);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//Проверка на наличие нового бара
//+------------------------------------------------------------------+
bool Checking_NewBar()
{
//--- переменная для возврата функции
   bool new_bar_opened = false;
//--- статическая переменная для хранения времени открытия последнего бара 
   static datetime last_bar_time=0; 
//--- если статическая переменная еще неинициализирована 
   if(last_bar_time==0) 
     { 
      //--- это первый вызов, запишем время открытия и выйдем 
      last_bar_time=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,Period(),SERIES_LASTBAR_DATE); 
      if(InpPrintLog)
      PrintFormat("Инициализировали переменную last_bar_time значением %s",TimeToString(last_bar_time)); 
     } 
//--- получим время открытия последнего бара по своему символу 
   datetime curr_time=(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_LASTBAR_DATE); 
//--- если время открытия текущего бара не совпадает с тем, что хранится в last_bar_time то открылся новый бар
   if(curr_time!=last_bar_time) 
     { 
      new_bar_opened = true;
      //--- запомним время открытия нового бара в статической переменной 
      last_bar_time=curr_time; 
      //--- выведем сообщение об этом событии 
      if(InpPrintLog)
      PrintFormat("На символе %s открылся новый бар в %s",_Symbol,TimeToString(TimeCurrent())); 
     } 
return(new_bar_opened);   
} 
//+------------------------------------------------------------------+
//Обновление котировок
//+------------------------------------------------------------------+
bool Refresh_Rates()
  {
//--- refresh rates
   if(!m_symbol.RefreshRates())
     {
      if(InpPrintLog)
         Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", ERROR: ","RefreshRates error");
      return(false);
     }
//--- protection against the return value of "zero"
   if(m_symbol.Ask()==0 || m_symbol.Bid()==0)
     {
      if(InpPrintLog)
         Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", ERROR: ","Ask == 0.0 OR Bid == 0.0");
      return(false);
     }
//---
   return(true);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
void ModifySLTP_1_range(int    stplss, 
                        int    tkprfit, 
                        ulong  mgc)
{
      double sl     = 0.0,
             tp     = 0.0;      
      double slbuy  = 0.0,
             slsell = 0.0,
             tpbuy  = 0.0,
             tpsell = 0.0;
             
      Refresh_Rates();
      
      if(stplss>0)
      {
       slbuy  = m_symbol.Bid() - stplss*m_symbol.Point();
       slsell = m_symbol.Ask() + stplss*m_symbol.Point();
      }
      if(tkprfit>0)
      { 
       tpbuy  = m_symbol.Bid() + tkprfit*m_symbol.Point();    
       tpsell = m_symbol.Ask() - tkprfit*m_symbol.Point();
      }

      for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--)
      {
         if(m_position.SelectByIndex(i))
         {
            if(m_position.Symbol()==Symbol())
            { 
                if(m_position.Magic() == mgc)
                {   
                     if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
                     {
                        sl = m_position.StopLoss()   > 0 ? m_position.StopLoss()   : slbuy;
                        tp = m_position.TakeProfit() > 0 ? m_position.TakeProfit() : tpbuy;
                              m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),NormalizeDouble(sl,Digits()),NormalizeDouble(tp,Digits()));
                     }
                     if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL)
                     {
                        sl = m_position.StopLoss()   > 0 ? m_position.StopLoss()   : slsell;
                        tp = m_position.TakeProfit() > 0 ? m_position.TakeProfit() : tpsell;
                              m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),NormalizeDouble(sl,Digits()),NormalizeDouble(tp,Digits()));
                     }
               }
            }
         }
      }
}  
//+------------------------------------------------------------------+
Arquivos anexados:
Sower_1_6.mq5  20 kb
 

Para a clareza do processo é melhor colocar StLoss 0, TProf deve deixar 50, e a EA deve ser colocada na tabela horária de qualquer moeda. Isto está no testador.

Na demonstração da onlan, é claro que minutos é melhor

 
Sergey Voytsekhovsky:

Para a clareza do processo é melhor colocar StLoss 0, TProf deve permanecer 50, e a EA deve ser colocada na tabela horária de qualquer moeda. Isto está no testador.

Na demonstração da onlan, é claro que minutos é melhor.

St.Loss † ©Em sua parede!

Eu caí de minha cadeira)

St.Loss é inevitável.

Hmmm... temos alguém sobre o assunto, bem †, já no fórum... )

 
onedollarusd:

St.Loss † © Em sua parede!

Eu caí da minha cadeira)

Aparentemente, o St.Loss é inevitável.

Hmmm... alguém que temos sobre tal tópico, bem †, já no fórum... )

Concordo, soa ridículo. Mas é apenas um modelo a ser trabalhado em parte do algoritmo. Ainda bem que pude melhorar seu estado de espírito.

Se você não se importa de lançar um link para ".... alguém sobre este tópico, bem †, já está no fórum... " plz.

 
Sergey Voytsekhovsky:

Se você não se importa de lançar um link para ".... alguém sobre um tópico como este, bem †, já no fórum... "por favor.

E melhor ainda, me diga se você sabe como remover elementos de uma matriz bidimensional, que não são mais necessários?

Quebrei a cabeça, o diretório limpou os buracos. É uma pena que eu não tenha miolos para isso.

 
Sergey Voytsekhovsky:

como remover elementos de uma matriz bidimensional que não são mais necessários ???

ArrayResize();

ArrayResize - Операции с массивами - Справочник MQL4
ArrayResize - Операции с массивами - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
При успешном выполнении функция возвращает количество всех элементов, содержащихся в массиве после изменения размера; в противном случае возвращает -1 и массив не меняет размеры. Функция может быть применена только к динамическим массивам. При этом необходимо иметь ввиду, что нельзя изменять размер для динамических массивов, назначенных в...
 
Sergey Voytsekhovsky:

Melhor ainda, se você souber como remover elementos de uma matriz bidimensional que não são mais necessários?

Perdi a cabeça, limpei o livro de referência para o chão. É uma pena que eu não tenha miolos para isso.

Cópia da matriz "em si", começando da posição ao lado da eliminada e escrevendo a partir da eliminada. E depois redimensionar como sugerido por Grigori.S.B

   int src_data[10];
   //--- Не важно как заполнен массив
   //--- Удалим индекс 4
   ArrayCopy(src_data, src_data, 4, 5);
   ArrayResize(src_data, ArraySize(src_data)-1);
Para uma matriz bidimensional, multiplique o número da linha a ser apagada por 2. Para uma matriz tridimensional multiplicar por 3...
 
Grigori.S.B:

ArrayResize();

Bom dia, obrigado pela resposta.

Acho que você não notou, você pode olhar acima, todas as perguntas eram sobre a MQL5.

Entendo que a diferença não é crucial às vezes, mas mesmo assim. A função que você citou redimensiona a matriz, talvez cortando elementos extras se o tamanho for reduzido.

Isto não é o que é necessário. É preciso remover um elemento, encontrando-o por valor. Eu também tentei esta função, escrevi sobre ela em #23. De qualquer forma, obrigado.