Planos de desenvolvimento para o MetaTrader 5 Strategy Tester - página 18

 
fxsaber:

Ele se contenta com caracteres personalizados. Mas existe tal cenário no TDS, assim como muitos outros que seriam úteis no Testador regular.

Sim, é onde eu sempre o usei
 
Artyom Trishkin:
Foi prometido antes, não foi? O que mudou?

Por que um testador precisaria de um calendário?

 
Алексей Тарабанов:

Por que um testador precisaria de um calendário?

Para que você possa testar EAs que trabalham com o calendário sem o incômodo extra.

 
Renat Fatkhullin:


Renat, por favor, acrescente as ordens de mercado e limite aos planos do Testador de Estratégia para carrapatos reais.
Isto exigiria campos adicionais obrigatórios, na estrutura do histórico do tick.

  1. Campo Perguntar volume
  2. Campo de Volume Bid
  3. DirectionLast (TICK_FLAG_BUY ou TICK_FLAG_SELLL)

Se houver um problema para identificar a DirectionLast
esta é uma simples comparação de campo.

(Last == Bid ? TICK_FLAG_SELL : TICK_FLAG_BUY)




 
Alexey Viktorov:

Para que fosse possível testar EAs que funcionem com o calendário sem nenhum incômodo adicional.

https://www.mql5.com/ru/code/27416

É aqui que o roteiro carrega os eventos do calendário para um arquivo de linha do tempo. Você pode dar a notícia para um personagem específico. Você pode carregar o arquivo em um array e verificar a data no testador. Você também pode agitar as coisas e analisar as notícias que são publicadas em quase todos os tick.

Calendar
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  • www.mql5.com
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, затем удалите этот текст и поместите описание своего скрипта. Требования, предъявляемые к тематике, объему и оформлению публикуемого материала: Какие идеи заложены в коде и как можно интерпретировать показания индикаторов? Опишите внешние переменные. Если выкладывается эксперт, то желательно указать...
 
Dmitiry Ananiev:

https://www.mql5.com/ru/code/27416

É aqui que o roteiro descarrega os eventos do calendário para um arquivo de linha do tempo. Você pode dar a notícia para um personagem específico. Você pode carregar o arquivo em um array e verificar a data no testador. Você também pode brincar e analisar as notícias publicadas em quase todos os tick.

Conheço muitas danças de tamborim. E sua dança não é sequer digna de atenção. Infelizmente tomei o tempo necessário para observá-lo.

 

Sugestão - por que não proibir a data exata e o ano no testador para Consultores Especialistas e indicadores do Mercado?

Excluir sinais "desenhados".

 
Alexey Viktorov:

Eu conheço muitas danças de pandeiro. E sua dança não é sequer digna de atenção. Infelizmente tomei o tempo necessário para observá-lo.

O que há de errado em trabalhar com um calendário? O calendário em si não faz nenhum dinheiro ;)

 
Renat Fatkhullin:

Por favor, adicione o número de negócios perdidosSTAT_LOSS_TRADES aos resultados da otimização,

slt


 
dsfx:

Para aqueles testes, especialmente no histórico do corretor, o recurso "excluir carrapatos repetitivos" seria muito útil (por exemplo, torná-lo ao lado de "lucro em pips para acelerar os cálculos")

Em um corretor popular, descobri que 8 milhões de carrapatos em 13 milhões por mês são repetitivos! Assim, você pode aumentar significativamente a velocidade de teste para EAs comprados ou para aqueles que não possuem um filtro de programa desse tipo.


Mais um argumento a favor da exclusão de carrapatos repetitivos (igualdade de preços Bid e Ask) é a considerável economia no uso de memória durante a otimização. Às vezes temos que limitar o número de agentes para usar a memória suficiente e não esgotar o disco rígido. A filtragem por software, neste caso, não ajuda.

Razão: