"Mais precisamente a raiz do RMS" - ou seja, o indicador std? Muito simples e sem nenhum truque - a largura do canal deve ser igual ao valor do indicador std multiplicado por 1,41?
Eu não vejo as coisas dessa maneira. Parece mais com o meu cálculo errado de std.
Dê-me um algoritmo exato passo a passo sobre como verificar e ter certeza. Até agora, mesmo esta, uma forma pouco convincente de provar isso, não funciona.
O indicador que você apresentou é simplesmente um canal Bollinger Bands shire. O que a regressão linear tem a ver com isso? Parece que você não sabe do que estou falando. Vou dizer novamente. E para seu caso simples de calcular a largura do canal Bollinger Bands, e para a regressão linear, e para a regressão parabólica e regressão por um polinômio da terceira potência, etc., você pode calcular o valor da largura do canal (CKO - desvio padrão ou SD - desvio padrão) do valor atual sem um ciclo. Você só precisa do ciclo uma vez ao calcular o primeiro valor. O próximo passo é o cálculo sem ciclos com base nos valores anteriores.
não, é claro. Se este ponto estiver no MA do mesmo período que o canal de regressão, então é geralmente calculado a partir da metade esquerda dos dados do canal e dos dados do mesmo tamanho à esquerda da faixa do canal. Como pode coincidir se os dados calculados são diferentes?
Sim, eu não expressei bem meu ponto de vista. Naturalmente, a coincidência é que o MA foi deslocado para a esquerda por meio período. O período do LR e do MA deve coincidir.
Você pode ver que o meio do LR padrão coincide com o MA deslocado. Infelizmente, seu indicador não coincide com ele. Sim, é verdade. Você simplesmente não tem esta linha.
Mas é preciso decidir sobre a largura. O que está realmente sendo calculado.
Você já tentou a regressão sobre estrias ou wavelets? Como o GAM e outros modelos generalizados. Eles já têm algum poder de previsão, também. Probabilístico, quero dizer.
Sim, eu não expressei bem meu ponto de vista. Naturalmente, uma partida com o MA foi deslocada para a esquerda por meio período. O período do LR e do MA deve coincidir.
Portanto, é claro que sim. Afinal de contas, o centro do canal corresponde à média aritmética de todo o canal.
O indicador que você apresentou é apenas um choque de canal Bollinger Bands. O que a regressão linear tem a ver com isso? Parece que você não sabe do que estou falando. Vou dizer novamente. E para seu caso simples de calcular a largura do canal Bollinger Bands, e para a regressão linear, e para a regressão parabólica e regressão por um polinômio da terceira potência, etc., você pode calcular o valor da largura do canal (CKO - desvio padrão ou SD - desvio padrão) do valor atual sem um ciclo. Você só precisa do ciclo uma vez ao calcular o primeiro valor. O próximo passo é o cálculo sem ciclos com base nos valores anteriores.
E quem escreveu aqui que o canal é a raiz do RMS multiplicado por 1,41? Será que eu? Mas eu verifiquei e descobri que sua declaração é falsa.
***
A propósito, fiquei muito satisfeito com um termo... Primeiro "Você não entende nada" e depois a frase "Bollinger Bands channel width"), dando seu mais profundo conhecimento matemático.
***
O que estou perdendo? Quem sugeriu baixar a demonstração e verificá-la? Eu o baixei, verifiquei - sua declaração não corresponde à realidade.
***
E você não pode calcular RMS sem um ciclo. Sem um ciclo, você pode calcular algo parecido com RMS, mas não RMS. Isto já foi até mesmo demonstrado aqui.
Você já tentou a regressão sobre estrias ou wavelets? Como o GAM e outros modelos generalizados. Eles já têm algum poder de previsão, também. Probabilístico, quero dizer.
Me lembrei da piada sobre"Pai, com quem você estava falando agora mesmo? Mas, falando sério, é minha profunda convicção de que a regressão parabólica é uma regra. Em virtude de sua natureza quadrática. Assim como no mundo material, a influência gravitacional entre dois objetos é inversamente proporcional ao quadrado da distância:
E quem escreveu aqui que o canal é a raiz do RMS multiplicado por 1,41? Será que eu? Mas eu verifiquei e descobri que sua declaração é falsa.
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A propósito, fiquei muito satisfeito com um termo... Primeiro "Você não entende nada" e depois a frase "Bollinger Bands channel width"), dando seu mais profundo conhecimento matemático.
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O que estou perdendo? Quem sugeriu baixar a demonstração e verificá-la? Fiz o download, verifiquei-o - sua declaração não corresponde à realidade.
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E você não pode calcular RMS sem um ciclo. Sem um ciclo, você pode calcular algo semelhante ao RMS, mas não ao RMS.
Dimitri, você olha para você e seu primeiro pensamento é como você é inteligente:
"Mais precisamente a raiz do RMS" - ou seja, o indicador std? Muito simples e sem nenhum truque - a largura do canal deve ser igual ao valor do indicador std multiplicado por 1,41?
Eu não vejo as coisas dessa maneira. Parece mais com o meu cálculo errado de std.
Dê-me um algoritmo exato passo a passo sobre como verificar e ter certeza. Até agora, mesmo esta, uma forma pouco convincente de provar isso, não funciona.
O indicador que você apresentou é simplesmente um canal Bollinger Bands shire. O que a regressão linear tem a ver com isso?
Parece que você não sabe do que estou falando.
Vou dizer novamente.
E para seu caso simples de calcular a largura do canal Bollinger Bands, e para a regressão linear, e para a regressão parabólica e regressão por um polinômio da terceira potência, etc., você pode calcular o valor da largura do canal (CKO - desvio padrão ou SD - desvio padrão) do valor atual sem um ciclo.
Você só precisa do ciclo uma vez ao calcular o primeiro valor. O próximo passo é o cálculo sem ciclos com base nos valores anteriores.
não, é claro. Se este ponto estiver no MA do mesmo período que o canal de regressão, então é geralmente calculado a partir da metade esquerda dos dados do canal e dos dados do mesmo tamanho à esquerda da faixa do canal. Como pode coincidir se os dados calculados são diferentes?
Sim, eu não expressei bem meu ponto de vista. Naturalmente, a coincidência é que o MA foi deslocado para a esquerda por meio período. O período do LR e do MA deve coincidir.
Você pode ver que o meio do LR padrão coincide com o MA deslocado. Infelizmente, seu indicador não coincide com ele. Sim, é verdade. Você simplesmente não tem esta linha.
Mas é preciso decidir sobre a largura. O que está realmente sendo calculado.
Você já tentou a regressão sobre estrias ou wavelets? Como o GAM e outros modelos generalizados. Eles já têm algum poder de previsão, também. Probabilístico, quero dizer.
Sim, eu não expressei bem meu ponto de vista. Naturalmente, uma partida com o MA foi deslocada para a esquerda por meio período. O período do LR e do MA deve coincidir.
Portanto, é claro que sim. Afinal de contas, o centro do canal corresponde à média aritmética de todo o canal.
O indicador que você apresentou é apenas um choque de canal Bollinger Bands. O que a regressão linear tem a ver com isso?
Parece que você não sabe do que estou falando.
Vou dizer novamente.
E para seu caso simples de calcular a largura do canal Bollinger Bands, e para a regressão linear, e para a regressão parabólica e regressão por um polinômio da terceira potência, etc., você pode calcular o valor da largura do canal (CKO - desvio padrão ou SD - desvio padrão) do valor atual sem um ciclo.
Você só precisa do ciclo uma vez ao calcular o primeiro valor. O próximo passo é o cálculo sem ciclos com base nos valores anteriores.
E quem escreveu aqui que o canal é a raiz do RMS multiplicado por 1,41? Será que eu? Mas eu verifiquei e descobri que sua declaração é falsa.
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A propósito, fiquei muito satisfeito com um termo... Primeiro "Você não entende nada" e depois a frase "Bollinger Bands channel width"), dando seu mais profundo conhecimento matemático.
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O que estou perdendo? Quem sugeriu baixar a demonstração e verificá-la? Eu o baixei, verifiquei - sua declaração não corresponde à realidade.
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E você não pode calcular RMS sem um ciclo. Sem um ciclo, você pode calcular algo parecido com RMS, mas não RMS. Isto já foi até mesmo demonstrado aqui.
o homem parece estar em choque, ele apenas pediu ajuda para a regressão :D
E então, boom, o gênio do marketing surge do nada?
Você já tentou a regressão sobre estrias ou wavelets? Como o GAM e outros modelos generalizados. Eles já têm algum poder de previsão, também. Probabilístico, quero dizer.
Me lembrei da piada sobre"Pai, com quem você estava falando agora mesmo?
Mas, falando sério, é minha profunda convicção de que a regressão parabólica é uma regra. Em virtude de sua natureza quadrática. Assim como no mundo material, a influência gravitacional entre dois objetos é inversamente proporcional ao quadrado da distância:
As mesmas leis se aplicam no mundo do dinheiro.
Bem a sério, é minha profunda convicção de que a regressão parabólica é o que rege.
Eu poderia verificar esta afirmação através da escada rolante no artigo. Mas você precisa de uma calculadora de regressão rápida.
E quem escreveu aqui que o canal é a raiz do RMS multiplicado por 1,41? Será que eu? Mas eu verifiquei e descobri que sua declaração é falsa.
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A propósito, fiquei muito satisfeito com um termo... Primeiro "Você não entende nada" e depois a frase "Bollinger Bands channel width"), dando seu mais profundo conhecimento matemático.
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O que estou perdendo? Quem sugeriu baixar a demonstração e verificá-la? Fiz o download, verifiquei-o - sua declaração não corresponde à realidade.
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E você não pode calcular RMS sem um ciclo. Sem um ciclo, você pode calcular algo semelhante ao RMS, mas não ao RMS.
Dimitri, você olha para você e seu primeiro pensamento é como você é inteligente:
Mas por que você continua falando tanta besteira?