Uma estratégia com a qual se pode entrar em calções. Normalmente antes do corte, em estoques que podem ser reduzidos, JUNHO DE JULHO da Colheita - página 17
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Você não pode vender uma ação e comprar um futuro!
Se os futuros estão em backwardation e se as ações foram compradas anteriormente, você pode vendê-las e comprar os futuros. Então, após a expiração, você pode obter o estoque de volta. Mas então não haveria dividendo. Você poderia fazer isso com o Sberbank, antes de eles anunciarem o reescalonamento da data de corte, os futuros de junho estavam em retrocesso, após o reescalonamento ele se tornou contango muito rapidamente. Aqueles que se mantiveram a par das notícias do Sberbank ou de seus infiltrados poderiam ganhar bom dinheiro com isso. Foi possível vender as ações Uber compradas anteriormente e comprar os futuros, que estavam sendo negociados 8% mais baratos antes da prorrogação.
Se os futuros estão em backwardation e se as ações foram compradas anteriormente, você pode vendê-las e comprar os futuros. Então, após a expiração, você recebe as ações de volta. Mas então não haveria dividendo. Você poderia fazer isso com o Sberbank, antes de eles anunciarem o reescalonamento da data de corte, os futuros de junho estavam em retrocesso, após o reescalonamento ele se tornou contango muito rapidamente. Aqueles que se mantiveram a par das notícias do Sberbank ou de seus infiltrados poderiam ganhar bom dinheiro com isso. Foi possível vender as ações Uber compradas anteriormente e comprar os futuros, que estavam sendo negociados 8% mais baratos antes do transporte.
Ao vender ações, você não só perde os dividendos, mas, pelo contrário, se os dividendos caírem enquanto você detém as ações vendidas (você detém as ações até o fechamento do registro de ações - cut-off), você as pagará!
Mas isso não é tudo!
Após vender as ações, o corretor as compra para você, a mesma quantia, e liga o balcão, ou seja, retém os juros de você
para as ações que ele (o corretor) comprou.
Aqui está uma situação interessante para VTB-6.20, VTB-9.20
Previsão
Histórico de dividendos VTB
2017 - 0,00117 RUB/share
2018 - 0,003453491 RUB/share
2019 - 0,001098678 RUB/share
Até hoje, o dividendo caiu em 6 futuros, mas o deste ano
6 expira em 18.06.2020.
O mercado também espera dividendos no 9º futuro, mas as expectativas são muito menores,
do que os analistas da BCS e Otretia estão prevendo.
Ou seja, se os dividendos forem os previstos pelos analistas, é possível ganhar até 15% ao ano.
Se você entrar no mercado em 6 futuros, o ganho será de 4,37% (este já está ganhando no bolso), MAS
Se a VTB quiser fechar o registro até 18.06.2020, o lucro aumentará várias vezes!
É por isso que o programa é chamado "Div hunter" (caçador de mergulho).
Vitalii Ananev,@Alexey Kozitsyn
A estratégia é muito simples e se baseia na expiração
Preço de futuros = (Preço SPOT * número de ações em futuros) / Número de ações no lote SPOT = 0
Dividendos são um bônus se forem declarados inesperadamente e os futuros forem negociados em contango.
Se os dividendos são declarados, o futuro é retroativo, e o lucro é calculado com os dividendos.
é contado com os dividendos.
Preço futuro Contango = preço do SPOT + tarifa CB - esta é uma regra nascida do fato de que
Nem todos os investidores quiseram "congelar" seus fundos no banco por um ano inteiro,
e assim nasceu o delta (taxa do Banco Central) dos derivativos de ações.
Você não pode vender ações e comprar futuros!
Então, especificamente no seu caso ontem, você perderia o atraso no corte de 9 futuros no momento do emparelhamento dos futuros spot, mas ainda assim você receberia 14% ao ano por conta do dividendo? Certo?
Então, especificamente no seu caso de ontem, você perderá o backwardation no corte 9 dos futuros no momento do par spot-futures, mas você ainda receberá 14% ao ano por conta do dividendo? Certo?
Exatamente, mas não 14%, mas ~14,3%.
Exatamente, mas com 14%, é de ~14,3%.
Obrigado.
Meus futuros de junho VTB são 1,02% de diferença à vista, os futuros de setembro são -0,86%. E isso muda o tempo todo.
Meus futuros VTB junho têm uma diferença de 1,02%, os futuros de setembro têm uma diferença de -0,86%.
Este é o rendimento (eu assumo) até a expiração, não o rendimento anualizado.
É o rendimento (eu assumo) até a expiração, não o rendimento anualizado.
Não, é uma escritura, ela apenas calcula a diferença entre o preço futuro e o preço à vista e tabula tudo.
...
Se você calcular o rendimento, divida 6 (taxa do Banco Central) por 365, você obtém a taxa por dia e multiplique tudo isso pelo número de dias restantes até a expiração. Para os futuros de junho, se a diferença entre futuros e spot for superior a 1,06% (6/365*65), será mais de 6% por ano de rendimento.
Não, é um roteiro, ele apenas calcula a diferença entre o preço futuro e o preço à vista e produz tudo em uma tabela.
Portanto, o roteiro não está funcionando corretamente.
Porcentagem por ano (incluindo todas as comissões)