Uma estratégia com a qual se pode entrar em calções. Normalmente antes do corte, em estoques que podem ser reduzidos, JUNHO DE JULHO da Colheita

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Este mecanismo funciona perfeitamente

Um par de dias - talvez três a quatro dias antes da data de corte - ficamos sem o instrumento e obtemos um ganho maravilhoso

exemploMRKV , data limite 10.06.2019

 
Yuriy Zaytsev:


Este mecanismo funciona perfeitamente

Um par de dias - talvez três a quatro dias antes da data de corte - ficamos sem o instrumento e obtemos um ganho maravilhoso

exemploMRKV , data limite 10.06.2019

Os compradores estavam lá naquela época?
 
Dmitriy Skub:
Havia compradores lá na época?

Eu nunca experimentei uma recusa, por exemplo em forex, nenhum preço, nenhuma conexão com o servidor e outros truques do truque é a norma, não existem tais problemas no mercado de ações.

Em um mercado de ações adulto, quando suas ações estão devidamente registradas no registro de acionistas, você está listado - se você estava nas ações antes da data de fechamento, a empresa que vendeu suas ações tem seus dados como acionista e você pode até mesmo participar de reuniões de acionistas.

Você não vende uma participação de, digamos, 51% de todas as ações da empresa - não há problema em ser abreviado :-)


Aqui a estratégia significa simplesmente que você não tem essa segurança, caso contrário não faz sentido vendê-la - é lógico receber dividendos.

E se as ações não existem na carteira, então seria correto tomá-las pouco antes do corte e obter uma renda comparável aos dividendos.

Mas, por exemplo, teria medo de encurtar o Sberbank - um título muito líquido - o mais líquido do mercado - sem ter certeza de que ele falhará durante um corte.

 

Data de corte 10.06.2019 , uma lacuna maravilhosamente bem prevista, não mais tarde que 06.06.2019 deveria ter sido reduzida


 

data limite 10.06.2019

Outra grande data limite!

 
Yuriy Zaytsev:

Mas se não há participação na carteira, então seria muito correto encurtá-la antes do corte e obter uma renda compatível com os dividendos.

Por exemplo, eu desconfiaria de encurtar o Uber, que é uma segurança muito líquida - a mais líquida do mercado - por isso não é certo que falhará no corte.

1. Antes de encurtar um estoque, verifique com seu corretor para ver se os calções no papel são possíveis. Eles geralmente têm uma lista de títulos que podem ser abreviados em seu website.
2) O curto-circuito antes que o corte seja frio. Você vai compensar o corretor pelo dividendo? O que será que lhe restará dos lucros do short?
 

Meu corretor envia avisos antes do corte, para encurtar os entusiastas, sobre o aumento da comissão apenas pelo valor do dividendo.

Aqui está um exemplo:

Prezados clientes!

Gostaríamos de informar que em relação à elaboração, em 11.06.2019, da lista de pessoas com direito a receber dividendos de ações da PJSC "MMK" (doravante, o Emissor), para a conclusão das operações de Special Repo, na primeira parte das quais os clientes compram ações ordinárias do Emissor (posições curtas), em 11.06.2019 a comissão do Banco será aumentada em um montante igual a 1.398 rublos. (o montante de dividendos por ação anunciado pelo Emissor) multiplicado pelo número de títulos sob as Transações de Reposição Especial acima mencionadas.

 
Vitalii Ananev:
Meu corretor envia um aviso antes do corte, para encurtar os entusiastas, sobre o aumento da comissão apenas pelo valor do dividendo.
De modo geral, besteira. Geralmente há futuros na maioria das ações em curto prazo. Vender o futuro e viver em paz. Mas também há nuances sob a forma de retrocesso.
 
Yuriy Asaulenko:
De modo geral, besteira. Normalmente há futuros na maioria das ações em curto prazo. Vender o futuro e viver em paz. Mas também há nuances na forma de retrocesso.

Li o tópico sobre esta estratégia. Acontece que você precisa de uma única conta. Mas não está claro para mim de que é feito o lucro. Por exemplo, eu comprei um estoque. Observo que o contrato de futuros é mais caro do que o ativo subjacente (contango). Eu vendo. E depois? Esperar que ela expire? Ou não? Isso significa que o lucro de tal transação será aproximadamente igual à taxa de juros de referência?

 
Vitalii Ananev:

Li o tópico sobre esta estratégia. Acontece que você precisa de uma única conta. Mas não está claro para mim de que é feito o lucro. Por exemplo, eu comprei um estoque. Observo que o contrato de futuros é mais caro do que o ativo subjacente (contango). Eu vendo. E depois? Esperar que ela expire? Ou não? E assim o lucro de tal comércio será aproximadamente igual à taxa de juros base?

Se esperar, taxa base. Se não esperar, fechando em backwardation, se isso acontecer.
Mas aqui estamos falando de encurtar ações, que serão simplesmente substituídas por encurtar futuros.
Minha conta é única, os portfólios são diferentes. Mas isso realmente não importa. Por que não de diferentes contas, apenas tecnicamente mais difícil.
 
Yuriy Asaulenko:
Se esperarmos, então a taxa base. Se não esperarmos, fechamos no backwardation.
Mas aqui estamos falando de encurtar estoques, que serão simplesmente substituídos por encurtar futuros.
Eu tenho uma única conta, as carteiras são diferentes. Mas isso realmente não importa. Por que não de diferentes contas, apenas tecnicamente mais difícil.

Estou vendo. Portanto, não temos ações, apenas vendemos os futuros antes do corte, depois os compramos de volta.

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