O milagre do graal... Mito ou realidade?! - página 12
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É aqui que se confundem os conceitos... :-)
Quanto mais graus de liberdade, menos parâmetros...
Mais precisamente, quanto menos parâmetros, mais graus de liberdade o TC tem
Bem, não.
Por exemplo, vamos tomar um sistema sem parâmetros explícitos - todos os dias à mesma hora vemos o que era o bar anterior e abrimos exatamente uma hora na mesma direção. Tal sistema tem muito poucos graus de liberdade. Não há como "afinar" isso.
Agora começamos a acrescentar parâmetros - digamos, abrimos não por uma hora, mas por algum tempo, definidos por um parâmetro. Além disso, definiremos TA e SL, que também são definidos por parâmetros. Além disso - não vamos olhar para uma barra, mas cinco barras, e entrar dependendo deste padrão de cinco barras. Além disso - também vamos definir um filtro com algum indicador, e não apenas um. Como resultado - teremos um sistema com cem parâmetros, que pode ser "ajustado" para qualquer símbolo, qualquer período de tempo, por um longo período de tempo... Mas será que vai funcionar? Estou mais do que confiante de que não será - precisamente porque tem muitos graus de liberdade - cada parâmetro será ajustado no otimizador baseado na história, e funcionará na história. No comércio real, não o fará.
Como eu disse antes - para a maioria dos TS, o único parâmetro que precisa ser otimizado é o tamanho da janela de tempo de observação em movimento. Idealmente, deveria ser auto-ajustável para a natureza mutável do mercado. É isso aí.
Hmm... Vamos tomar um sistema de quebra de canal com TP-SL fixo. Portanto, devemos ter um período de canal, tamanho de TP e tamanho de SL. Três parâmetros já.
Sim, podemos tornar o TP-SL auto-ajustável, porém, nesses mesmos auto-ajustes - em si mesmos obtemos um monte de parâmetros escondidos, e muitas vezes mais do que uma indicação direta de tamanhos de parada.
Você escreve tudo bem, Georges.
Já passei por tudo isso, por todos aqueles bilhões de configurações. No final, de acordo com minha pesquisa, o parâmetro-chave é a janela de tempo ou período de observação, como você diz. O resto é tudo um disparate e deve ser definido de uma vez por todas.
Eu passei por tudo isso, por todos esses bilhões de configurações. No final, de acordo com minha pesquisa, o parâmetro-chave é a janela de tempo ou período de observação, como você diz. O resto é tudo um disparate e deve ser definido de uma vez por todas.
Quando você vai dizer adeus a este absurdo? A janela de tempo é apenas um parâmetro, e longe de ser o principal - não mais do que a temperatura média no hospital. Você negocia no estado atual do mercado, não nas estatísticas sobre o cronograma.
Quando você vai dizer adeus a este absurdo? A janela de tempo é apenas um parâmetro, e longe de ser o principal - não mais do que a temperatura média em um hospital. Uma negociação é feita sobre o estado atual do mercado, não sobre as estatísticas sobre o prazo.
ou seja, uma janela com 2 velas
e ainda temos um intervalo, não importa como você o torne
o mesmo se aplica a uma vela, o intervalo é um intervalo de tempo
temos um intervalo, temos um atraso, por isso temos uma certa probabilidade de perder
ha ha
Bem, não.
Aqui, pegamos um sistema sem parâmetros explícitos - todos os dias, à mesma hora, olhamos o que era o bar anterior e abrimos exatamente uma hora na mesma direção. Tal sistema tem muito poucos graus de liberdade. Não há como "afinar" isso.
Agora começamos a adicionar parâmetros - por exemplo, abrimos não por uma hora, mas por um certo tempo, definido pelo parâmetro. Além disso, definiremos TP e SL, que também são definidos por parâmetros. Além disso - não vamos olhar para uma barra, mas cinco barras, e entrar dependendo deste padrão de cinco barras. Além disso, iremos definir um filtro com algum indicador, e não apenas um. Como resultado - teremos um sistema com cem parâmetros, que pode ser "ajustado" para qualquer símbolo, qualquer período de tempo, por um longo período de tempo... Mas será que vai funcionar? Estou mais do que confiante de que não será - precisamente porque tem muitos graus de liberdade - cada parâmetro será ajustado no otimizador baseado na história, e funcionará na história. No comércio real, não o fará.
Eu gosto de sua abordagem)
Gostaria apenas de acrescentar que você pode lutar contra a adaptação por dois métodos. A primeira que você indicou - redução das condições.
Mas há outro método - seu antípoda.
Como você não pode se livrar do acessório, pois qualquer ponto de entrada/saída, SL, TP é todo elemento do acessório, você deve aumentar a densidade do acessório na amostra para que ela cubra ao máximo a amostra e mostre suas verdadeiras cores).
Mas este método não pode ser implementado em todos os algoritmos. É especialmente impossível implementá-lo em algoritmos indicadores, porque eles mostram pontos estreitos de entrada e saída, limitam o número de eventos e é impossível reproduzi-los em uma amostra.
Mas alguns algoritmos não indicadores, baseados em probabilidades, se permitem facilmente multiplicar...
Por exemplo, aqui está um ajuste na amostra de 8 anos, com base em algum algoritmo de probabilidade. Mas existem apenas 585 negócios nele.
Vamos usar o mesmo algoritmo e aumentar o número de negócios por um fator de 10 de modo a cobrir ao máximo a amostra.
O resultado são 5700 negócios.
Se o algoritmo for útil e o sistema sobreviver, então ele é mais estável do que o primeiro ajuste limitado.
Isto acontece da seguinte forma.
Por ser um sistema probabilístico e não estarmos vinculados por sinais aos pontos de entrada e saída, entramos quando queremos.
Dividimos o algoritmo em camadas de cenário independentes para que cada algoritmo seguinte se abra com um deslocamento em relação ao anterior
e as execute em camadas. Cada um vive sua própria vida.
Mas mesmo este sistema não sobreviverá a uma nova história, ele pode ser mais estável, mas não mais do que isso.
A probabilidade de que na nova história, mesmo em algum segmento pequeno, haja uma coincidência com uma amostra da história tende a zero ...
Aqui está meu teste de desenvolvimento anterior de 13 meses. EURJPY
Coloque-o no real há um mês, até agora o vôo é normal. Tenho uma parada (de emergência) bastante grande, da ordem, normalmente = máximo drawdown mostrado durante os testes + 20%. Se ocorrer uma parada de perda, eu paro o trabalho, descubro o motivo e melhoro o algoritmo ou ajusto os parâmetros, para que esta área seja testada no testador normalmente.
Yuri, você está no seu melhor com sua rentabilidade fora da parede e suas belas fotos.
Revelar o mistério das condições de entrada/saída ... :-)
Yuri - como sempre, você está no topo de seu jogo, com rentabilidade fora das tabelas e belas imagens.
Poderia revelar o mistério das condições de entrada/saída... :-)
Responder pessoalmente.
Respondido pessoalmente.
Uma das opções possíveis para um MUITO ANTERIOR GRAEL:
1. abertura de uma posição - sobre a inversão de TODOS os indicadores.
2. Fechando a posição - pela inversão do indicador mais rápido...
P.S. O Zig-Zag na análise - apenas como ORIENTADOR para outros indicadores...
Bem, não.
Aqui, pegamos um sistema sem parâmetros explícitos - todos os dias, à mesma hora, olhamos o que era o bar anterior e abrimos exatamente uma hora na mesma direção. Tal sistema tem muito poucos graus de liberdade. Não há como "afinar" isso.
Agora começamos a acrescentar parâmetros - digamos que abrimos não por uma hora, mas por algum tempo definido pelo parâmetro. Além disso - vamos colocar TP e SL, que também são definidos por parâmetros. Além disso - não vamos olhar para uma barra, mas cinco barras, e entrar dependendo deste padrão de cinco barras. Além disso - também vamos definir um filtro com algum indicador, e não apenas um. Como resultado - teremos um sistema com cem parâmetros, que pode ser "ajustado" para qualquer símbolo, qualquer período de tempo, por um longo período de tempo... Mas será que vai funcionar? Estou mais do que confiante de que não será - precisamente porque tem muitos graus de liberdade - cada parâmetro será ajustado no otimizador baseado na história, e funcionará na história. No comércio real, não o fará.
Sugiro que não entremos em definições. Você tem um entendimento, eu tenho outro. Isto não muda a essência. As definições são simplesmente diferentes.
-----------------------
Aqui, pegamos um sistema sem parâmetros explícitos - todos os dias à mesma hora vemos o que era o bar anterior e abrimos exatamente uma hora na mesma direção. Tal sistema tem um MUITO grau de liberdade. Não há como "afinar" isso.
Agora começamos a acrescentar parâmetros - digamos, abrimos não por uma hora, mas por algum tempo especificado por um parâmetro. Além disso, definiremos TA e SL, que também são definidos por parâmetros. Além disso - não vamos olhar para uma barra, mas cinco barras, e entrar dependendo deste padrão de cinco barras. Além disso - também vamos definir um filtro com algum indicador, e não apenas um. Como resultado - teremos um sistema com cem parâmetros, que pode ser "ajustado" para qualquer símbolo, qualquer período de tempo, por um longo período de tempo... Mas será que vai funcionar? Estou mais do que confiante de que não será - precisamente porque tem um pequeno grau de liberdade - cada parâmetro será ajustado no otimizador, com base na história, e funcionará na história. No comércio real - não - precisamente porque tem BAIXOS graus de liberdade e pode ser facilmente COMPROMETIDO encaixando-o na história.
-------------------------------