De acordo com a razão Sharpe

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A relação é excelente >1.
Ao passar pelos dez primeiros sinais do robô, não consegui encontrar nada nem de perto. A faixa de confiabilidade é de 0,03 a 0,3. Eu não estou impressionado. Parece que não é a proporção, mostra algo errado, e o robô negocia da maneira errada. Se você encontrar mais de 1, envie-o para mim.
 
Sprut112:
Uma pontuação perfeita é >1.
Ao passar pelos dez primeiros sinais do robô, não consegui encontrar nada nem de perto. A faixa de confiabilidade é de 0,03 a 0,3. Não muito impressionante.
Sharpe não é o indicador mais confiável. Quanto mais plana a linha de equilíbrio, mais alta a afiada. Mas se o equilíbrio cresce exponencialmente, por exemplo, ou algo mais não linear, Sharpe cai drasticamente. Portanto, mesmo sem muito mergulho, é provável que uma boa conta tenha um Sharpe de menos de 1. Além disso, tanto quanto sei, é calculado por equidade, e a equidade não pode ser plana se não se conhece o futuro.
 
Maxim Romanov:
Sharpe não é o indicador mais confiável. Quanto mais plana for a linha de equilíbrio, maior será a afiação. Mas se o equilíbrio cresce exponencialmente, por exemplo, ou não linearmente, a afiação cai drasticamente. Portanto, mesmo sem muito mergulho, é provável que uma boa conta tenha um Sharpe de menos de 1. Além disso, pelo que entendi, ele é calculado com base na equidade, enquanto a equidade não pode ser plana se não se conhece o futuro.
Talvez, mas quando os melhores sinais têm 0,03, não é muito bom.
 
Consegui puxar minha conta até 1 no máximo, mesmo mantendo 0,99-1 (embora mostrasse 4 centenas na época), até que uma das posições perdedoras foi bloqueada. Agora é um pouco mais de 0,5.
 
Konstantin Nikitin:
Consegui puxar minha conta até 1 no máximo, mesmo mantendo 0,99-1 (embora mostrasse 4 centenas na época), até que uma das posições perdedoras foi bloqueada. Agora é um pouco mais de 0,5.
E quanto aos outros indicadores?
 
Era uma vez, eu também estava interessado na análise automática dos sistemas comerciais. Acabei fazendo um roteiro como este.
 
Ihor Herasko:
Era uma vez, eu também estava interessado na análise automática dos sistemas comerciais. Acabei fazendo um roteiro como este.
Você tem aí o coeficiente Van Tharp
 
Sprut112:
E como estão os outros indicadores?

É como falar de sharpe...

 
Ihor Herasko:
Há algum tempo atrás eu também fiquei preocupado com a análise automática dos sistemas comerciais. Acabei fazendo um roteiro como este.

Obrigado, Igor!


 
Vladimir Baskakov:
Você tem aí o coeficiente Van Tharp

TC perguntou sobre outras proporções. E o coeficiente Van Tharp é um indicador "diferente", não o coeficiente Sharpe ))

 
Renat Akhtyamov:

Obrigado Igor!

Seja bem-vindo!

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