Métodos de previsão de mercado em cluster. - página 9
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Portanto, eu gostaria de colocar este fio novamente nos trilhos. Aqui eu gostaria, com sua ajuda, cavalheiros,de identificar os pontos fortes e fracos das abordagens de cluster existentes para a previsão de mercado e delinear novas abordagens, talvez mais promissoras.
Explicarei por meus dedos (para aqueles que não sabem) qual é a abordagem do cluster em relação ao mercado.
Mas primeiro, sobre a dinâmica do mercado.
O preço pode experimentar picos grandes e realmente imprevisíveis (para a maioria das pessoas) (1) em eventos fortes (notícias importantes sobre: decretos econômicos, cataclismos, grandes eventos empresariais e políticos, etc.). Neste caso, há um relaxamento das flutuações causadas por isto com tempo proporcional a ~1/N. O mercado, entretanto, "vive sua própria vida" (onde ocorrem processos de auto-organização), experimentando (2) seus próprios (não causados por influência externa) e às vezes até mesmo os menores saltos, que são caracterizados por outra lei de relaxamento. caracterizada por outra lei de relaxamentoSqrt(1/N), que, notamos, acontece muito mais frequentemente do que o relaxamento ~1/N, portanto, por mais incomum que nos pareça,o mercado funciona principalmente de acordo com suas próprias leis .
O primeiro tipo de salto não acontece imediatamente (porque muitas pessoas estão envolvidas em sua realização), o que impõe algumas características específicas por parte da história da citação, que é ensanduichada entre o momento em que um evento forte acontece e o surto causado por ele. Além disso, a parte da história anterior ao segundo tipo de salto deve conter algumas características específicas (oscilação retardada do mercado e sua queda a partir do próximo estado de equilíbrio instável).
Agora em aglomeração.
Portanto, a hipótese inicial é que há uma pequena parte do histórico de cotações que precede o salto de preço (mais o histórico de volume, o que vai lá) onde a informação sobre o próximo salto é codificada.
Além disso, há uma parte puramente técnica. É introduzido um espaço de certos parâmetros ou estados, como por exemplo: (1) uma imagem geométrica trivial na forma de um padrão de castiçal, ou (2) o espaço de diferentes modos de freqüência obtidos pela decomposição de Fourier deste gráfico (série temporal), ou (3) uma expansão do espectro por funções ortogonais de veludo (que é muito melhor, pois o gráfico é curto), ou (4) uma expansão do espectro por algumas outras funções ortogonais, etc.
Em seguida, um conjunto enorme - estatisticamente significativo de tais (saltos anteriores) parcelas são tomadas e analisadas para sua ocupação deste espaço de estados. E se eles estão significativamente concentrados em algumas partes deste espaço (e as outras partes da história - que não precedem os saltos - não chegam lá), então este será o cluster (ou conjunto de clusters de tipos 1 e 2), o que permite fazer uma previsão.
As informações sobre o próximo salto são codificadas em TODOS os históricos, pois o processo não é Markoviano. Na prática isto significa o seguinte - se tomarmos a variância média do processo em uma janela deslizante de observações para um arquivo gigante de dados, esta variância é praticamente uma constante. Se começar a diminuir, espere um pico.
Trabalhei nesta direção, mas percebi que é uma tarefa extremamente intensiva em termos de recursos.
É mais fácil ir aos modelos de movimento browniano, introduzindo preliminarmente pseudo-estados na série temporal de citações em intervalos de tempo exponenciais. Ou seja, converter um processo não Markoviano em Markoviano. Isso não pode ser feito completamente, mas as equações de difusão começam a funcionar.
TODOS.
Começou a ler o fio e a partir das primeiras palavras lhe foi dada a direção correta, ou seja, ClusterDelta. Os outros, que escrevem sobre processos de mercado aleatórios, estatísticas e outros disparates, conhecem o mercado apenas do lado das séries não estacionárias e isso é tudo. É aí que termina seu conhecimento do mercado e, infelizmente, é limitado. Mas, ao mesmo tempo, eles começam a tirar conclusões confiantes sobre o mercado, conhecendo apenas uma parte dele.
E ninguém pensa que antes que o preço gire, haverá pré-condições e padrões nas TFs mais baixas do cluster, onde o volume, o delta e a OM tomam parte além do preço. Acontece que esta informação é a força motriz para o preço no futuro. Mas como eles deveriam saber disso, as pessoas estatísticas? Eles exceto seus próprios parâmetros estatísticos de citações, distribuições, leis de Markov e não-Markov... Eles simplesmente não conseguem ver por trás das árvores de seu próprio sertão, mas o que o mercado realmente é e o que o impulsiona.......
No projeto ClusterDelta, estamos lidando com reversão ou continuação de paternas, etc... Nem tudo é fácil e inequívoco lá também, mas é pelo menos uma chance de estar um passo à frente dessas pessoas estatísticas. Por quê? porque, de acordo com o modelo causal de formação de preços, o volume e o delta são a causa de futuras mudanças de preços. O principal é interpretá-lo corretamente.....
Começou a ler o fio e a partir das primeiras palavras lhe foi dada a direção correta, ou seja, ClusterDelta. Os outros, que escrevem sobre processos de mercado aleatórios, estatísticas e outros disparates, conhecem o mercado apenas do lado das séries não estacionárias e isso é tudo. É aí que termina seu conhecimento do mercado e, infelizmente, é limitado. Mas, ao mesmo tempo, eles começam a tirar conclusões confiantes sobre o mercado, conhecendo apenas uma parte dele.
E ninguém pensa que antes que o preço gire, haverá pré-condições e padrões nas TFs mais baixas do cluster, onde o volume, o delta e a OM tomam parte além do preço. Acontece que esta informação é a força motriz para o preço no futuro. Mas como eles deveriam saber disso, as pessoas estatísticas? Eles exceto seus próprios parâmetros estatísticos de citações, distribuições, leis de Markov e não-Markov... Eles simplesmente não conseguem ver por trás das árvores de seu próprio sertão, mas o que o mercado realmente é e o que o impulsiona.......
No projeto ClusterDelta, estamos na verdade lidando com paternas de reversão ou continuação, etc... Nem tudo é fácil e inequívoco lá também, mas é pelo menos uma chance de estar um passo à frente dessas pessoas estatísticas. Por quê? porque, de acordo com o modelo causal de formação de preços, o volume e o delta são a causa de futuras mudanças de preços. O principal é interpretá-lo corretamente.....