Da teoria à prática - página 1276

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Uladzimir Izerski:

Então, qual foi o conselho? Não demore muito, agora que você começou.

Se ele o entendesse, já me teria dito há muito tempo.
 
Uladzimir Izerski:

Então, qual foi o conselho? Não demore muito, agora que você começou.

Sim, eu não escrevi sobre conselhos. Algo foi vislumbrado, e foi o que eu pensei por associação. Mas o que ele disse especificamente, eu não me lembro, e não importa.
E você sabe o que eu faço.
 
Yuriy Asaulenko:
Sim, eu não escrevi sobre conselhos. Algo foi vislumbrado, e já havia sido sugerido por associação. Mas o que ele disse exatamente, eu não me lembro, e não importa.
E você sabe o que eu faço.

Eu sei o que você faz, você simplesmente esqueceu de responder, como um dente-de-leão sabe que há vento na Terra?!

 
Aлександр Антошкин:

Eu sei o que você está fazendo, você apenas esqueceu de responder, como um dente-de-leão sabe que há vento na Terra?!

+++

Sortudo)).

 
Aлександр Антошкин:

Eu sei o que você está fazendo, você simplesmente esqueceu de responder, como um dente-de-leão sabe que há vento na Terra?!

O interessante é que ele não sabe. Mas sem o vento, não haveria dente-de-leão.
 
Alexander_K:

Um indicador de avaria - não, ele tem que funcionar aqui e agora. A velocidade instantânea como exemplo.

muitas vezes acontece que o preço tem viajado muito em uma segunda barra, ou seja, movido em alta velocidade, mas isso não significa que esteja tendo tendências agora. tais segundas barras tão grandes aparecem de tempos em tempos.

Penso que não há nenhum indicador que possa mostrar aqui e agora (na segunda barra ou na barra de um minuto) em que fase se encontra o mercado agora.

Se houvesse tal indicador, o mercado poderia ser decomposto em estados

Quando o mercado está em uma tendência - ligar a tendência EA, quando está em flat - ligar a EA flat.

Não há indicador instantâneo, teremos que observar o último intervalo de tempo para várias barras.

 
multiplicator:

Não há nenhum indicador instantâneo, você sempre terá que olhar para algum período de tempo recente em várias barras.

Por assim dizer, vou acrescentar.
O mercado é definitivamente um processo aleatório. O mercado não é SB, embora SB seja um modelo de mercado muito bom, e em muitos aspectos é um processo muito semelhante. O mercado, como a SB, não tem derivados. Por mais que se possa afinar, isso não ajuda - obtemos a mesma SB com características diferentes e sem derivados. Mais precisamente, a taxa é indefinida, em qualquer intervalo. Não há indicador, não apenas instantâneo, não há indicador algum.
 

Alexander_K:

Portanto, seria interessante para mim olhar uma tabela resumida de valores Hearst, autocorrelação, etc. em diferentes períodos - para ter certeza de que estudos independentes resultaram na mesma estrutura de mercado periódica que eu, onde os indicadores de desvio mostram valores corretos com pelo menos 80% de probabilidade.

Eu costumava verificá-lo uma vez. Mas eu não olhava para todo o período, mas para o período de desvio, na figura - vermelho.

autocorrelação foi calculada para esta peça do gráfico. e então, dependendo do valor do indicador, eu tomei a decisão de entrar ou não no comércio. esta peça do gráfico é uma tendência ou um flat.
(Eu também tentei algo semelhante ao Hurst.)
mudou os resultados do sistema.

seus resultados mudaram muito depois da introdução de tal indicador?

 
Yuriy Asaulenko:
Vou acrescentar um pouco mais a isso.
O mercado é certamente um processo aleatório. O mercado não é o SB, embora o SB seja um modelo de mercado muito bom, e em muitos aspectos são processos muito semelhantes. O mercado, como a SB, não tem derivados. Por mais que se possa afinar, isso não ajuda - obtemos a mesma SB com características diferentes e sem derivados. Mais precisamente, a taxa é indefinida, em qualquer intervalo. Não há indicador, não apenas instantâneo, não há indicador algum.

Eu discordo. Existe tal indicador - caso contrário,Dmitriy Skub não teria mantido seu método de cálculo Hearst modificado no maior segredo.

 
multiplicator:


seus resultados mudaram muito desde a introdução de tal indicador?

Claro. Mas, terei 100% de certeza depois de 3 meses de prática na vida real. Vamos ver.

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