В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к...
Você disse que está quase em todos os cantos dos sites, mostre-me um.
Eu não vi nada parecido em nenhum lugar.
Eu não posso.
É muito fácil de dizer.
Eu não posso.
é muito fácil de dizer
Em seguida, escreva 10 previsões. Se pelo menos 8 deles se revelarem verdadeiros e precisos, eu o farei e muitas pessoas acreditarão em você)
Não deve ser muito difícil para você.Em seguida, escreva 10 previsões. Se pelo menos 8 deles se revelarem corretos e precisos, eu acreditarei em você e em muita gente)
Não deve ser difícil para você.Já escrevi um post de previsão acima.
Vai ser engraçado, mas são apenas 7 pontos diferentes do último.
Eu já escrevi o post acima com a previsão
isto vai ser engraçado, mas são apenas 7 pontos diferentes do último
https://smart-lab.ru/blog/245811.php
Li algo em algum lugar sobre esses mesmos criadores de mercado...
Gostei desse artigo porque em meu retângulo o algoritmo de resposta à situação é semelhante a essa imagem.
mas as fórmulas lá não são de forma alguma as mais simples)
Então, o que você está fazendo no comércio de alta freqüência? Nesse caso, como você lida com a propagação?A fórmula também explicará a primeira.
A segunda é obtida ao conhecer a primeira.
Ou seja, no final: primeiro você lucra, mas antes disso você já sabe onde estará o preço depois disso.
Esta é a fórmula que você deve ter sempre à mão.
O resultado final é: aquele que o tem, somente aquele que tem lucro garantido e somente aquele que já é um criador de mercado.
Aqui o homem está escrevendo sobre isso, não é mesmo?
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
É sobre isso que o homem aqui escreve, não é mesmo?
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
É uma charlatanice, generosamente associada a erros de implementação.
É sobre isso que o homem aqui escreve, não é mesmo?
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
https://smart-lab.ru/blog/245811.php
Li algo em algum lugar sobre esses mesmos criadores de mercado...
Gostei desse artigo porque em meu retângulo o algoritmo de resposta à situação é semelhante a essa imagem.
Mas as fórmulas lá não são, de forma alguma, as mais simples)
Nesse caso, como você lida com a propagação?algo próximo, mas muito abstruso e otimista
então a questão é - como você obteve acesso a uma largura de banda alta o suficiente para o comércio de saltos?
então a questão é - como você obteve acesso a uma conexão de alta velocidade suficiente para o comércio de saltos?
Nãooooo.
Não me refiro a "hft".
o cotier é tão lento que você pode negociar uma vez a cada três dias e será freqüente
;)