Da teoria à prática - página 783
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A física no comércio é um choque na roda).
Em grande segredo, Evgeniy Chumakov já teve sucesso neste tópico e publicou estes ofícios. No último, na libra, ele tomou ~95% do movimento diário em 13 de novembro, 12:15-18:45 no terminal (baseado em RSI/ema e outras coisas M5, ~24 horas. Que tipo de matemática ele conseguiu por dunno. ). Digamos que ele se deixou levar por suas idéias e conseguiu um resultado - então por que você não teve um resultado semelhante até agora? Por exemplo, você nunca serrou bancos, o primeiro, é claro, não sai nada - é mais fácil esquecê-lo e queimá-lo, o 10º não tem vergonha de mostrar às pessoas, no dia 20 já é tecnologia polida e você pode encher o mercado com eles. Se o banco do 10º banco ainda não funcionar, então a questão é mais as limitações inatas das habilidades mentais / físicas ou sabotagem intencional. Qual será a variante que estamos vendo aqui?)))
Eu já pedi a Eugene um bilhão de vezes para me mostrar o demo-estado. Eu não sei as razões pelas quais ele não o faz.
Quanto a mim pessoalmente - não posso dizer por que não funciona. Muito provavelmente - falta de SL, já que não consigo resolver este problema completamente.
Eu já pedi a Eugene um bilhão de vezes para mostrar o demo-estado. Não sei por que ele não o faz.
Quanto a mim, pessoalmente, não posso dizer por que não funciona. Muito provavelmente - falta de SL, já que não consigo resolver este problema completamente.
quer brincar de brincar?
na demonstração, as paradas são a única coisa que me salva...
Você está negociando sobre as ejeções ou está tentando saltar e tender?
Sobre a curtose e um pouco sobre a assimetria.
Eu já pedi a Eugene um bilhão de vezes para mostrar o demo-estado. Não sei por que ele não o faz.
Quanto a mim, pessoalmente, não posso dizer por que não funciona. Muito provavelmente - falta de SL, já que não consigo resolver este problema completamente.
Então, ele se mostrou neste fio, esfregou-o, e com razão. O que o impede de fazer saídas em seus pontos de entrada calculados para o tempo atual (janela) e fazer entradas em um múltiplo de um tempo menor (janela) sobre os mesmos cálculos? Este é um ressalto do limite do canal em uma janela menor com a expectativa de mais movimento em uma janela maior, ou simplisticamente, na mesma janela, é um ressalto da média.
Você quer brincar de dar de presente?
Na demonstração, as paradas o salvam...
No real, eles também o salvam. Mas não o estúpido ponto x pára, mas pára no momento da destruição do sinal, se você não quiser, mesmo que você quisesse antes.
Certo.
Vou simplificar as coisas. Vi seu coeficiente Hearst, você disse algo sobre entropia...
Estes parâmetros estão envolvidos em seu algoritmo? Não estou perguntando exatamente como, eu não preciso disso. Mas apenas - esses parâmetros tomam parte na tomada de decisões sobre a entrada em uma profissão?
Não, claro que não. Para saber que o preço é aleatório você não precisa de indicadores, e para combater esta aleatoriedade eu só uso sistemas de ordem.
não, claro que não. para que serve usá-los? você não precisa de nenhum indicador para saber que o preço é aleatório. e para combater essa aleatoriedade eu só uso sistemas de ordem.
Ahem... Então aqueles indicadores que vi em seus gráficos da mão esquerda são apenas uma prova de que o mercado é aleatório e é só isso?
Então, o que fazer quando aparecem os outliers mais fortes na cauda? Afinal de contas, estes são apenas movimentos não aleatórios. Estas são precisamente as parcelas "com memória". Neste momento, tanto o coeficiente de correlação quanto a curtose são enormes.
O problema é que trabalhando com grandes amostras, estes extremos são praticamente invisíveis, estatisticamente "apagados". Eles só podem ser vistos em pequenos períodos de tempo e eu não consegui calcular em qual deles. Cada vez é diferente.
O preço é novamente aleatório, mas sua aleatoriedade deve agora ser tratada.