Da teoria à prática - página 335
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... O problema é que Alexander não consegue chegar às verificações do histórico. ...
E, a propósito, Alexander tem um consultor especializado.
Se o código é escrito para Mql5, é como dois bytes, porque ele tem principalmente cálculos, ao invés de uma lógica comercial complexa e pouco compatível.
O testador do MT5 tem tanto a multimoeda como os testes em carrapatos reais. O que vale a pena fazer um teste de história?
:))) Não, não há vergonha. Não há milagre, o que eu esperava demonstrar. Há a rotina e o tédio. Mas talvez haja mais por vir? Tenho fé nisso e um pouco de trabalho a fazer.
O que eu ouço?
Há muito tempo eu lhe disse - não se pode construir um sistema de negociação para forex com óculos cor de rosa, eles atrapalham.
Você não fez a coisa mais importante - você não a testou!
Pelo menos no Testador de Estratégia você pode encontrar erros de algoritmo e olhar os resultados comerciais.
Pegue o 5-Rock, ele tem tudo que você precisa para implementar sua idéia do início ao fim:
Crie seu próprio gráfico personalizado de carrapatos com base em seu próprio algoritmo e negocie-o no testador. Os carrapatos já estão lá, não há necessidade de coletá-los. A moeda múltipla é uma vantagem.
E, a propósito, sim, Alexander tem um EA.
É como enviar dois bytes para transferir o código para Mql5 se for escrito para 4, porque tem principalmente cálculos, não complexos, lógica comercial pouco compatível.
O testador do MT5 tem tanto a multimoeda como os testes em carrapatos reais. O que vale a pena fazer um teste de história?
Assim, na MT ele tem a parte comercial implementada - o resto (e o principal) em capricho.
Lembro-me de oferecer a Alexander para reescrever o algoritmo inteiro para MT de graça, mas ele não respondeu.
Aparentemente, ele considerou impossível revelar seus cálculos a qualquer outra pessoa)
Alexander_K2:
A resposta é tentar chegar a um fluxo Poisson de eventos com uma distribuição normal de incrementos, para o qual todas as matemáticas são conhecidas.
Levou a algum resultado brilhante? Tenho que dizer a verdade - não.
Ou talvez deva ser levado em conta que mesmo conhecendo todas as matemáticas, por exemplo, a probabilidade de virar moeda, não nos aproxima mais da criação de uma TS lucrativa, porque esta matemática é completamente incapaz de prever o curso certo dos eventos.
Então quem precisa desta matemática desdentada, que só é capaz de prever a temperatura média em um hospital por 10 anos?)
Ou seja, você precisa tratar de pelo menos um assunto, a saber, a adequação do uso do aparelho matemático nestas circunstâncias.
Caso contrário, se tentarmos enfiar esta matemática e física em todos os buracos possíveis, teremos um circo científico e uma desgraça pública de todos os físicos.
Por exemplo, no radar é utilizada uma abordagem mais adequada, ou seja, a probabilidade de detecção correta do alvo e alarme falso, que pode ser definida e obtida na prática. Mas esta é a abordagem de engenharia, não a física e a matemática nuas.
Os tiques já estão lá, não há necessidade de coletá-los.
Existem tiques sintetizados, não os verdadeiros.
Esta é a verdadeira busca do Santo Graal
A busca do Santo Graal está em outro plano... Ou seja, em outra dimensão do espaço... e está lá há muito tempo e não há necessidade de inventar nada...
Existem carrapatos sintetizados, não reais.
Já há outras reais disponíveis. Ao selecionar o método de teste, na lista suspensa, basta selecionar "teste com carrapatos reais".
Talvez nem todos os corretores o tenham, mas novas construções de servidores já estão coletando carrapatos por conta própria, portanto todos os corretores com MT5 o terão dentro de alguns meses.
Estou testando o histórico anual do tick no servidor MQ. Procurarei um corretor com histórico assim que o TS for aperfeiçoado.
Gentlemen!!!!!!
Antes de projetar um sistema, é uma boa idéia considerar suas características de desempenho.
Uma dessas características é a rentabilidade. Em geral, podemos justificar, com base na realidade das pequenas empresas, que a rentabilidade mínima de um negócio de até 10 mil libras deve ser de pelo menos 25%/mês. Caso contrário, não vale a pena fazer tal negócio. Nenhuma expansão do negócio, neste caso, não estamos falando de modo algum - você viverá com este dinheiro))).
A propósito, as outras características são igualmente importantes).
E o primeiro erro, parece-me, "senta-se" já na conversão inicial do fluxo do carrapato para um fluxo exponencial.
Último post para hoje.
Portanto. A pergunta mais ardente que Novaja uma vez fez:
Por que converter o fluxo de corrente, que na verdade é um fluxo Erlang, para um fluxo exponencial, para então voltar ao mesmo, mas já claramente distorcido???
Eu concordo - um erro foi cometido aqui. Deve-se trabalhar com o fluxo de carrapatos existente e realizar mais transformações sobre este fluxo de fonte natural, não artificial.
Portanto, o algoritmo de transformação parece ser o seguinte:
1. tomamos o tick stream inicial mas lemos cada segundo tick em seu lugar - veja as distribuições obtidas para intervalos de tempo e incrementos.
2. ... cada terceiro tick é lido - analisamos as distribuições.
3. ...
Até que a distribuição dos intervalos de tempo adquira um fluxo Erlang claro e pronunciado que satisfaça as fórmulas para a função de densidade de probabilidade, e a distribuição dos incrementos se aproxime cada vez mais de uma distribuição normal.
Isso é o que farei, e lhe informarei os resultados.
Obrigado por sua atenção.
Não, você não vai vender o elefante dessa maneira.
A característica característica do A_K2 é a completa falta de uma abordagem sistemática e de aprofundamento em detalhes. Que detalhes quando não há uma visão do todo?