Da teoria à prática - página 90
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Além disso, analiso os movimentos de preços exatamente com este método de recebimento de cotações e o tamanho estimado da amostra dada.
Por exemplo, para o par AUDCHF ao modelar no sistema Vissim, para os dados de 15.09.2017 a 31.10.2017, eu recebo as 3 negociações potenciais a seguir:
Nos gráficos que você vê:
As linhas vermelha e azul são as Bandas Bollinger para um determinado volume de amostra de carrapato.
As linhas laranja e turquesa são o canal histórico calculado a partir de dados históricos.
As negociações devem ser executadas quando o preço excede tanto os valores históricos como os atuais de dispersão.
Assim, teríamos 3 negócios durante 1,5 meses para a AUDCHF.
Em meus cálculos, também aplico o coeficiente de inclinação não paramétrica.
Para este par, o valor histórico deste módulo de coeficiente = 0,15. Ou seja, um acordo é executado não apenas quando se supera os valores históricos e atuais da dispersão, mas também quando a distribuição de preços é maximamente oblíqua em relação ao valor histórico médio.
Com base nisso - o comércio nº 1 não teria sido executado, porque o enviesado não paramétrico era = 0
Os negócios #2 e #3 teriam sido executados, o enviesado não-paramétrico teria sido <-0,15.
O lucro total sobre estes dois negócios teria sido de 655 pips.
Bem-vindo de volta! Pessoalmente, eu estava interessado em ler o fio.
Na semana passada, temos a seguinte imagem para AUDCHF:
Como você pode ver, nenhuma das duas condições para abrir um comércio foi cumprida.
Portanto, na semana passada não houve negócios no AUDCHF.
Isto se refere à questão de saber se é necessário negociar no maior número possível de pares de moedas ao mesmo tempo. Finalmente decidi por mim que é necessário, caso contrário, não terei nenhum negócio, nenhum lucro e morrerei de tédio. :))))
Sinceramente,
Alexander_K2 t.c.p. Alexander_K
Eis o que eu estava pensando.
Tendo visto a burrice e a feralização total das pessoas aqui, eu ainda vou às vezes Talvez isto ajude pessoas inteligentes, que estão apenas lendo o fórum e procurando novas soluções para estes ou aqueles problemas.
Portanto:
1. Para a questão do método de leitura dos dados do tick.
Finalmente decidi por mim mesmo ler citações de carrapatos em intervalos de tempo exponencialmente distribuídos. E ainda considero a seqüência de valores médios entre duas citações consecutivas. O que isso me dá? Para mim, é a única maneira de levar a distribuição dos incrementos a uma forma pura "em forma de sino", o que é muito importante. Além disso, como minhas pesquisas demonstraram - o não movimento de preços, mesmo com tal método de recebimento de carrapatos, não desaparece de forma alguma, ou seja, há "memória" no mercado e ela simplesmente deve ser considerada em meus cálculos.
2. Com relação ao cálculo de um volume necessário e suficiente de citações de carrapatos por amostragem.
Eu o faço da seguinte maneira. Tomo meu arquivo pessoal de carrapatos coletados usando o método descrito no parágrafo 1, e analiso os incrementos de carrapatos no Excel.
Por exemplo, para AUDCHF eu obtenho um histograma
e estatísticas:
O volume da amostra é calculado a partir da desigualdade Chebyshev usando a fórmula que já dei neste tópico. Este volume cobre 99,8% da distribuição de incrementos em testes bilaterais. Isto é, a cada passo computacional, ao aceitar o próximo tick, sabemos com certeza que estamos trabalhando com o máximo conjunto possível de dados necessários para a pesquisa.
E este tamanho de amostra é verdadeiro para qualquer método de leitura de carrapatos, o que prova a auto-similaridade ou fractalidade do mercado.
Alexander_K2)
Para o par AUDCAD na semana passada, teria havido 2 negociações
Lucro total para a semana = 820 pips.
Eis o que eu pensava.
Tendo visto a total estupidez e selvageria das pessoas aqui, ainda publicarei ocasionalmente os resultados de minhas pesquisas - talvez ajude pessoas inteligentes que simplesmente leiam o fórum e procurem algumas novas soluções para estes ou aqueles problemas.
Você está absolutamente certo, homônimo!
Maxim estava certo a esse respeito:
E tudo porque as pessoas invejosas, perdedores e perdedores, que são sempre a grande maioria, destroem qualquer tentativa de construção no fórum. E os moderadores, em vez de pararem de trollar e inundar, contribuem para isso:
Compreensivelmente, não é fácil manter sua linha em tal situação. Mas você não presta atenção às pessoas rancorosas porque não haverá menos, e você não tem outra maneira de lutar a não ser ignorando-as.
Você deve monitorar sua conta comercial, pois ninguém acredita nas reivindicações de lucro neste fórum. Você pode monitorar sua conta em myfxbook.com ou dar-lhe a senha de investimento. Como último recurso, você pode publicar periodicamente sua declaração, mas mesmo suas declarações não são confiáveis e podem ser facilmente falsificadas.
Muitas pessoas que estão interessadas e acompanham o assunto. Você está fazendo uma coisa boa.
Não desista: o cão ladra, a caravana se move!
Decisão absolutamente correta, homônimo!
Maksim estava certo ao apontar isso:
E tudo porque pessoas invejosas, perdedores e perdedores, que são sempre a grande maioria, destroem qualquer tentativa de construção no fórum. E os moderadores, em vez de pararem de trollar e inundar, contribuem para isso:
Compreensivelmente, não é fácil manter sua linha em tal situação. Mas você não presta atenção às pessoas rancorosas porque não haverá menos, e você não tem outra maneira de lutar a não ser ignorando-as.
Você deve monitorar sua conta comercial, pois ninguém acredita nas reivindicações de lucro neste fórum. Você pode monitorar sua conta em myfxbook.com ou dar-lhe a senha de investimento. Como último recurso, você pode publicar periodicamente sua declaração, mas mesmo suas declarações não são confiáveis e podem ser facilmente falsificadas.
Muitas pessoas que estão interessadas e acompanham o assunto. Você está fazendo uma coisa boa.
Não desista: o cão ladra, a caravana se move!
Para o par AUDCAD na semana passada, teria havido 2 negociações
Lucro total para a semana = 820 pips.
Para o bem da pureza do experimento, calcular algum outro algoritmo simples em paralelo, por exemplo, pela passagem de MA)
(com aproximadamente o mesmo período/duração)
Para o par AUDCAD na semana passada, teria havido 2 negociações
Lucro total para a semana = 820 pips.