Da teoria à prática - página 32

 
Vladimir:

Onde você consegue respostas tão desesperadas? Será simplesmente pelo fato de que não existem métodos variáveis na Wissim? O que, agora, encaixa os dados nos métodos de solução existentes, ou os descarta como inadequados para o método?

Sim, a grade de tempo terá um passo não-permanente, que é a morte por métodos diferentes. E não é bom ou ruim para métodos variáveis. Aqui está o link http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8488&option_lang=rus, onde você pode encontrar e baixar o livro "S." de 1950. G. Mikhlin, Variational methods for solving problems in mathematical physics, UMN, 1950, vol. 5, número 6(40), 3-51". Já os dois primeiros métodos no índice, Ritz e projeções ortogonais, mostram que os métodos variacionais não precisam de diferenças finitas e uniformidade da grade, mas utilizam o aparelho de produtos escalares, também chamados de somas integrais. Você escreveu sobre um gato no espaço Hilbert, e este é o espaço (de funções) no qual as operações de multiplicação escalar são definidas.

Qual é o problema, por que precisamos de esquemas diferentes?

Vladimir, você, como sempre, tem os postos mais maravilhosos. Não consigo nem imaginar qual é a sua profissão - seu campo de interesse é muito grande.

Mas é precisamente porque estes esquemas têm um claro significado físico e matemático. É assim que as coisas são! :)))

É por isso que mantenho minha opinião - é IMPOSSÍVEL trabalhar com cada carrapato. É necessário trabalhar com tempos de amostragem definidos t. Sim, mas onde obter os valores do arquivo?Yuriy Asaulenko me sugeriu um método - vou procurar e estudá-lo agora.

 
Yuriy Asaulenko:

Obrigado. Eu também queria olhar para essa foto. Mas eu mesmo sou preguiçoso demais para isso)).

A SMA é, obviamente, uma opção francamente ruim, se não a pior)).

Será que você será capaz de igualar este aqui? Até que o dono da filial não tenha vindo). Em seguida, vou apagá-lo para sair do caminho.

HZY Sim, vou lhe dar uma dica, a função é analítica - suave até e incluindo a 4ª derivada.

casco ma

Hull ma (hma_color_russia) (~2006)

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos

Da teoria à prática

Yuriy Asaulenko, 2017.12.08 17:17

Obrigado. Eu também gostaria de ver esta foto. Mas eu sou preguiçoso demais para fazê-lo eu mesmo)).

A SMA é, naturalmente, uma opção francamente ruim, se não a pior).

Será que você será capaz de igualar este? Até que o dono da filial não tenha vindo). Em seguida, vou apagá-lo para sair do caminho.

SZY Sim, eu lhe digo, a função é analítica - suave até e incluindo a 4ª derivada.


 
bas:
O traço da extremidade direita da aproximação ficará para trás, é claro, mas quero dizer a linha de aproximação em si - não fica atrás de nada em toda a janela.

Não, o atraso é o mesmo em todos os lugares. O atraso do grupo, neste caso, é de 2=3 min. Mas, como a função é quase analítica, o atraso é facilmente corrigido, por exemplo, por uma série Taylor com erro insignificante. Digamos, por um período > 10.

 
Petr Doroshenko:

Hull ma (hma_color_russia)

Claramente não é um bom ajuste.
 

Escrevi o índio por mim mesmo. Se eu entendi corretamente, aqui está

5ª ordem:

50o.

12º.


 
Renat Akhtyamov:

Eu mesmo escrevi o indyuk. Se eu entendi corretamente, aqui está.

5ª ordem:

50o.

Errado, é muito complicado para pedidos altos.(

Pare de inundar, o anfitrião está aqui.(

 
Yuriy Asaulenko:

Errado, é tudo muito complicado para pedidos altos(

Deixe-se de tretas, o mestre está aqui.

não há nada de complicado nisso.

Estou fazendo isso há 10 minutos, no máximo, e você pode fazer qualquer pedido, até mesmo um milhão.

terminado...

 
Yuriy Asaulenko:
Claramente não rolando.

sob o 4º método derivado ou de usabilidade?))

 
Petr Doroshenko:

sob o método de quarta derivação ou usabilidade?))

Dependendo da tarefa. Não se encaixa no meu.
 
Yuriy Asaulenko:

Errado, é tudo muito complicado para pedidos altos(

Pare o flubbing, o mestre está aqui.(

!!!!!!!!!!!!!!!!! Cara, como você sai de um fórum como este?