Da teoria à prática - página 30
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Eu disse a Alexander logo no início que todos esses MA...WMAs têm grupos muito grandes e atrasos de fase, e na maioria dos casos a média é mostrada exatamente o contrário. Emoção zero)).
A linha de regressão polinomial não é ruim, mas então é preciso recalcular esta linha a cada novo ponto, o que não é bom. E você só precisa dos últimos pontos.
Eu me lembro, Yuri! Eu tenho todos os movimentos anotados. Não me esquecerei de investigar. Eu não vim aqui por acidente. Apenas em algum momento, ficou claro que não posso mais lidar sozinho, especialmente com a questão - como ler os dados do tick, e preciso da ajuda de conhecedores.
A tarefa, apesar da compreensão, foi, é e continua sendo séria. Portanto, estou apenas lhe dando um algoritmo para sua solução. De qualquer forma, a produção será ligeiramente diferente. Então tudo depende de cada um de nós pessoalmente. É assim que as coisas são! E ainda temos muito a discutir.
Acho que a questão do melhor método de receber citações de carrapatos ainda não foi resolvida. Mesmo que eu tenha uma enorme base de arquivo de citações de outro corretor, e a minha não a mantenha, posso usá-la em meus cálculos? Acontece o mesmo - eu tenho que criar meu próprio arquivo?
Eu me lembro, Yuri! Tenho todos os movimentos anotados. Eu não vim aqui por acidente. É que em algum momento ficou claro que eu não posso fazer isso sozinho, especialmente com a questão de como ler exatamente os dados do tick, e eu preciso da ajuda de conhecedores. Com certeza, vou investigar.
A tarefa, embora compreensível, era, é e ainda é uma tarefa séria. Portanto, estou apenas apresentando um algoritmo para sua solução. Ainda vamos acabar com opções ligeiramente diferentes. O resto depende de cada um de nós pessoalmente. É assim que as coisas são! E ainda temos muito a discutir.
Acho que a questão do melhor método de receber citações de carrapatos ainda não foi resolvida. Mesmo que eu tenha uma enorme base de arquivo de citações de outro corretor, e a minha não a mantenha, posso usá-la em meus cálculos? Acontece o mesmo - eu preciso criar meu próprio arquivo?
Você não precisa de carrapatos, 1 minuto é suficiente, imho. Onde baixar qualquer arquivo de Forex, a partir de 1 minuto, eu o enviei em uma mensagem pessoal.
E em geral, Student foi originalmente inventado para coletar estatísticas sobre uma pequena quantidade de dados.
Você não precisa de carrapatos, 1 minuto é suficiente, imho. Onde fazer o download de qualquer arquivo forex a partir de 1 minuto, eu o enviei em minha mensagem pessoal.
Na verdade, Student foi originalmente inventado para coletar estatísticas sobre uma pequena quantidade de dados.
Eu trabalho exclusivamente e somente com WMA, onde os pesos são calculados a partir da função de densidade de probabilidade t2 da distribuição t2 do Estudante para aquele par de moedas em particular. E para fazer isso, preciso saber exatamente o desvio padrão não paramétrico de uma distribuição t2-distribuição de incrementos para um par em particular, que aprendi a calcular apenas numericamente a partir de persentis. Cálculos cansativos! Mas eles dão um comportamento médio móvel muito preciso.
Alexander, isto pode surpreendê-lo, mas o SMA regular em barras de 5 minutos (à direita) vai quase idêntico ao seu sofisticado em carrapatos (à esquerda). Na escala de suas profissões, a diferença é quase imperceptível. Onde está a "precisão especial no comportamento da média" aqui?
Alexander, isto pode surpreendê-lo, mas o SMA normal (à direita) vai quase idêntico ao seu SMA artificial (à esquerda). Na escala de seus negócios, a diferença é quase imperceptível. Onde está a "precisão especial no comportamento da média" aqui?
Obrigado. Eu também gostaria de ver essa foto. Mas eu mesmo sou preguiçoso demais para isso)).
A SMA é, evidentemente, uma opção francamente ruim, se não a pior)).
Será que você será capaz de igualar este aqui? Até que o dono da filial não tenha vindo). Em seguida, vou apagá-lo para sair do caminho.
SZY Sim, eu lhe digo, a função é analítica - suave até e incluindo a 4ª derivada.
Obrigado. Eu também queria olhar para essa foto. Mas eu mesmo sou preguiçoso demais para isso)).
A SMA é, obviamente, uma opção francamente ruim, se não a pior)).
Será que você será capaz de igualar este aqui? Até que o dono da filial não tenha vindo). Em seguida, vou apagá-lo para sair do caminho.
ZZY Sim, vou lhe dar uma dica, a função é analítica - suave até e incluindo a 4ª derivada.
bom trabalho.
A fórmula está aqui?
belo trabalho.
A fórmula está aqui?
Muito suave, visualmente parece um traço da extremidade direita da aproximação, não um muving)
SMA(8) serve, ou LWMA(12). Embora os muwings sejam, naturalmente, menos lisos.
A vantagem da aproximação não está nela, imho, mas no fato de que ela acompanha o preço, em relação a ela (durante a janela) pode-se obter uma dispersão mais ou menos adequada.