Da teoria à prática - página 8
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estou pensando nisso - se as questões de definir os conceitos de densidade de probabilidade W(x,t) e deriva M(x,t) na equação Fokker-Planck causam tal rejeição, então o que acontece quando consideramos os seguintes termos - variância atual e histórica? Eu não sei, eu não sei... Pensarei nisso até hoje à noite - talvez eu deixe o assunto de lado...
Entretanto, continuo a escrever para aquelas pessoas às quais estes conceitos são próximos e familiares ou que desejam se familiarizar com eles. Bem, para os jovens, é claro - apenas leia, talvez algo venha a ser útil :))))
No momento, através de esforços comuns, chegamos a duas conclusões práticas:
1. o algoritmo de recepção de dados de carrapatos - com um período de 1 segundo de cotações reais de carrapatos são aceitos, ou seja, quando o negócio foi realmente executado. Nem todos os carrapatos em fila, e nem todos os valores com 1 segundo de freqüência, mas exatamente.
2. A única medida verdadeira da tendência central para um movimento de preços de mercado não é a MA (média móvel), não a mediana ou modo - mas precisamente a WMA - média móvel ponderada, onde o peso w é determinado a partir da fórmula de densidade de probabilidade para os retornos dos incrementos de preços de um determinado par de moedas.
Eu já tentei apontar em algum lugar na discussão que o mercado é um pouco diferente do que os matemáticos imaginam que seja :-)
Para obter dados para construir ou testar uma hipótese, primeiro é preciso peneirar o que não é necessário. Aqui você pegou as citações incrementais que você recebe e elas vêm tecnicamente em dois (talvez mais, mas dois são óbvios) estados
- Negociação ativa - o preço que chega a você/nós é em grande parte moldado na demanda/fornecimento em um servidor específico e em seu entorno imediato. Os principais atores aqui são os comerciantes.
- Comércio passivo - o preço que chega a você/nós é gerado principalmente pelos fornecedores e píeres e o mercado local não participa de forma alguma. Os criadores de mercado são os principais atores neste mercado. Não há comerciantes suficientes para negociar uns com os outros e os criadores de mercado têm que alinhar.
Há também nuances técnicas - em momentos de divulgação de notícias, abertura/fechamento da sessão, os ticks de mudança de data enviados para o terminal "desaparecerão e ficarão juntos", ou seja, os incrementos serão diferentes. Homem, o spread salta precisamente na fronteira das horas, nuance puramente técnica, independente do mercado.
Além disso, todos os pares estão relacionados e somente o EURUSD pode ser estudado/analisado - é o mais ativo e é menos afetado por movimentos de outros. Mas cada movimento do EURUSD tem um efeito sobre outros pares. Se você tomar algo mais, acumulará uma grande quantidade de ruído, o que só dificultará a análise. Ou você mede uma taxa específica de um corretor específico em um determinado momento :-)
Há também um ponto sobre o "volume do tick", que não é nem o volume nem o número de ofertas aprovadas, nem a quantidade de flutuações de ofertas e pedidos fora do tamanho do tick, mas por alguma razão é diferente para todos :-)
Eu já tentei apontar em algum lugar na discussão que o mercado é um pouco diferente do que os matemáticos imaginam que seja :-)
Para obter dados para construir ou testar uma hipótese, primeiro é preciso peneirar o que não é necessário. Aqui você pegou as citações incrementais que você recebe e elas vêm tecnicamente em dois (talvez mais, mas dois são óbvios) estados
- Negociação ativa - o preço que chega a você/nós é formado em grande parte pela demanda/fornecimento em um determinado servidor e seu entorno imediato. Os comerciantes são os principais atores aqui.
- Comércio passivo - o preço que chega a você/nós é gerado principalmente pelos fornecedores e píeres e o mercado local não participa de forma alguma. Os criadores de mercado são os principais atores neste mercado. Não há comerciantes suficientes para negociar uns com os outros e os criadores de mercado têm que alinhar.
Há também uma nuança técnica - em momentos de divulgação de notícias, abertura/fechamento da sessão, os ticks de mudança de data enviados ao terminal "desaparecerão e ficarão juntos", ou seja, os incrementos serão diferentes. Homem, a propagação salta precisamente na fronteira das horas, nuance puramente técnica, que não depende do mercado.
Além disso, todos os pares estão relacionados e somente o EURUSD pode ser estudado/analisado - é o mais ativo e é menos afetado por movimentos de outros. Mas cada movimento do EURUSD tem um efeito sobre outros pares. Se você tomar algo mais, acumulará uma grande quantidade de ruído, o que só dificultará a análise. Ou você mede uma taxa específica de um corretor específico em um determinado momento :-).
Há também um ponto sobre o "volume do tick", que não é nem o volume nem o número de transações passadas, nem a quantidade de flutuações de ofertas e pedidos fora do tamanho do tick_size, mas por alguma razão é diferente para todos :-)
Na verdade, você delineou o problema-chave, que não permite que os físicos-matemáticos dêem a volta por cima. Na verdade - os comerciantes não têm um ALGORITHM unificado de tomar dados de carrapatos para processamento e análise. Eu li tantos artigos - não há unanimidade sobre o método de amostragem de dados, e é isso.
A maioria tende a pensar que devemos lutar por TODOS os carrapatos. Acho que esta abordagem é fundamentalmente errada.
Nesta linha, sugeri outro método para a coleta de dados - parece-me mais correto do ponto de vista físico.
1. último é um reflexo da transação real, o resto é um pandeiro. E nenhuma discreção a 1 Hz ajudará, porque não estamos negociando tempo, mas sim preço. Isto não é importante, enquanto a mudança não tiver ocorrido, o mundo do comércio não existe.
Em 2. Qual é o tamanho da amostra para o cálculo da função densidade de probabilidade? para WMA
...A maioria está inclinada a acreditar que você tem que lutar por TODO o tique. Acho que esta abordagem é fundamentalmente errada.
Nesta linha eu sugeri um método diferente de recepção de dados - parece-me mais correto do ponto de vista físico.
Alexander, olá!
Entendo corretamente, que o conceito mudou um pouco? :-)
Agora precisamos coletar carrapatos com uma certa periodicidade, que seja 1 segundo.
No MetaTrader4/5 isto pode ser feito no Testador usando um robô, um caçador de mulas [coletor de carrapatos].
1. último é um reflexo da transação real, o resto é um jogo de tamborim. E nenhuma discreção a 1 Hz ajudará, porque não estamos negociando tempo, mas sim preço. Isto não é importante, enquanto a mudança não tiver ocorrido, o mundo do comércio não existe.
Em 2. Qual é o tamanho da amostra para calcular a função de densidade de probabilidade?
basta sentar em um apartamento por alguns anos para um salto de dez vezes e depois me dizer que o tempo não é importante.
Alexander, olá!
Estou certo ao assumir que o conceito mudou ligeiramente? :-)
Agora precisamos coletar carrapatos com alguma periodicidade, que seja 1 segundo.
No MetaTrader4/5, isso pode ser feito no Testador de Estratégia por um robô, um caçador de mulas [coletor de carrapatos].
Saudações Denis!
Você vê qual é o problema.
Se quisermos resolver este problema juntos, precisamos falar a mesma língua - trabalhar com o mesmo fluxo de dados. Além disso, não é o fato de que o robô comercial que será testado e construído funcionará realmente com outras corretoras - o fluxo de cotações é diferente.
NikolayDemko pergunta - qual deveria ser o volume de amostragem? O que devo responder? Como opero somente com minha corretora e de acordo com minhas estimativas PARA TODOS os pares de moedas, o volume de seleção não deve ser inferior a 5.000 ticks . E para cada par, um volume ideal de amostragem é calculado manualmente pela fórmula que eu dei nesta linha.
Mas este volume ideal pode parecer diferente para diferentes empresas de corretagem. Então, o que devemos fazer?
A resposta - temos que elaborar um algoritmo UNIVERSAL para a recepção de dados.
1. último é um reflexo da transação real, o resto é um pandeiro. E nenhuma discreção a 1 Hz ajudará, porque não estamos negociando tempo, mas sim preço. Isto não é importante, enquanto a mudança não tiver ocorrido, o mundo do comércio não existe.
Por 2. Qual é o tamanho da amostra para o cálculo da densidade de probabilidade?
Saudações Nikolai!
O último é uma coisa muito legal. Simplifica o algoritmo, ou seja, não preciso trabalhar com Asc e Bid separadamente. Mas, insensatamente, abri uma conta com algum corretor que não tem Último.
Portanto, o infeliz é que o que eu escrevo e os cálculos que eu faço - estes cálculos são válidos somente para mim na minha corretora. Cada comerciante que quiser usar meus cálculos terá que checá-los duas vezes para sua corretora, realizar seus próprios cálculos de volumes, etc. Isto é muito longo e enfadonho.
Mantenho minha opinião - é necessário ler as citações em uma certa seqüência.
Saudações Nikolai!
O último é uma coisa muito legal. Além disso - simplifica o algoritmo, pois torna-se desnecessário trabalhar com Ask e Bid separadamente. Mas, insensatamente, abri uma conta com algum corretor que não tem Último.
Portanto, o infeliz é que o que eu escrevo e os cálculos que eu faço - estes cálculos são válidos somente para mim na minha corretora. Cada comerciante que quiser usar meus cálculos terá que checá-los duas vezes para sua corretora, realizar seus próprios cálculos de volumes, etc. Isto é muito longo e enfadonho.
Mantenho minha opinião - é necessário ler as citações em uma certa seqüência.
Vou lhe dizer uma idéia mais dramática, tratá-la como uma hipótese não testada: é necessário analisar por último os futuros cambiais, porque os criadores de mercado (esta é minha hipótese) olham para os futuros como um guia. Assim, analisando um fluxo, será possível aplicar os resultados da análise em qualquer CD, porque o preço do câmbio (imho) é um eco do preço nas bolsas.
Direi ainda mais, os próprios futuros são negociados com olho nas opções. Não sei qual é o mecanismo, talvez os comerciantes de futuros também sejam comerciantes de opções, mas há batalhas reais para manter ou quebrar um nível ou outro antes dos níveis de opções.
Embora o acima mencionado não cancele o próprio conceito de solução de problemas. Eu lhes asseguro - na física teórica tais problemas, semelhantes aos movimentos de preços no Forex são resolvidos com bastante freqüência, é que os físicos reais não têm tempo para lidar com eles - eles consideram indigno lidar com tais absurdos. Mas eu me deixei levar (isso significa que eu não sou um físico de verdade? - hmm... No entanto, eu gosto de algum tipo de filosofia). Bem, é só para a disposição geral :)))