Mais uma vez, arbitragem, negociação de pares. - página 19

 
Aleksei Beliakov:

Obrigado! Vou dar uma olhada.

De nada, há também uma versão baseada em incrementos em vez de preços nus, mas isso não faz muito sentido

 

A propósito, através deste indicador, descobri alguma estranheza no terminal mt5. Ao copiar citações de vários símbolos, muitas vezes o f-i retorna -1, e em momentos diferentes, não está claro com o que está relacionado. Tenho que continuar tentando copiar no circuito até que sejam copiados. Tenho que continuar tentando copiar do laço até que sejam copiados. Vou enviá-lo para o Servicedesk.

 
Maxim Dmitrievsky:

A propósito, através deste indicador, descobri alguma estranheza no terminal mt5. Ao copiar citações de vários símbolos, muitas vezes o f-i retorna -1, e em momentos diferentes, não está claro com o que está relacionado. Tenho que continuar tentando copiar no circuito até que sejam copiados. Tenho que continuar tentando copiar do laço até que sejam copiados. Vou enviá-lo para o Servicedesk.

Talvez os dados não estejam prontos. É preciso obtê-los um pouco. Está escrito na ajuda.
 
Maxim Dmitrievsky:

A propósito, através deste indicador, descobri alguma estranheza no terminal mt5. Ao copiar citações de vários símbolos, muitas vezes o f-i retorna -1, e em momentos diferentes, não está claro com o que está relacionado. Tenho que continuar tentando copiar no circuito até que sejam copiados. Tenho que continuar tentando copiar do laço até que sejam copiados. Enviá-lo-ei para o Service Desk.


em geral, tudo funciona de forma assíncrona nos indicadores

aqui está um fio onde é discutido

https://www.mql5.com/en/forum/168437

se eu acertei))

[MQL5 BUG] [SOLVED]Indicators are not properly instantiated when called/created from an Indicator of different working time-frame.
[MQL5 BUG] [SOLVED]Indicators are not properly instantiated when called/created from an Indicator of different working time-frame.
  • 2017.01.30
  • www.mql5.com
UPDATE: See the workaround below CopyBuffer() throws an error of 4806 (Indicator data not accessible) when calling an indicator with a different Ti...
 

É estranho que tal problema não ocorra no testador, enquanto ocorre no mundo real

Não entendo o que as correntes têm a ver com isso, se os preços de símbolos diferentes são copiados seqüencialmente.

 
Maxim Dmitrievsky:

É estranho que tal problema não ocorra no testador, mas na vida real ele ocorre

Não entendo o que as correntes têm a ver com isso, se os preços são copiados seqüencialmente.


no Expert Advisor, ele solicita preços e espera que eles cheguem

não no indicador

você deve olhar para o tópico que coloquei lá onde eles explicaram diretamente
 
Aleksei Beliakov:

Bem, no Expert Advisor ele pede preços e espera que eles cheguem

Não no indicador.

Vejam o fio que lhes dei. Eles têm tudo resolvido.

Sim, estou lendo. Obrigado.

 

Bem, na verdade sim, é assim que funciona:

Equipe de apoio2017.12.22 13:13

Para que um indicador possa copiar citações dos períodos-símbolo de outra pessoa, esses mesmos períodos-símbolo precisam ser carregados no terminal.

Idealmente, quando os gráficos relevantes estiverem abertos.

Se os gráficos não estiverem abertos, então na inicialização do indicador, providencie o acesso aos símbolos-períodos necessários e depois acesse regularmente esses símbolos-períodos. Após alguns minutos sem acesso, os dados de outro período-símbolo serão descarregados.

ou seja, a reinicialização do próprio acesso aos símbolos é bastante lenta

 

Sugeriu a implementação do uso da regressão linear, alguém já tentou?

http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/

Online Linear Regression using a Kalman Filter
Online Linear Regression using a Kalman Filter
  • www.thealgoengineer.com
13 Aug 2014 • 5 min. read • Comments Linear regression is useful for many financial applications such as finding the hedge ratio between two assests in a pair trade. In a perfect world, the realtionship between assests would remain constant along with the slope and intercet of a linear regression. Unfortutanely this is usually the exception...
 
Olá a todos!
Estou tentando negociar sobre a estratégia de negociação de pares (arbitragem, correlação de dois pares).
A estratégia é aproximadamente a seguinte:
Encontre dois pares bem correlacionados.
Encontre o momento de grande divergência de preços. Comprar um par e vender o outro.
Abreviação para aquele que subiu. Para aquele que caiu - um longo.
Muitos são calculados de forma a obter uma fechadura. Os preços de dois pares são diferentes.
Não há um grande risco de perder a conta em caso de flutuações bruscas de preços.
Depois, quando os pares tiverem voltado à correlação normal, fechamento de duas encomendas pelo lucro total.

Estou escrevendo um assessor especializado em comércio de automóveis.
O indicador de correlação dá o valor da correlação (aproximadamente 1...-0,2). Eu estabeleço o limite de permissão para o comércio.
Duas ordens serão abertas. Os lotes são estabelecidos em proporção aos preços dos pares que criariam um cadeado.
Quando a soma dos lucros de dois pares atinge o valor positivo especificado, duas ordens são fechadas.
Novamente, o Expert Advisor espera um sinal do indicador para começar a negociar.

Quero acrescentar um rastreamento automático do preço. Também posso tentar fechar os pedidos quando a correlação voltar ao valor especificado.

Eu enfrentei um problema. Estou procurando um algoritmo para determinar a direção do comércio.
Que características podem determinar qual par subiu ou desceu?
Até agora, determino visualmente através da combinação de gráficos.
É muito importante determinar quais pares estão para cima/para baixo.
Você tem alguma experiência, alguma resposta?
Razão: