Distribuição de aumentos de preços - página 9
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Boa noite, Maxim!
Sou um pouco novo em Forex, mas tenho alguma formação em física e alguma prática em processos tecnológicos. E há outros processos na tecnologia, também...
Eu não sei nada sobre comércio, portanto, por favor, não julgue severamente.
Para mim é importante entender o processo atual - então eu estarei programando. Se os comerciantes-programadores, por exemplo, já estão utilizando a freqüência exponencial em vez da taxa real de tic-tac e obtêm quaisquer resultados incomuns - ficarei feliz em ouvir sua opinião.
Para entender um pouco do "processo atual" de formação de cotações no varejo Forex, a melhor coisa que você pode fazer é fazer um curso em sua cidade. Existem corretoras que oferecem cursos introdutórios gratuitos. As empresas Forex não revelam muito sobre como os cursos são criados. É o know-how deles. Se você quiser saber as informações internas, muitas abordagens são descritas aqui https://habrahabr.ru/post/202402/, mas para entendê-las você tem que participar de pelo menos um curso introdutório. Eu também recomendaria pesquisar na Internet pelas palavras A-Book e B-Book, estas edições já estão amplamente abertas, publicadas.
Já que você gosta, para dizer de forma suave, de "retrabalhar" os dados de origem, aqui http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Legend Breakers Fundamental Error of Algotraders" descreve o método de redução de dados correto, correto em termos de sua análise subseqüente para negociação lucrativa usando o método de arbitragem espacial.
Finalmente, apenas sobre o número de carrapatos em si (para bancos e CDs) veja aqui http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ O que é "fluxo tóxico" em forex? 01.11.2017.
A fim de entender um pouco do "processo atual" de formação de preços no comércio de varejo Forex, a melhor coisa que você poderia fazer é inscrever-se em um curso com uma corretora em sua cidade. Existem corretoras que oferecem cursos introdutórios gratuitos. As empresas Forex não revelam muito sobre como os cursos são criados. É o know-how deles. Se você quiser saber as informações internas, muitas abordagens são descritas aqui https://habrahabr.ru/post/202402/, mas para entendê-las você tem que participar de pelo menos um curso introdutório. Eu também recomendaria pesquisar na Internet pelas palavras A-Book e B-Book, estas edições já estão amplamente abertas, publicadas.
Já que você gosta, para dizer de forma suave, de "retrabalhar" os dados originais, aqui http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Legend Breakers Fundamental Error of Algotraders" descreve o método de redução de dados correto, correto em termos de sua análise subseqüente para negociação lucrativa usando o método de arbitragem espacial.
Finalmente, apenas sobre o número de carrapatos em si (bancos e CDs) veja aqui http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ O que é "fluxo tóxico" em forex? 01.11.2017
Obrigado pelos links!
Sobre os cursos - provavelmente a aparência de um homem com menos de 50 anos teria causado risos e divertimento :)))
Vou tentar descobrir por conta própria. Se antes do Ano Novo eu vejo que em teoria é apenas um jogo 50/50, eu vou fechar o assunto de vez.
Neste momento estou obtendo dados de uma conta NDD real (ainda não negociando, apenas abri uma conta para pura experimentação). Pelo que entendi - os dados de tal conta podem ser incondicionalmente confiáveis.
É claro que você pode acreditar nisso. No momento em que você entra em seu terminal e desde que você não tenha sido citado individualmente na forma de, por exemplo, extensões de spread (apenas para você ou para um grupo de clientes em que você tenha sido colocado). Esta é de fato uma citação do servidor desta empresa.
Veja o acordo do cliente desta empresa, a seção sobre disputas ou reclamações - você encontrará definitivamente uma cláusula como "Ao considerar uma disputa, a única fonte de cotações é o banco de dados de cotações do servidor da empresa, outras fontes não podem ser um argumento na disputa". Para que o senhor acha que serve?
Em seguida, procure as palavras "erro crasso", "falha", "cotação não mercantil", "pico" nos documentos do contrato - em algum lugar ao lado deles será escrito sobre o direito da empresa de fazer alterações no banco de dados de cotação do servidor. É um direito bastante óbvio, eles podem nem mesmo mencioná-lo.
Encontrar ou calcular as cotações que podem ser consideradas como cotações do mercado Forex (mesmo que não sejam reais, apenas no varejo) é uma tarefa à parte. Receio que se eu continuar com isso, você perderá suas mãos, porque está interessado nos menores incrementos, onde as diferenças mais notáveis nas taxas em diferentes empresas (veja, por exemplo, http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/).
Obrigado pelos links!
Sobre fazer o curso - provavelmente alguém na casa dos 50 anos seria hilariante e risível:))
Vou tentar descobrir por conta própria. Se, antes do Ano Novo, eu vejo que em teoria é apenas um jogo 50/50, eu vou fechar o assunto de vez.
Você está errado sobre a idade. Participei de um curso de orientação no início de 2007 e fiquei surpreso com a forte aglomeração de estagiários - ou estudantes e jovens em busca de trabalho, ou recentemente desempregados e aposentados. Havia apenas um punhado de pessoas de meia-idade. Os mais antigos estavam em sua sétima década. Como está agora, não posso dizer.
!!!!!!!!!!!!!!!
... A fim de deduzir algo, deve-se assegurar que as condições externas sejam as mesmas ou pelo menos similares, caso contrário é "a temperatura média em um hospital". Nem mesmo uma média anual". Bem, uma das escalas de medição mudou.
ou seja, p1. identificar quais condições são relevantes
As condições externas das moedas mudam significativamente pelo menos 2 vezes ao dia. O mercado antes da abertura de Londres e depois da abertura de NY são dois mercados diferentes.
Concordo plenamente. Escrevi sobre isto (destacado) aqui. O tipo de distribuição pode mudar significativamente a partir das condições, e seus parâmetros estão fora de questão.
Neste momento estou obtendo dados de uma conta NDD real (ainda não estou negociando, acabei de abrir uma conta para pura experimentação). Pelo que entendo - os dados de tal conta podem ser incondicionalmente confiáveis.
Mais uma vez, um tique é um conceito tecnológico. Se um corretor tem um número suficiente de clientes e fornecedores de liquidez, os carrapatos são "par". Isto é, sem lacunas, a um ritmo razoável, correspondente aos acordos que você assinou na abertura.
Caso contrário, haverá brechas, lacunas, picos e assim por diante. Não existe um conceito de"volume de carrapato" em todo o mercado. É uma loja privada. O volume será diferente em diferentes servidores. Eles não juraram ser idênticos - é um sistema distribuído.
Se suas próprias condições mudarem durante um longo período de tempo (tensão de liquidez ou se você conectar uma nova, ou mudar para uma versão diferente do software do servidor) a estrutura de volume de um servidor em particular muda. E isto pode ser visto.
Os dados de __qualquer_ conta podem ser incondicionalmente confiáveis. Por que outra razão você a abriria se tivesse dúvidas?
Contra-exemplos para aqueles que gostam de "pensar":
Se os retornos obedecerem ao modelo AR(1) - tanto a tendência quanto a contra-tendência comercial podem funcionar; o processo resultante é Markovian. Se acrescentarmos a integração de ordem fracionária - o processo se torna não-markoviano, mas tanto a tendência quanto a contra-tendência funcionarão.
O modelo AR(1) não tem tantos parâmetros para entender quais deles dependem do desempenho do comércio de tendências, se a questão não é se o processo é Markoviano ou não.
Eu estava falando em passar de AR(1) para pedidos maiores (a memória é incluída periodicamente). A idéia de negociar ao longo da tendência ou contra ela dependendo da marginalidade não é minha, eu sou o autor do fio condutor. Tenho certeza de que não podemos defini-la sem atraso, o que não resultaria em mais eficiência do que, por exemplo, um balanço nu. Portanto, a complicação é necessária, incluindo o conhecimento de fatores externos(cronograma de notícias, etc.).
Além da idéia geral - o processamento em nível de carrapato por este método é IMHO pouco promissor. Requer prazos mais altos.
Alexander_K, para que o problema é resolvido em geral? Para que serve a análise de carrapatos? É para ganhar 15 carrapatos de um carrapato de entrada?
Que dados você obtém... a velocidade da luz - trocas, servidores, computadores clientes não estão no mesmo centro de dados, e a velocidade da comunicação e do equipamento não afeta significativamente o atraso agora, 15 anos atrás você poderia abrir um terminal DT e abrir algum outro terminal com cotações com atrasos menores e com a diferença de 5-10 segundos entre os valores do terminal tentar ganhar (ou outras formas).
O incremento da etapa mínima inicial no terminal é igual a espalhar (ou recalcular a partir da comissão), por exemplo, dentro desta etapa você pode observar durante 10 minutos o desenvolvimento da tendência e sua correção em 62%. Durante esses 10 minutos virão 300-700 ticks (é um valor significativo para estatísticas), mas nesta etapa não será possível utilizar estatísticas (no nível do terminal de seu cliente de seu corretor/negociante). Tal condição "inútil" para as seções, aproximadamente, durante 3-5 horas por dia. Você, esta é uma equipe de uma pessoa física, e como desenhar as citações em seu terminal pensou e inventou 100.000 físicos com dados mais confiáveis e completos - o algoritmo de desenhar/entrega de citações está em constante evolução. Se antes de suas aspas "ruins" no terminal forem filtradas, então "penteadas" três vezes, então em seu terminal as aspas já estão todas "ruins". Para que serve analisar esta série, para determinar o algoritmo de modificação/fornecimento de cotações ao seu terminal? - Se você for a uma grande empresa de corretagem, poderá descobrir tudo e ser pago.
Pegue uma fonte de cotação de terceiros mais confiável para o índice DJ FXCM USDOLLAR (ele é baseado em dados mais confiáveis) e calcule o mesmo índice em seu terminal usando citações do mesmo. Com 99% de probabilidade, você encontrará a diferença. Se você será capaz de usar esta diferença para ganhar - não.
A peculiaridade da psicologia humana está em escolher de uma linha de visão o que você gosta ou o que é mais adequado, e de fato acontece que nesta situação você precisa fazer asneira ou marcar um monte de condições adicionais.
Eu estava falando em passar de AR(1) para ordens superiores (a memória serve periodicamente). A idéia de negociar junto ou contra a tendência dependendo da marcicidade não é minha, eu sou o autor do fio. Tenho certeza de que não podemos defini-la sem atraso, o que não resultaria em mais eficiência do que, por exemplo, um balanço nu. Portanto, a complicação é necessária, incluindo o conhecimento de fatores externos(cronograma de notícias, etc.).
Além da idéia geral - o processamento em nível de carrapato por este método é IMHO pouco promissor. Requer prazos mais altos.
Tenho a tendência de pensar que o comércio por carrapatos é o único caminho certo.
Outra questão é qual volume de amostragem você usa nos cálculos.
No momento estou investigando duas maneiras de coletar carrapatos - em tempo real (temos um processo não Markoviano) e em intervalos predefinidos pela lei exponencial (obtemos um processo Markoviano).
1. Para um processo não-markoviano, estudamos equações integrodiferenciais de movimento (na prática - o conjunto de parâmetros atuais e médios do processo)
2. Para Markovian - apenas parâmetros atuais.
E tirar conclusões.
Algo me diz (incluindo especialistas neste ramo do fórum), que o processo Markovian pode não ser considerado de forma alguma... Bem, exceto por curiosidade.:))))
Boa sorte a todos!