Distribuição de aumentos de preços - página 3
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A extrapolação não pode ser usada para prever, por várias razões. Em primeiro lugar, a taxa de amostragem deve ser correta. Se você colher amostras de uma onda senoidal com um tempo aleatório, mesmo uma onda senoidal não pode ser prevista. E, em segundo lugar, como se pode prever, se não for conhecido, quando cada participante fechará a ordem? Sabe-se que todos os participantes que abriram negócios os fecharão, mas quando, já não está claro. Ou você discorda do fato de que todos os negócios abertos serão fechados?
Por que não? É claro que concordo que o negócio será fechado em algum momento. Eu lhe disse que não estou contestando seu ponto de vista. Eu estava apenas expressando minha opinião sobre o assunto.
A amostra é de mais de um milhão de carrapatos de dados.
Pegue um milhão de carrapatos, mas apenas os carrapatos da manhã.
Melhor ainda, fazer cotações em bolsa.
Por exemplo, também estou lançando dados de tick para EURUSD em formato Excel.
Na tabela anexa:
1. aba "EURUSD", coluna A - dados do preço pedido
2. Aba "EURUSD", coluna B - marcar os dados do preço da licitação
3. Aba " EURUSD", coluna C - incrementos de preçoPergunte
4. Aba "EURUSD", coluna D - os incrementos de preço de licitação
5. Tab "Perguntar" - histograma das cotações do par de moedas
Tab"Retorna_Ask" - histograma de incrementos de preços do par de moedas
Para o preço da Licitação todos podem desenharos histogramas eles mesmos
Mais uma vez, vemos a distribuição t do Estudante não padronizada para os movimentos de preços (ver por exemplo https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Non-standardized capítuloDistribuição t do Estudantenão padronizada) com 2 graus de liberdade e o fator de escalonamentos=1,647
Acho que não revelarei um segredo se disser que o TSP de Lyapunov não está cumprido e o histograma naguia "Pergunte" prova-o muito bem.
Na verdade, o que eu, talvez ingenuamente, espero deste fio:
As distribuições não padronizadas dos estudantes são uma seção relativamente nova da teoria das probabilidades e das estatísticas matemáticas. E de repente uma pessoa realmente brilhante aparecerá neste fórum e dirá algo como: "Bem, senhores, é claro até para um estudante que com o aumento de uma amostra de dados aleatórios cujos incrementos de tempo obedecem à distribuição t2, a distribuição da população em geral tende à distribuição xy-quadrada, ou distribuição Gumbel" :) :) :)
Um homem assim, de fato, poderia ter recebido um monumento em sua vida.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
Obrigado pelos links! Interessante o suficiente.
Parece que os criadores destes modelos GARCH estão muito próximos da solução.
As pessoas que usam os modelos GARCH têm maus resultados? E onde podemos ler esses resultados comerciais? Posso supor que sua situação seja ruim - eles não sabem exatamente para qual par de moedas deve ser usada uma distribuição t, pois embora para todos os pares de moedas deva ser usada uma distribuição t2, para cada par há um fator de escala diferente, diferente de 1. Isto acrescenta complexidade aos cálculos.
Sinceramente,
Alexander_K
Também estou postando dados de tick para EURUSD em formato Excel, como exemplo.
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3. Tabela "EURUSD" coluna C - preçosPergunte os incrementos
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Tab "Retorna_Ask" - histograma de incrementos de preços do par de moedas
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Obrigado pela mesa, ela elimina muitas perguntas. Entretanto, outros apareceram.
Eu gostaria de saber que significado físico você dá aos incrementos zero da taxa Ask. Até agora, da tabela apresentada, concluo que os incrementos inexistentes Ask são colocados quando os incrementos ocorrem em outra linha, em Bid. Isso é verdade?
O que realmente faz saber esta distribuição? Como isso ajuda no comércio Forex?
Pode ajudar no comércio de opções ou na gestão de riscos. Para o comércio direcional, as distribuições não fornecem nada. Por que todo mundo os discute, eu também me pergunto).
Para lucrar, você precisa encontrar padrões, ou seja, a dependência do movimento de preços de algo, tal como um movimento anterior. Em seus termos matemáticos :) estas parecem ser distribuições condicionais. Mas o "movimento" não é necessariamente os incrementos. Não é como se você estivesse comercializando incrementos.
p.s. Você não precisa ser um gênio aqui, é apenas um trabalho de pesquisa sobre análise de dados. O principal é olhar para a essência do fenômeno, e não tente se basear sem sentido em seus antecedentes anteriores.
Obrigado pela mesa, ela elimina muitas perguntas. No entanto, outros surgiram.
Eu gostaria de saber que significado físico você dá aos incrementos de pedido zero. Até agora, da tabela fornecida, concluo que os incrementos inexistentes Ask são colocados quando os incrementos ocorrem em outra linha, em Bid. É este o caso?
Seja bem-vindo. Posso fornecer muitas dessas tabelas - para qualquer par de moedas, cujas cotações são fornecidas pelo corretor.
Interpreto os incrementos zero em um nível mundano - como se o preço de compra fosse aumentado no câmbio da moeda, e o preço de venda fosse deixado igual ao do dia anterior.
Os criadores destes modelos GARCH parecem estar muito próximos da solução.
De alguma forma você não percebeu que eles deveriam modelar três tipos de informação em incrementos:
Por alguma razão, você só discute a última parte do modelo realmente utilizado.
As pessoas que usam modelos GARCH realmente têm maus resultados? Onde posso ler estes resultados comerciais?
Pesquise por GARCH forex ou câmbio de moedas aqui e você obterá muitas informações, incluindo resultados comerciais reais comparando as diferentes distribuições utilizadas.
Os criadores destes modelos GARCH parecem estar muito próximos da solução.
De alguma forma você não percebeu que eles devem modelar três tipos de informação em incrementos:
Por alguma razão, você só discute a última parte do modelo realmente utilizado.
As pessoas que usam modelos GARCH realmente têm maus resultados? Onde posso ler estes resultados comerciais?
Procure por GARCH forex ou negociação de moedas aqui e você obterá muitas informações, incluindo resultados reais de negociação comparando as diferentes distribuições utilizadas.
Obrigado!
Deixarei o fórum temporariamente até saber as informações fornecidas, mas definitivamente estarei de volta.
Sinceramente,
Alexander_K