Código morse - página 8

[Renat Akhtyamov]

User_mt5:

É possível concordar com isto. Apenas nestes termos - "talvez" e "no rescaldo".

Mesmo antes disso, você tem que definir este mesmo "todos os padrões". E não é lucrativo. O método não se trata de lucro e comércio em geral. Trata-se de repetir padrões semelhantes. Ou seja, um padrão no lado direito, com seu lado esquerdo sendo semelhante. Comprimento, forma, amplitude, ciclicidade, outros parâmetros são todos sujeitos a pesquisa.

Sim. E se você fizer o mesmo com base em castiçais, será o mesmo, mas mais fraco e mais recortado. E há menos padrões - simplesmente pela definição de uma vela.

Só que é tarde demais para me dizer o alfabeto, eu o fumei.

[...]

Rafael Sahibgareev: Quanto às idéias, eu olharia para as velas formadas pelo delta do volume comercializado, Karputov e Saiber têm bons indicadores sobre este tópico...

você pode me dar um link ou mais detalhes, o que é um delta de volume comercializado?

[Rafael Sahibgareev]

https://www.mql5.com/ru/code/17427

https://www.mql5.com/ru/code/17426

https://www.mql5.com/ru/forum/96537/2852515#comment_2852515

Cada vela é formada pelo número de operações de compra e venda,

ou seja, comprar-vender = delta; se delta[1]>0 delta[1]=1

caso contrário, se delta[1]<0 delta[1]=0

não está correto, mas acho que faz sentido....

[...]

Rafael Sahibgareev:

https://www.mql5.com/ru/code/17427

https://www.mql5.com/ru/code/17426

https://www.mql5.com/ru/forum/96537/2852515#comment_2852515

Cada vela é formada pelo número de operações de compra e venda,

ou seja, comprar-vender = delta; se delta[1]>0 delta[1]=1

caso contrário, se delta[1]<0 delta[1]=0

não está correto, mas acho que é claro....

Para Saiber os carrapatos são para pipsing, o Karputov é o último valor na barra atual; com seus indicadores não podemos obter o histórico das últimas 24 horas, por isso uso minutos; em uma barra de hora em hora tiramos todos os minutos, um minuto para cima - Comprar volume, um minuto para baixo - Vender volume e assim por diante para todas as barras em cada combinação.

/*
        int getChain(int &codes[], const int order)
        {
            ArraySetAsSeries(codes, true);

            for (int k = 0; k < order; k++) 
            {
                if (codes[k] == 0)
                {
                    codes[k] = 1;
                    return 1;
                }
                else
                {
                    codes[k] = 0;
                }
            }
        
            return 0;
        }

        int getPairs(SSets& series[], const string names, const bool validate = true)
        {
            string syms[];
            int index = 0, count = StringSplit(names, ',', syms);
        
            for (int k = 0; k < count; k++)
            {
                string inverse = StringSubstr(syms[k], 3, 3) + StringSubstr(syms[k], 0, 3) + StringSubstr(syms[k], 6);
                bool A = SymbolSelect(syms[k], true) && SymbolInfoInteger(syms[k], SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL;
                bool B = SymbolSelect(inverse, true) && SymbolInfoInteger(inverse, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL;
        
                if (A || validate == false)
                {
                    ArrayResize(series, index + 1); 
                    series[index].mSymbol.mName = syms[k];
                    series[index].mSymbol.mOrder = 0;
                    index++;
                }
                else if (B || validate == false)
                {
                    ArrayResize(series, index + 1); 
                    series[index].mSymbol.mName = inverse;
                    series[index].mSymbol.mOrder = 1;
                    index++;
                }
            }
            
            return index;
        }

        int getSourceSets(SSets& series[], const ENUM_TIMEFRAMES period, const int order, const int depth, const int position)
        {
            int bars = MathMin(getSetsBars(series, period, order, depth), depth);
        
            for (int k = 0; k < order; k++)
            {
                MqlRates rates[];
                int count = CopyRates(series[k].mSymbol.mName, period, position, bars, rates);

                if (count < 1)
                {
                    Print(
                        "Synchronization : " + series[k].mSymbol.mName + ", " + 
                        "Position : " + IntegerToString(position) + ", " + 
                        "Depth : " + IntegerToString(depth) + ", " + 
                        "Bars : " + IntegerToString(bars));
        
                    return 0;
                }

                int index = count - 1;

                setupSet(series[k], count);

                for (int n = count - 1; n > -1; n--)
                {
                    series[k].mLow[index] = rates[n].low;
                    series[k].mHigh[index] = rates[n].high;
                    series[k].mOpen[index] = rates[n].open;
                    series[k].mClose[index] = rates[n].close;
                    series[k].mPoint[index] = rates[n].close;
                    series[k].mSpread[index] = rates[n].spread;
                    series[k].mVolume[index] = rates[n].real_volume ? rates[n].real_volume : rates[n].tick_volume;
                    series[k].mTime[index] = rates[n].time;

                    index--;
                }
            }

            return bars;
        }
*/

Na parte comentada do código, que não é publicada na última vez, desta vez quem quiser pode reuni-la em uma pilha e ver as estatísticas no gráfico, basta remover iSets e iHelpers e substituir pelo que está nos comentários

[Rafael Sahibgareev]

Obrigado pelo indicador, eu o recuperarei mais tarde,

Por isso, assumo que o lugar não é de peixe.

[Aleksey Vyazmikin]

E se dividirmos as estatísticas em duas partes - para candelabros acima e abaixo do MA? Talvez devêssemos considerar não apenas as próprias velas, mas também a dinâmica geral?

[Vladimir Karputov]

-Aleks-:
E se dividirmos as estatísticas em duas partes - para candelabros acima e abaixo do MA? Talvez devêssemos considerar não apenas os castiçais em si, mas também a dinâmica geral?

Isto pode até ser feito como um indicador (como um histograma).

[Aleksey Vyazmikin]

Vladimir Karputov:

Isto pode até ser feito como um indicador (como um gráfico de barras).

Você pode fazer isso, mas um indicador não lhe permitirá coletar estatísticas.

[Vladimir Karputov]

-Aleks-:

É possível fazê-lo, mas o indicador não permitirá a coleta de estatísticas.

Por favor, esclareça quais são as estatísticas?

[Aleksey Vyazmikin]

Vladimir Karputov:

Por favor, esclareça quais são as estatísticas?

Estatísticas sobre a movimentação de preços após a formação de um padrão de castiçal.