Densidade de séries numéricas - página 26
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E digam-me, senhores do fórum, por que vocês precisam de tudo isso? Se encontrar um padrão na freqüência de uma inversão de tendência, então apenas a média é a mais adequada. Sim, de fato, com filtros de hora do dia, Atr, etc., que tirarão todos os seus espigões altamente deslocados.
Depois de aplicar os filtros, o valor médio da densidade do estremum oscila bastante bem, então pessoalmente quando se aproxima do limite inferior começo a adicionar tempo para esperar a inversão, e quando se aproxima do limite superior, vice versa. Estatísticas simples. Este, é claro, não é todo o meu sistema, você não pode construir um sistema funcional sobre tal idéia, mas não é uma má adição a ele.
"Por que me preocupo com este cálculo - tenho uma teoria sobre a densidade da nuvem de resistência, segundo a qual quanto mais densa for a acumulação de níveis de resistência de probabilidade, tanto mais provável será a inversão do mercado. Ou seja, esta teoria é aplicável para determinar os níveis de apoio e resistência levando em conta a dinâmica do mercado e, portanto, em teoria, deve ajudar a determinar os pontos de entrada e saída com maior probabilidade - planejo usá-la para determinar o ponto de lucro do take".
Densidade extrema média do que e com que janela - favor explicar.
Paraencontrar algo, os critérios devem ser apresentados. O número mínimo de pontos em um grupo, a distância mais próxima do que dois pontos contam como 1, o tamanho mínimo do grupo (distância entre os pontos mais externos), a % total de cobertura, algumas exigências têm de ser apresentadas.
Se você não tiver nenhuma exigência, primeiro investigue o que você tem, ou seja, calcule estatísticas :-)
O primeiro passo é tomar deltas, ordená-las, fazer um histograma e olhar para ele por um longo tempo...
Quando o critério aparecer, você saberá como encontrá-lo.
Se você decidiu de acordo com as estatísticas que a distância mínima entre dois pontos deve ser pelo menos q (por exemplo, 15% dos segmentos devem ser menores que q), então basta traçar uma linha horizontal a este nível. Se o número mínimo de pontos for limitado, o grupo é iniciado.
se houver um limite mínimo de pontos - então o gráfico deve passar o maior número possível de pontos abaixo da linha. SE HOUVER UM NÚMERO MÍNIMO DE PONTOS, O GRÁFICO DEVE ATRAVESSAR A LINHA PARA ESSE NÚMERO DE AMOSTRAS.
Sim, sim - os critérios também são um tópico de discussão, mas o que me interessa não são apenas constantes, mas constantes obtidas de forma relativa - ou seja, levadas em conta as formações reais dentro de uma série numérica, não apenas as previstas.
Trabalhar com uma constante do tipo "a olho nu" é compreensível e lógico - não há dúvidas aqui.
Sim, sim - os critérios também são um tópico de discussão, mas não são apenas as constantes que importam para mim, são as constantes que são derivadas de forma relativa - ou seja, na verdade consideradas como formações dentro de uma série numérica, não apenas previstas.
Trabalhar com uma constante do tipo "a olho nu" é compreensível e lógico - não há dúvidas aqui.
A princípio, é possível dar "desejos" gerais, e tomando estatísticas para especificá-los. Se procurarmos as áreas de resistência à inversão, por exemplo, podemos assumir que todas elas juntas não cobrem mais do que %% da faixa e não podem ser mais do que 10 pontos. Apenas da natureza (suposições sobre a natureza). De alguma forma :-)
Você tem que saber com que dados você está trabalhando e para que deseja utilizá-los.
"Por que me preocupo com este cálculo - tenho uma teoria sobre a densidade da nuvem de resistência, segundo a qual quanto mais denso o conjunto de níveis de resistência de probabilidade, mais provável é que o mercado se inverta. Ou seja, esta teoria é aplicável para determinar os níveis de apoio e resistência levando em conta a dinâmica do mercado e, portanto, em teoria, deve ajudar a determinar os pontos de entrada e saída com maior probabilidade - planejo usá-la para determinar o ponto de lucro do take".
Densidade extrema média do que e com que janela - favor explicar.
Não está nada claro para mim o que significa "nuvem" de resistências. Mas eu também tentei aplicar o contador de densidade extrema por nível de preço. Minha conclusão é exatamente o oposto - a maioria dos clusters de extrema no nível de preços são simplesmente superados. E quanto mais denso for esse aglomerado, mais decisiva é a fuga. Mas acredito que este fator é muito fraco para ser aplicado em meu Consultor Especialista porque basicamente o comportamento do preço em tal agrupamento é acidental.
É claro que isto não significa que eu tenha razão alguma. Você pode vir a sair com algo diferente.
Mas, ao invés de lidar com uma seleção complicada de critérios para esta "nuvem", é mais eficiente simplesmente adicionar filtros e profundidade de história.
"Densidade extrema média do que e com que janela - explique por favor. "
-Em nosso contexto, parece que existe "densidade" de extrema pelo tempo, ou seja, quando a reversão ocorre predominantemente em um determinado momento - sua variante, e "densidade" pelo preço (nível) quando a reversão (extrema) ocorre (e em minha experiência não ocorre) predominantemente perto de um determinado preço - sua variante. Isto é, a densidade na escala X e na escala Y.
Quanto à "janela" - não a defino, ela é definida pela otimização - não tenho nada a ver com ela). A otimização seleciona tanto a profundidade da história quanto o alcance do contador para frente e para trás.
Não está nada claro para mim o que significa a "nuvem" de resistências. Mas eu também tentei aplicar a densidade extrema contra o nível de preços. Minha conclusão é exatamente o oposto - a maioria dos clusters de extrema no nível de preços são simplesmente superados. E quanto mais denso for esse aglomerado, mais decisiva é a fuga. Mas acredito que este fator é muito fraco para ser aplicado em meu Consultor Especialista porque basicamente o comportamento do preço em tal agrupamento é acidental.
É claro que isso não significa que eu esteja certo de forma alguma. Você pode ter algo diferente saindo.
Uma observação semelhante e a situação é bastante compreensível - quando se diz que os extremos superiores se acumularam e o preço caiu, é provável que uma grande quantidade (multidão) tenha simplesmente entrado e potencialmente ninguém mais esteja licitando nesse nível de preço. Todos os não-mercados e grandes especuladores que queriam comprar-vender a este preço estão satisfeitos. Por um tempo, obtemos uma lacuna potencial, através da qual o preço se move sem olhar para trás.
E vice versa - um movimento brusco leva a uma resistência temporária.
É em parte por isso que o padrão do tabuleiro de xadrez aparece - o que era suporte/resistência torna-se um pivô.
Observação semelhante e a situação é bastante compreensível - quando digamos que os extremos superiores se amontoaram e o preço desceu, é provável que uma grande quantidade (multidão) tenha simplesmente entrado e potencialmente ninguém mais esteja licitando nesse nível de preço. Todos os não-mercados e grandes especuladores que queriam comprar-vender a este preço estão satisfeitos. Por um tempo, obtemos uma lacuna potencial, através da qual o preço se move sem olhar para trás.
E vice versa - um movimento brusco leva a uma resistência temporária.
É por isso que, em parte, temos uma imagem parecida com a de um ches - o que antes era suporte/resistência torna-se um pivô.
Esta é uma série de justificativas. Não tenho absolutamente nenhum dado para julgar se está correto ou não. Seja ficção ou revelações de um informante apedrejado.
Portanto, tenho que verificar tudo pessoalmente.
É por isso queescrevo o código sem rodeios com a idéia"algo se amontoou em torno do preço - vamos refleti-lo" e ver o resultado. Então escrevo o código sem rodeios com a idéia"algo se amontoou aqui - vamos colocar no oposto, vamos fazer um avanço" e novamente observar o resultado. Então eu compliquei as condições. Filtro "algo empilhado aqui" em"há quanto tempo empilhou", depois em"quanto empilhou","a que horas empilhou" e até mesmo"se algo empilhou em instrumentos dependentes de correlação".
E então eu olho novamente para o resultado.
E eu não estou satisfeito com o resultado. O resultado é um fracasso. Em todos os casos.
Ou seja, não encontrei nenhuma combinação destas condições que daria um lucro estável sobre a história de mais de meio ano de expedição de lobos com uma etapa mensal. Isto é, o padrão está flutuando mesmo por um ano, e não precisamos deste tipo de hóquei.
Isto é, o padrão está lá (é mais provável que haja um avanço), mas é muito fraco para ser confiável - esta é a minha conclusão.
Simplificando, se o preço se aproximar de um conjunto de oposições/apoio pela 5ª, 7ª, 9ª vez no passado recente, posso dizer que há cerca de 80% de probabilidade de que ele acabará por romper aquela cerca.
Mas isso é tudo o que eu posso dizer no final. Além do fato de que tais situações são bastante raras no mercado. É muito mais comum ver 2 ou 3 ou 4 extemes em um conjunto. E ali tudo é muito aleatório.
No início você pode dar "desejos" gerais, e então você pode refiná-los tomando estatísticas. Se você procurar por áreas de resistência-volta, por exemplo, você pode assumir que todas elas juntas não cobrem mais do que % da faixa e não podem ser mais do que, por exemplo, 10 pips. Apenas da natureza (suposições sobre a natureza). De alguma forma :-)
Você tem que saber com que tipo de dados você está trabalhando e para que você quer usá-los.
Entendo a idéia, mas quero pegar indicadores - com seus diferentes indicadores - e tentar estabelecer uma correlação na forma de uma área em que eles caem - por exemplo, 5 em 8 estão próximos uns dos outros - para que você possa esperar resistência lá.
Não está nada claro para mim o que significa uma "nuvem" de resistências. Mas eu também tentei aplicar o medidor de densidade extrema do nível de preço. Minha conclusão é exatamente o oposto - a maioria dos clusters de extrema no nível de preços são simplesmente superados. E quanto mais denso for esse aglomerado, mais decisiva é a fuga. Mas acredito que este fator é muito fraco para ser aplicado em meu Consultor Especialista porque basicamente o comportamento do preço em tal agrupamento é acidental.
É claro que isso não significa que eu tenha razão alguma. Talvez algo mais venha à tona.
Mas, ao invés de ter que lidar com uma seleção complexa de critérios para esta "nuvem", é mais eficiente simplesmente adicionar filtros e profundidade de história.
"Densidade extrema média do que e com que janela - explique por favor. "
-Em nosso contexto, parece que há "densidade" de extrema pelo tempo, ou seja, quando a reversão ocorre predominantemente em um determinado momento - sua variante, e "densidade" pelo preço (nível) quando a reversão (extrema) ocorre (e na minha experiência não ocorre) predominantemente perto de um determinado preço - sua variante. Isto é, a densidade na escala X e na escala Y.
Quanto à "janela" - não a defino, ela é definida pela otimização - não tenho nada a ver com isso). A otimização seleciona tanto a profundidade da história quanto o alcance do contador para frente e para trás.
Eu o entendo - não se trata de extremos de preço, se eu realmente o entendi. Quero dizer que existem indicadores que mostram seus pontos em todo o gráfico - seus pontos - resistências potenciais - comportamento de previsão, se esses pontos se acumularam e assim formaram uma nuvem, então haverá uma luta pelo mercado - uma inversão ou aceleração da tendência, mas para mim isso não é certeza, o que significa que eu tenho que fechar a posição e ver o que acontece com o preço a seguir.