Indicador ziguezague e redes neurais - página 5
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SK.
Em geral, quando vejo freqüentemente suas respostas, noto que temos a mesma idéia sobre muitas coisas. Eu realmente gostaria de ajudar klot(em apreço a suas bibliotecas e trabalho), ele fez uma pergunta muito válida na página 1 deste tópico. "Funciona muito bem toleravelmente. Quer dizer, uma rede neural com esta leitura indicadora em suas entradas é praticamente afundada. Mas isso não é o principal. O principal é descobrir o algoritmo para calcular a probabilidade de Pico ou Trough.
Alguma idéia de como pode ser calculado?"
Uma rede neural é insubmersível se sua saída for um ziguezague, não sua entrada. Eu queria dar-lhe esta idéia. E ele é perfeitamente capaz de criar e afinar o NS por conta própria.
...
A impressão é que Elliot sabia da proporção de ouro e dos números Fibonacci, e escolheu deliberadamente tais números de ondas na lei da combinação.
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Portanto, não acredito nisso, pois de onde ele vem não é explicado de forma alguma.
E as explicações... Bem, que explicações poderiam existir? Foi mais tarde, quando Elliott decidiu explicar não apenas os movimentos fundamentais, mas todos os movimentos de mercado (ele trabalhou com a Dow), ele começou a pensar em correções complexas, X ligações entre elas, falhas da quinta, correções irregulares e outras distorções. E ele chamou o próprio princípio da onda de quase a lei mais básica da natureza. Bem, em resumo, ele se deixou levar, e seus alunos o pegaram e o desenvolveram (o mais forte de todos eles foi R. Bolton).
SK.
Em geral, quando vejo freqüentemente suas respostas, noto que temos a mesma idéia sobre muitas coisas. Eu realmente gostaria de ajudar klot(em apreço a suas bibliotecas e trabalho), ele fez uma pergunta muito válida na página 1 deste tópico. "Funciona muito bem toleravelmente. Quer dizer, uma rede neural com esta leitura indicadora em suas entradas é praticamente afundada. Mas isso não é o principal. O principal é descobrir o algoritmo para calcular a probabilidade de Pico ou Trough.
Alguma idéia de como pode ser calculado?"
Uma rede neural é insubmersível se sua saída for um ziguezague, não sua entrada. Eu queria dar-lhe esta idéia. E ele próprio é perfeitamente capaz de criá-lo e afiná-lo.
Acho que a entrada deve ser todo o histórico de mercado disponível em sua forma bruta. E a saída deve ser uma nuvem de probabilidades de eventos (semelhante às mostradas em suas últimas fotos neste tópico). E dependendo da forma, tamanho e densidade (ou altura em 3D) da nuvem para formar critérios comerciais e níveis de cálculo de SL e TP. Na minha opinião, o ziguezague não tem nada a ver com isso.
Espero chegar a tempo para o próximo campeonato:)
Não concordo que a série original não possa ser prevista.
Para prever, você precisa encontrar parâmetros que caracterizam o mercado e explorá-los. Por exemplo, repetibilidade, ciclicidade, periodicidade, fractais. Em outras palavras, é necessário revelar as dependências às quais o mercado está sujeito em certa medida. E quando isto for bem sucedido, então, no estágio de implementação da estratégia em um código de programa, uma ou outra ferramenta ou uma combinação delas pode ser usada, e não necessariamente da lista de ferramentas padrão. Nem todas as leis que governam o mercado podem ser descritas por simples ferramentas.
Para o prognóstico, não precisamos de parâmetros, mas de uma teoria adequada. E minha declaração sobre a impossibilidade de prever em princípio deve ser entendida como dizendo que não há um único modelo (muito menos uma teoria) que o permita no momento. Por conseguinte, todas as ferramentas existentes são igualmente inúteis. Assim como os óculos para um macaco.
E minha declaração faz todo o sentido. Você, separando os grãos do joio, atirou resolutamente ZigZag para o lixo. Acredito que esta determinação deveria então ser estendida a todas as outras ferramentas de AT, ou ser posta de lado por enquanto. O tempo dirá se o ZigZag é necessário ou não. Incluindo os recém-chegados.
"Não pode ser, porque nunca pode ser". E o que irá respeitar SK. e Yurixx responder à existência de nen respeitado, que, a julgar por seus gráficos de balanço publicados, está negociando com extremo sucesso no real, usando alguns padrões ZZ (Gartley, Pessavento) e ferramentas Fibo para prever níveis de suppo/resistência - sem nenhum NS?
Pena que você não tenha percebido pelos meus postos que eu estou apenas defendendo o ZigZag. Não sei quão útil é, mas acho que é prematuro desistir dela. Foi o que eu escrevi.
Os problemas com tudo isso começam quando, primeiro, a universalidade desses mesmos padrões é postulada e, segundo, a lei 5-3 é introduzida e leva à seqüência de Fibonacci. A primeira é plausível. De fato, todos os gráficos, com exceção do minuto em que um parece tão parecido que são quase indistinguíveis a olho nu. Embora isso deva ser justificado de alguma forma. A lei 5-3, por outro lado, é algo completamente incompreensível. Por que não 4-2 e 7-5? A impressão é que Elliot conhecia a proporção de ouro e os números Fibonacci, e escolheu tais números de onda na lei de combinação de forma bastante deliberada. Portanto, não acredito nisso, pois de onde ele vem não é explicado de forma alguma.
Uma vez, em um tópico favorito em um fórum paralelo, em uma polêmica com Niroba, escrevi sobre o ZigZag e a origem da relação Elliott 5-3. Apenas números ímpares podem estar presentes neste par de números - este fato tem uma origem perfeitamente clara que decorre da estrutura do ZigZag. Aqui, Alex-Bugalter já se envolveu com o ZigZag e tenho certeza de que ele sabe por que isto é assim. E os valores reais de 5 e 3 são em certa medida (é preciso assumir) baseados em estatísticas, ou seja, eles ocorrem com mais freqüência na vida real. E isso é tudo sobre a "teoria" de Elliott.
Para confirmá-lo (ou refutá-lo), seria preciso simplesmente analisar estas estatísticas. Ter um indicador ZigZag é muito fácil de fazer. Entretanto, eu, como não uso o EWT, não preciso dele. Eu, por outro lado, aconselharia algum novato Eliot a fazer isso como um exercício. Os benefícios seriam muitos, mas o mais importante é que ele obteria um quadro estatístico da validade do EWT. Para alguém disposto a arriscar seu dinheiro, faz sentido, em minha opinião,
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.. no momento, não há nenhum modelo (muito menos teoria) que permita isso.
... não há atualmente nenhum modelo (muito menos a teoria) que permita isso.
Não estou de acordo com você lá. Existem estes trabalhos, somente eles devem ser aplicados ao mercado Forex.
"As máquinas não aprenderão a pensar até que os humanos aprendam a pensar"
Os primeiros resultados fundamentais da teoria da filtragem discreta no tempo pertencem ao cientista soviético A.N. Kolmogorov [1] (1941), e em tempo contínuo - ao cientista americano N. Wiener [2] (1942). Resultados completos sobre a teoria da filtração linear dos processos gaussianos em tempo discreto e contínuo foram obtidos por R.E.Kalman e R.S.Bucy [3] (1960, 1961). Resultados fundamentais na teoria da filtragem não linear pertencem ao cientista soviético G.L.Stratonovich que elaborou a teoria da filtragem não linear de processos aleatórios de Markov desde 1959 [4,5,6, etc.].
Há também obras de Levin B.R. http://www. computer-museum.ru/connect/levin.htm e Tikhonov V.I.
Eu daria todos os prêmios Nobel a Stratonovich por sua GRANDE equação. Eu só acho que se deve ser capaz de prepará-la (a equação) para o Forex. Que é o que estou tentando fazer agora.
Existem estes trabalhos, somente eles precisam ser aplicados ao mercado Forex.
Estava falando de publicações sobre a aplicação prática da pesquisa científica a problemas cambiais.
E, no que diz respeito à matemática, todos deveríamos estar estudando. Isso nem sequer está em discussão. Que ziguezague...:)
Portanto, não é a mesma escala.
Eu simplesmente encontraria uma figura clássica 5-3 em um gráfico de um preço adequado, selecionaria o parâmetro ZigZag para que ele reproduzisse essa figura, e então calcularia, por um lado, quantos desses números em um intervalo específico da história e, por outro lado, quantas tendências de não menos que um tamanho especificado (por exemplo, o tamanho de 5 ondas no total) aconteceram durante esse tempo no total. Não são todas as estatísticas, é claro, mas é simples e acessível, e mostra a participação total do padrão 5-3 na soma de todos os padrões de mercado neste pedaço de história.
Esta é apenas a idéia mais simples de cálculo. É preciso acrescentar algumas sutilezas, mas estas são sutilezas de natureza técnica, cada um pode resolvê-las por si mesmo.
Não estou de acordo com você lá. Existem estes trabalhos, somente eles precisam ser aplicados ao mercado Forex.
Eu concordo com a SK. Estávamos falando da teoria do mercado, não dos métodos matemáticos que podem ser aplicados a ele. Não entrarei em detalhes, não comentarei sobre isso, não comentarei sobre a correção do mesmo.
Mas obrigado pelos livros. É muito interessante.
A propósito, o que é "filamento zinear" ? Se for "filtragem linear", seria bom corrigi-la. E, ao mesmo tempo, procurar por erros em todas as referências. Temos que procurar por estes livros. :-)