Os resultados do meu teste EA - qual é a captura e a ilusão? - página 5
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Boa tarde. Eu uso ordens de parada pendentes.
O principal problema é que o testador não leva em conta o escorregamento. Observe que se uma ordem no testador cair em um Gap - ainda assim, ele disparará um lucro se o TP não cair no gap. Na realidade, haverá um deslizamento.
O segundo problema - o problema da geração de carrapatos, que tem pouco a ver com o mercado e seu microstop muitas vezes manchará a perda - descrito acima sobre isso.
Mas, no entanto, teste o sistema com o lote fixo 0,1 - pelo pagamento esperado será possível dizer com mais precisão - ele funcionará ou não.
No Strategy Tester breakout systems com microstop muitas vezes mostram grandes resultados. Verdadeira.... alguns sistemas não funcionam muito pior do que no testador))))))))))) Sobre o MO que você precisa ver.
Esses TCs seriam fortemente interligados entre si. É pouco provável que isto funcione.
O principal problema é que o testador não leva em conta o escorregamento. Observe que se uma ordem no testador cair em um Gap - ainda assim, ele disparará um lucro se o TP não cair no gap. Na realidade, haverá um deslizamento.
O segundo problema - o problema da geração de carrapatos, que tem pouco a ver com o mercado e seu microstop muitas vezes manchará a perda - descrito acima sobre isso.
Mas, no entanto, teste o sistema com o lote fixo 0,1 - pelo pagamento esperado será possível dizer com mais precisão - ele funcionará ou não.
No equipamento de teste, os sistemas de fuga com um microstop geralmente mostram grandes resultados.
Slippage é a execução de ordens de acordo com as ordens que estão no livro no momento. Com alto MO e o escorregamento da liquidez do mercado torna-se um pensamento posterior. Também não há necessidade de combater o modo de geração de carrapatos; apenas precisamos saber como ele funciona e evitar suas armadilhas.
A principal razão do fracasso é o que se chama a palavra "encaixe", porque o testador, de forma muito eficaz, nos permite encaixar nosso modelo, também conhecido como TS, no mercado.
Slippage é a execução de um pedido em um pedido que está atualmente no copo. Com alto MO e o escorregamento da liquidez do mercado torna-se um fator secundário. Também não precisamos combater o modo de geração de carrapatos; apenas precisamos saber como ele funciona e evitar suas armadilhas.
A principal razão para o fracasso é o que se chama a palavra "ajuste", porque o testador nos permite encaixar muito eficazmente nosso modelo, também conhecido como TS, no mercado.
O deslizamento no sistema real é menor do que o m.o. do sistema de qualquer maneira. E se o mo é pequeno - então kaput. Concordo, se a propagação não for microscópica - então o gerador de carrapato não afeta o resultado.
A adaptação, é claro, pode ter um lugar. Embora, eu acho que não há muito a ajustar - parece ser uma quebra de posses com uma micro parada.
O fato de que o sistema tem um sinal para entrar e um sinal para sair, na verdade são dois sistemas completos dando um sinal para entrar.
Sim, é um sinal, mas não é necessariamente a base de um sistema separado. O sinal pode ser um prenúncio de risco crescente, em vez de renda na direção oposta. Quando entramos - tínhamos um certo valor potencial de retorno/risco que nos convém. Outro sinal poderia mostrar que ou a renda mudou, ou o risco mudou, ou ambos. Neste último caso, um sistema separado pode ser construído com base no segundo sinal e se seu retorno/risco nos convém (levando em conta as despesas gerais), ele pode ser comercializado separadamente. No primeiro e segundo casos, estes são apenas sinais de saída. Por exemplo, o sinal mostrou um forte aumento da volatilidade, o que mudou os riscos e o valor atual do lucro/risco não nos satisfaz mais. Saída.
Tempo, arrasto, tp - isso é uma besteira. Se um TS de confiança dá sinais para entrada, o que o impede de dar sinais para saída?
O TS é obrigado a dar sinais tanto para entrada quanto para saída.
O fato de o sistema ter um sinal na entrada e um sinal na saída, é na verdade dois sistemas completos que dão um sinal na entrada.
Não!!!
Eu suspeito que você está considerando apenas estratégias invertidas, ou seja, OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> etc.
Mas isto é fundamentalmente errado. Porque os dois sinais CloseBuy != OpenSell e CloseSell != OpenBuy --- estes sinais não são equivalentes (a equivalência dos sinais não é uma regra, mas uma exceção à regra)
O sistema deve consistir de dois subsistemas fechados OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell
O TS é obrigado a dar tanto sinais de entrada quanto de saída.
Não, não é obrigado a produzir.
Não, você não precisa sair.
Bem, isso depende de como você o diz. Para mim, é obrigatório.
Bem, isso depende de como você define a tarefa. Para mim, é obrigatório.
Isso é diferente.