Estratégias de administração do dinheiro. Martingale. - página 3
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Martingale - aumentar o tamanho de uma aposta (posição) quando se perde.
Curto e simples.
E a seqüência de ordens pendentes 1-2-5-11. o que é isso?
Uma perda intermediária em uma posição no primeiro gatilho pode ser considerada uma perda que requer um aumento?
Se sim - a média também é Martin.
Nem tudo está claro para mim, para ser breve. ;)
Vou já assinalar que a sequência 1-2-4-8... não faz muito sentido para mim.
Depois é 1-2-5-11-23... :)
E assim por diante através de cada frase.
Talvez pudéssemos defini-la de forma diferente, por exemplo:
M[i]=M[0]+F(K,M[i-1]), onde -
M[i] é o tamanho do lote na i-ésima etapa,
se, por exemplo, função de aumento F(K,i-1)=K*M[i-1], onde -
K é o poder do aumento, ( caso K=2. Depois será de 1-3-7).
Em jogos com fixação de prêmios, simplesmente dobrar a aposta aumenta o risco de renda proporcional aos ganhos fixos - M[0].
Em forex
É provavelmente melhor considerar o Martingale como uma forma de aumentar o tamanho de uma posição agregada onde os ganhos previstos aumentam a cada incremento.
Cada entrada de martin é essencialmente um sistema separado (junto com a saída subseqüente). E você pode e deve testar os toppings separadamente. Martin é eficaz quando cada entrada subseqüente é mais eficaz do que a anterior. Mais eficiente, é claro, em termos de retorno/risco, por exemplo, PF. Aumentar a posição seria com o aumento da vantagem.
Lucro/Ka
alimentação(C)
Mas esta tabela não reflete as especificidades do forex! Ainda não há perda (com capital suficiente!), ou seja, o ganho será bem diferente, o que significa que você tem que contar a partir da média de posição e profundidade de recuo. E os resultados são completamente diferentes. (acrescentado: realmente não é uma águia).
Ainda não encontrei nada formalizado sobre este tema aqui...
Mas esta tabela não reflete as especificidades do forex! Ainda não há perda (com capital suficiente!), ou seja, o ganho será bem diferente, o que significa que você tem que contar a partir da média de posição e profundidade de recuo. E os resultados são completamente diferentes.
Sobre este assunto, ainda não encontrei nada formalizado.
O que você quer dizer com "ainda não há perda"?
O que você quer dizer com "ainda não está perdido"?
>>. ;)
Mas você não respondeu à minha pergunta. É por isso que você não entendeu.
Excedendo nossas boas-vindas. ;)
Mas você não respondeu à minha pergunta. É por isso que você não entendeu.
Eu respondi pouco antes do seu. Não importa se a perda está fechada ou não. O mercado não sabe sobre isso.
Portanto, se você está sentado nele, isso significa que você perdeu.
Por falar em excesso... ;)
Até que profundidade de perda não alocada devemos considerá-la uma flutuação de mercado, ou um drawdown aceitável, e a partir de que profundidade devemos considerá-la sobre a posição sentada (com uma conotação negativa para ela)?
O termo é borrado em definições, o que significa que você pode jogá-lo como quiser. :0)
Por falar em excesso... ;)
Até que profundidade de perda não alocada devemos considerar a flutuação do mercado, ou o drawdown aceitável, e a partir de que profundidade devemos considerar o excesso (com uma conotação negativa para ele)?
O termo é borrado em definições, o que significa que você pode jogá-lo como quiser. :0)
É simples - até o tamanho da perda esperada.