Padrões cíclicos no mercado - página 2
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Você pode descrever este belo método, interessante, querer olhar o problema de um ângulo diferente, aprender algo novo.
Posso sugerir uma porta que conduza nessa direção. Mas o resultado dependerá de você.
Corra no testador (tenho o ForexTester) uma série de negociações com uma direção de abertura aleatória e TP=SL=20...25 pips. Abrir uma nova posição assim que a existente for fechada. E depois - veja a cadeia de barras, que mostra os negócios concluídos no gráfico do testador (leve três dias).
Se você vir algo interessante - você terá algo em que pensar. E se não o fizer - será uma pena...
Eu posso sugerir uma "porta" que conduza nessa direção. Mas o resultado dependerá de você.
Corra no testador (tenho o ForexTester) uma série de negociações com uma direção de abertura aleatória e TP=SL=20...25 pips. Abrir uma nova posição assim que a existente for fechada. E depois - veja a cadeia de barras, que mostra os negócios concluídos no gráfico do testador (leve três dias).
Se você vir algo interessante - você terá algo em que pensar. E se não o fizer - será uma pena...
Eu o fiz com um spread zero. TP=SL=20. Não vejo nada de interessante. O que pode ser interessante sobre a roleta?
Funciona com spread zero. TP=SL=20. Não vejo nada de interessante...
Sim, não há muito para ver aqui... Eu diria até mesmo que não é nada do que eu esperaria ver.
Atingiu-me quando a tabela de preços era uma tabela regular. candelabro...
... O que poderia ser interessante sobre a roleta?
A roleta não tem nada a ver com isso...
A roleta não tem nada a ver com isso...
TP=SL=20 aleatoriamente, com um spread - uma a uma roleta.
TP=SL=20 aleatoriamente, com um spread de uma para uma roleta.
A direção da posição é escolhida aleatoriamente apenas porque não é o "grão" da solução
Sim, e a TF tem cerca de 30 minutos...
Tanto faz...
E como as pessoas verificaram? Como formalizaram a TC (exemplos) da ARCH/GARCH em geral?
Há diferentes maneiras de verificar... Acontece apenas (pelo menos em todos os casos que encontrei) que a informação mútua entre os processos de variação e as citações em si (já levando em conta o sinal dos incrementos) é praticamente zero. Em outras palavras, eles são simplesmente dois processos aleatórios independentes sobrepostos de forma multiplicativa. Independente pelo menos tanto assim que o problema de aplicação prática não pode ser resolvido diretamente.
Quero enfatizar que o tópico-starter ainda não se livrou da sazonalidade, ou seja, não subtraiu a influência da hora do dia, dia da semana, ... ou seja, fatores que afetam com precisão a dispersão do tráfego, mas que certamente não afetam sua direção. Somente depois disso, você pode olhar alguns modelos *ARCH.