Fórmula de mercado. - página 6
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não importa)
Cuspo do Google. Estudando...
Aqui está mais a pedido:
O modelo Black-Scholes: a fórmula que mudou o mercado de ações
A propósito, isso me faz lembrar alguém... :-)
"Myron Scholesm diz que após um ano e meio de trabalho na fórmula eles viram os elementos de opções em todos os objetos do mundo ao seu redor".
Sim e a fórmula, com seus rabiscos, lembra algo do décimo oitavo!
A propósito, ele a domou (ele está demorando demais para lavar!) e está fazendo o melhor que pode...
Lembra-me esta peça ------>
A ilusão de controlar a vida, a capacidade de descrever todos os processos e assim por diante...
Não é uma fórmula de mercado, é uma fórmula de enriquecimento.
É conhecida há muito tempo e tem algo assim: "Compre barato, venda caro". A fórmula inversa também funciona: "Vender caro, comprar barato".
Paukas não teve tempo de comprar barato, então ele fez a correção: "Compre caro, venda ainda mais caro". Quantas vezes ele consegue vender por mais o que já é caro não é conhecido pela ciência, mas ele mesmo está disposto a falar sobre isso por 100 libras.
Todo mundo está ficando ganancioso. Dizem que é melhor se formos nós mesmos a despejar. E palavra e ação não são diferentes.
Estreito...
O que você pode fazer, alguns estão em busca de lucro, outros estão em busca de amplitude de pensamento.
:)
Esta é sua visão subjetiva do processo de ganho, trata-se de gerar protótipos de séries de preços de instrumentos financeiros existentes, ou seja, "realidades paralelas", que se baseiam na mesma fórmula matemática.
Suponha que seja encontrado, e a seguir?
O conjunto de previsões (trajetórias de preços) é reduzido a uma previsão probabilística. Você pode sacar a distribuição do preço após um certo período de tempo e obter a expectativa matemática positiva. Mas somente se o processo de preço for não-markoviano - ou seja, se tiver uma memória.
Um processo Markoviano é um processo aleatório cuja evolução após qualquer valor dado do parâmetro t de tempo não depende da evolução anterior ao t, desde que o valor do processo naquele momento seja fixo ("futuro" do processo não depende do "passado" se "presente" for conhecido; outra interpretação (Wentzel): o "futuro" do processo depende do "passado" apenas através do "presente").
Se o processo for Markovian, então sua distribuição será sempre com mo=0 e mudará a cada passo junto com o preço. Isto é, a melhor previsãoserá o preço atual para qualquer número de passos adiante. Ou seja, você receberá martingale sobre o qual não poderá ter lucro.
O processo de mudança de preço é não-marting, portanto sua fórmula é um graal)) Embora isso não signifique que todas as negociações devam estar em vantagem, pois há variação na distribuição de preços futuros. A variação é o que significará o erro na previsão. Mas conhecendo Mo e variância a qualquer momento você pode negociar quando Mo é suficientemente grande e a variância é pequena. Isto é, maximizar o funcionamento do mo/dispersão.
O importante nesta interpretação é também a profundidade da memória. E quão rápido a previsão muda. Isto determina quanto tempo no futuro prever (quanto tempo para manter uma posição).
O sistema de negociação será simples - entre quando mo/dyspersion>X e mantenha a posição até mo/dyspersion>0. Isto é, se a previsão mudar e mo for menor que zero, então saia :)
Fórmula de mercado - o que é isso?
Para que serve?
Como você se beneficia de sabê-lo?
Suponha que exista tal fórmula, e usando-a você pode reproduzir inúmeras séries de preços "paralelos", que são dotados da característica de agir, que lucro e de onde você iria obter?
Por exemplo, vamos descobrir o futuro, o valor da vigésima barra está à frente.
Antes, crie um arquivo com Close to know it.
E então implementamos a estratégia com o mínimo de paradas.
Fórmula de mercado - o que é isso?
Para que serve?
Como você se beneficia de sabê-lo?
Suponha que exista tal fórmula e que ela possa ser usada para reproduzir inúmeras séries de preços "paralelas", que são dotadas da característica de operar, que lucro e de onde você iria extrair?