Fórmula de mercado. - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por exemplo, descubra o futuro, o valor da vigésima barra à frente.
Antes, crie um arquivo com Close to know it.
E então implementamos a estratégia com o mínimo de paradas.
Por exemplo, reconhecer o futuro, o valor da vigésima barra à frente.
Como gostaria de saber o futuro...... O problema é apenas esta.......
Um conjunto de previsões (trajetórias de preços) se reduz a uma previsão probabilística. É possível construir uma distribuição de preços após um certo tempo, e assim obter uma expectativa matemática positiva. Mas isto é somente se o processo de fixação de preços for não-markoviano - ou seja, se tiver uma memória.
Um processo Markoviano é um processo aleatório cuja evolução após qualquer valor dado do parâmetro t de tempo não depende da evolução anterior ao t, desde que o valor do processo naquele momento seja fixo ("futuro" do processo não depende do "passado" se "presente" for conhecido; outra interpretação (Wentzel): o "futuro" do processo depende do "passado" apenas através do "presente").
Se o processo for Markovian, então sua distribuição será sempre com mo=0 e mudará a cada passo junto com o preço. Isto é, a melhor previsão será o preço atual para qualquer número de passos adiante. Ou seja, você receberá martingale sobre o qual não poderá ter lucro.
O processo de mudança de preço é não-marting, portanto sua fórmula é um graal)) Embora isso não signifique que todas as negociações devam estar em vantagem, pois há variação na distribuição de preços futuros. A variação indicará o erro da previsão.
O que também é importante nesta interpretação é a profundidade da memória. E quão rápido a previsão muda. Isto determina o tempo a prever no futuro (quanto tempo para manter uma posição).
Não necessariamente um graal, afinal ainda há um spread. Além disso, a relação de comércio_inclusive_spread/forecasting_error deve ser aceitavelmente alta (esta relação determina quão confiante a curva de equidade crescerá e que drawdowns são prováveis de ocorrer).
Sim, eu já terminei))) Devo negociar quando o mo/dispersão é satisfatório e manter uma posição em conformidade. E a propagação, é claro.
Também é importante se o mercado realmente tem memória [detectável] em todos os momentos. É bem possível ter uma fórmula de mercado que permite prever com MO positivo apenas algumas vezes, mas em momentos que também são detectáveis.
Por exemplo, descubra o futuro, o valor da vigésima barra à frente.
Como eu gostaria de saber o futuro...... O único problema é esta.......
Então não há nenhum problema no testador para descobrir...
Também é importante se o mercado realmente tem memória [detectável] a cada momento no tempo. É bem possível ter uma fórmula de mercado que permite prever com MO positivo apenas ocasionalmente, mas em momentos que também são detectáveis.
isso é verdade, mas o starter tem uma fórmula que funciona o tempo todo))Bem, eu duvido muito que exista tal fórmula. Pelo menos, nunca ouvi falar de um único caso de sucesso comercial a longo prazo usando o sistema "sempre no mercado".
OK, vamos assumir que o mercado tem uma memória detectável, para simplificar, vamos também assumir que ele está sempre ativo e que sua força é constante. O que segue? Como podemos ganhar dinheiro com isso?
Matematicamente, a expressão "há uma memória" corresponde à afirmação "há uma equação de diferença (não necessariamente linear) que descreve a dependência da expectativa de preço em um determinado momento em relação às anteriores". E teoricamente, esta equação pode ser adivinhada "calculada" com base em considerações gerais sobre a natureza do comportamento do mercado em tais momentos (ou seja, construindo um modelo matemático do sistema).
Bem, eu duvido muito que exista tal fórmula. Pelo menos, nunca ouvi falar de um único caso de sucesso comercial a longo prazo usando o sistema "sempre no mercado".
Bem, toda a indústria de investimentos do tipo fundos mútuos está sempre no mercado. É que no último século as ações têm crescido predominantemente. Em termos desta linha - a previsão sempre teve um motivo positivo em intervalos longos o suficiente (longo prazo).
Mas para os pequenos especuladores isso é irrelevante. É por isso que eu também não acredito nisso))
Matematicamente, a expressão "há uma memória" corresponde à afirmação "há uma equação de diferença (não necessariamente linear) que descreve a dependência da expectativa de preço no momento dado em relação às anteriores". E teoricamente, esta equação pode ser "calculada" com base em considerações gerais sobre a natureza do comportamento do mercado em tais momentos (ou seja, construindo um modelo matemático do sistema).
Construído no testador.
Haverá uma função para o BarFuture(20), Nós obtemos o valor de Fechar 20 bar no futuro.
Como podemos comercializar de forma lucrativa utilizando este conhecimento?
Construído no testador.
Haverá uma função para o BarFuture(20), Nós obtemos o valor de Fechar 20 bar no futuro.
Como posso comercializar de forma lucrativa utilizando este conhecimento?
1. Definir o nível de risco aceitável (por exemplo, considere que se a probabilidade de foder o depósito inteiro é de 1%, então está OK)
2) Com base no nível de risco, a quantidade de dinheiro disponível e a variação média do preço durante um período de 20 barras por algum histórico (digamos um ano), determinam o volume da posição comercial.
3. Há 99% de probabilidade de que você seja bilionário.