Eu proponho uma nova fórmula para o indicador de volatilidade - página 4

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[Excluído]  
Se o assunto da estacionariedade vier à tona novamente, eu mesmo definitivamente me proibirei.
 
Peter_Zabriski:
Se o assunto da estacionariedade vier à tona novamente, eu mesmo serei definitivamente banido.

Vamos lá, olha, é uma linha verde, é linda, e você está "sendo banido".

 
faa1947:
A propósito, pesquisado, o verde é estacionário, assim você pode trocar os desvios de zero.

Agora fazendo um pouco de cozimento, ficou retido com o almoço. Vou olhar para ela mais tarde, mas num olhar rápido não me pareceu tão claro desistir de minha idéia, especialmente porque não me parece tão difícil de implementar, e não uma bicicleta. :)
 
borilunad:


Aqui está um excelente indicador de volatilidade que também leva em conta o volume quando valorType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723

A fórmula é:

MathMax(Alta[i], Alta[i+1]) - MathMin(Baixa[i], Baixa[i+1]);

Ele reage mais rapidamente às medidas de volatilidade do que, por exemplo, atr ou outras ferramentas conhecidas.

Se você não quiser levar em conta o volume suavizado, coloque valueType=2.

 
faa1947:

O que você acha desta volatilidade? como um desvio de suavização.

Um bom oscilador) Em termos de funcionalidade, não diferirá muito do habitual macd.
 
jelizavettka:
Um oscilador agradável) não diferirá muito de um macd comum em termos de funcionalidade.

O tempo está lá. Bahai no MKL5 para o campeão... Cirurgião em 2011 voou para a estratosfera (por 100.000) em um mcd, você em 2012 voou para o espaço (por 1000.000) sobre este... "bonitão" ... :-)

Por que não?

 
Roman.:

O tempo está lá. Bahai no MKL5 para o campeão... Cirurgião em 2011 voou para a estratosfera (por 100.000) em um mcd, você em 2012 voou para o espaço (por 1000.000) sobre este... "bonitão" ... :-)

Por que não?

Você pode senti-lo imediatamente - uma garota, uma criatura arejada, e todos vocês são rudes, estratosféricos.
 
faa1947:
É como uma menina, uma criatura arejada, e todos vocês parecem uma estratosfera.

Não é preciso arrastá-la... Apenas faça isso, é tudo...

 
excelf:

a propósito MathAbs(Abrir[i] - Fechar[i]) - (MathAbs(Alto[i] - Baixo[i]) - MathAbs(Abrir[i] - Fechar[i]) = (MathAbs(Alto[i] - Baixo[i])

Aqui está um excelente indicador de volatilidade que também leva em conta a volatilidade em valorType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723

A fórmula é a seguinte:

Ele reage mais rapidamente às medidas de volatilidade do que dizer atr ou outros meios conhecidos.

Se você não quiser contabilizar o volume suavizado, coloque valueType=2.


A propósito, você não abriu os parênteses corretamente: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(Alto[i] - Baixo[i])

A maneira correta é:

MathAbs(Abrir[i] - Fechar[i]) - (MathAbs(Alto[i] - Baixo[i]) - MathAbs(Abrir[i] - Fechar[i]) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]);

E depois acrescentou, excluindo o resultado negativo:

  MathMax(MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]),0);

Não estou convencido por seu indicador, eu alcanço o mesmo e de forma mais confiável pela limitação de tempo. E precisamos de um filtro que seja responsivo a qualquer TF.

 
excelf:

Aqui está um grande indicador de volatilidade que também leva em conta o volume em valorType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723

Quão grande é isso?

Um ATR normalizado é como uma cobaia :)

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